Formación y Consultoría

 ICAAP Y SREP en el Riesgo de Crédito

 

 

Módulo 1: Supervisory review and evaluation process (SREP)

 

• Supervisory review and evaluation process

  • Categorización de la Institución

  • Monitorización de los KRIs

  • Análisis del Modelo de Negocio

  • Valoración de la Gobernanza

  • Evaluación de los riesgos para el capital

  • Evaluación de la adecuación de los fondos propios de la entidad

  • Evaluación de la adecuación de los recursos de liquidez de la institución

  • Evaluación global del SREP

  • Las medidas de supervisión (y las medidas de intervención temprana en su caso).

• ICAAP

  • Información del modelo de negocio

  • Metodología de Riesgo de Gobernanza

  • Metodología de Risk Appetite

  • Información de la medición de riesgos, agregación y evaluación

  • Información del capital interno y de la asignación de capital

  • Información de la planificación de capital

  • Información del Stress testing en el  ICAAP 

 

NUEVO MÉTODO ESTÁNDAR BASILEA  IV

 

Módulo 2. Nuevo Enfoque Estándar de Riesgo Crédito

 

• Enfoque Estándar Actual 2004

  • Categorías

  • Tratamiento de los Activos

  • Risk Weight Assets

  • Mitigantes del riesgo crédito

    • Colaterales

    • Garantías

    • Derivados de crédito

    • Compensación

• ¿Porque un nuevo enfoque estándar de riesgo crédito?

  • Problemas con el enfoque actual

• Propuesta de revisión al método estándar para riesgo crédito

• Revisión por Exposiciones:

  • Bancos

  • Empresas

  • Deuda subordinada, acciones y otros instrumentos de capital

  • Cartera Minorista

  • Crédito garantizados con bienes raíces

  • Suplemento de ponderación para exposiciones

  • Exposiciones fuera de balance

  • Préstamos en mora

  • Exposiciones a bancos multilaterales de desarrollo

  • Otros activos

• Revisión del marco de mitigación 

  • Exclusión de Métodos

  • Colateral financiero admisible

  • Proveedores de protección de crédito admisibles

  • Tratamiento de derivados de crédito

  • Tratamiento de Repos y derivados OTC

• Impacto cuantitativo en las entidades financieras

 

NUEVO MÉTODO IRB BASILEA  IV

 

Módulo 3: Enfoque IRB avanzado

 

• Entorno Actual

• Gobernanza

  • Unidad de Riesgo Crédito 

  • Unidad de Auditoria

• Breve descripción del Reglamento de requerimientos prudenciales de la UE 575/2013 

• Enfoque IRB Básico y Avanzado

• Tipología de exposiciones

• Tratamiento de las exposiciones

• Tratamiento de colaterales y garantías

• Capital Requirement Regulation (CRR)

• Cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo de crédito

  • Requisitos Cuantitativos

  • Requisitos Cualitativos

• Gestión de los modelos

• Introducción a la Validación de modelos

• Lecciones aprendidas en la implementación IRB

• Modelos IRB en el entorno actual

• Análisis de informes COREP de la UE

• Stress Testing en el enfoque IRB

• Infraestructura Tecnológica

• Caso de Estudio 1: Implementación de IRB en Banco Europeo

 

 

Módulo 4: Nueva regulación del enfoque IRB avanzado

 

-Evaluación del enfoque IRB por EBA

-Principales problemas en la entrega de los informes

-Armonización de la directiva

-Nuevos requerimientos IRB

-Plan de Implementación

Permisos en caso del roll-out plan

Outsourcing

Roll-out plan

-Governanza Interna y Validación

Independencia en la función de validación

Frecuencia de la validación

Auditoria interna

-Use test y experience test

Use test

Experience test

-Asignación de exposiciones a Pools

Independencia en la asignación de exposiciones a escala o pools

Tratamiento de calificaciones obsoletas

-Definición del Default y la pérdida

Definición del Default

-Diseño, detalles operacionales y documentación en los sistemas de rating

Mapa de los sistemas de calificación

General

Juicio Humano

-Cuantificación del riesgo

General y datos

Margen de conservadurismo

Long run average for PD

Default weighted average of LGD

Tratamiento de múltiples defaults

LGD in-default

Collateral management

Elegibilidad de garantes y garantías

-La asignación de las exposiciones a clases de exposición

Retail exposures

Sequencing

-Stress tests utilizado en la valoración de la adecuación de capital 

Integration of the stress tests with the risk and capital management processes

-Requerimiento para el cálculo de los fondos propios

Effective maturity (M)

Estimación del  IRB shortfall

-Mantenimiento de la data

Data quality

IT infrastructure

-Requerimientos para exposiciones de renta variable bajo el enfoque de modelos internos

Modelos internos para exposiciones de renta variable

Non-overlapping observations

-Gestión del cambio en los sistemas de Rating

-Análisis Coste

-Beneficio de la nueva directiva

-Impacto de las nuevas metodologías IRB

 

CREDIT SCORING EN RETAIL

 

Módulo 5: Credit Scoring y Modelos Predictivos

 

• Modelos Predictivos en el entorno actual

• Aplicaciones del Credit Scoring

• Diseño y Construcción de Modelos de Credit Scoring

• Ventajas y Desventajas

• Modelos para afrontar crisis financieras

• Vinculación del credit scoring y risk appetite

• Nuevos modelos de credit scoring usando Big Data

 

​

Módulo 6: Gestión avanzada de los datos

 

• Tipología de datos

• Datos transaccionales

• Unstructured data embebida en documentos de texto

• Social Media Data

• Fuentes de datos

• Revisión del dato

• Definición del Target

• Horizonte temporal de la variable objetivo

• Muestreo

  • Muestreo Aleatorio

  • Muestreo Estratificado

  • Muestreo Rebalanceado

• Análisis Exploratorio:

  • Histogramas

  • Q-Q Plot

  • Análisis de momentos

  • Box Plot

• Tratamiento de los valores Missing

  • Imputación

  • Borrar

  • Mantener

• Técnicas avanzadas de detección de Outliers y tratamiento

  • Z-Score

  • Distancia de Mahalanobis

• Estandarización de los Datos

• Categorización de variables

  • Equal Interval Binning

  • Equal Frecuency Binning

  • Prueba Ji-Cuadrada

• Binary Coding

• WOE Coding

  • Definición WOE

  • Análisis Univariante con variable Target

  • Selección de variables

  • Tratamiento de Variables continuas

  • Tratamiento de Variables Categóricas

  • Fisher Score

  • Gini

  • Information Value

  • Pearson Correlation

  • Cramer Von Misses

  • Optimización de variables continuas

  • Optimización de variables categóricas

  • Àrboles de Decisión

• Segmentación

  • Decisión Experta

  • Estadística

    • Árboles de Decisión

    • K Means Clustering

    • Finite Mixture Model

    • Mixtura gaussiana Univariante

    • Mixtura gaussiana Bivariante

• ​Ejercicio 1: Análisis Exploratorio en SAS

• Ejercicio 2: Detección y tratamiento de Outliers usando Z-score

• Ejercicio 3: Técnicas de Muestreo rebalanceado en SAS

• Ejercicio 4: Muestreo estratificado y Aleatorio

• Ejercicio 5: Análisis del Weight of Evidence en Excel

• Ejercicio 6: Análisis univariante en percentiles en SAS

• Ejercicio 7: Análisis univariante óptimo variable continua en Excel

• Ejercicio 8: Estimación del KS, Gini e IV de cada variable en Excel

• Ejercicio 9: Validación de variables usando Pearson correlation y Fisher Score

• Ejercicio 10: Optimización de variables categóricas en SAS

• Ejercicio 11: Análisis Univariante con árboles de decisión en SPSS

• Ejercicio 12: Segmentación con árboles de decisión 

• Ejercicio 14: Segmentación usando K means Clustering en R

• Ejercicio 15: Segmentación con Mixtura gaussiana univariante y bivariante

Módulo 7: Modelos Predictivos

 

• Definición del Target 

  • Default

  • Abandono

  • Concesión

  • Recuperación

  • Originación préstamo/línea crédito

  • Prepago

• Definición del horizonte temporal del modelo predictivo

• Componentes Principales para reducir variables

• Modelos Econométricos

  • Regresión lineal

  • Regresión Logística

  • Regresión Logística Multinomial

  • Regresión Piecewise

  • Regresión Logística Panel Data

  • Regresión Cox

• Interpretación de los coeficientes

• Interpretación de los Odds Ratios

• Uso de Random Forest

• Árboles de Decisión

  • CART

  • CHAID

• Redes Neuronales

  • Perceptrón Multicapa

• Algoritmos Genéticos

• Redes Bayesianas

• Support Vector Machines

• Ejercicio 16: Análisis de Componentes principales en SAS

• Ejercicio 17: Regresión Logística método stepwise en SAS

• Ejercicio 18: Regresión logística multinomial

• Ejercicio 19: Regresión Piecewise en Excel y SAS

• Ejercicio 20: Redes Neuronales: perceptron en SAS

• Ejercicio 21: Árboles de decisión CHAID en SAS

• Ejercicio 22: Regresión Logística Panel Data en Stata

• Ejercicio 23: Cox Regression en R y SAS

• Ejercicio 24: Redes Bayesianas en R 

• Ejercicio 25: Support vector machines en R

• Ejercicio 26: Random Forest en R

 

Módulo 8: Validación del modelo

 

• Verificación p-values en regresiones

• R cuadrado, MSE, MAD

• Diagnóstico de los residuos

• Test de Bondad de Ajuste

  • Deviance

  • Bayesian Information Criterion (BIC)

  • Akaike Information Criterion 

• Multicolinealidad Multivariante

• Validación cruzada

• Bootstrapping del error

• Matriz de confusión caso binario

• Matriz de confusión caso multinomial

• Prueba de Estabilidad

• Principales test de poder discriminante:

  • KS

  • Curva ROC

  • Curva Lift

  • Gini Index

  • Cumulative Accuracy Profile

  • Distancia de Kullback-Leibler

  • Pietra Index

  • Entropía condicional

  • Valor de Información

  • Tau de Kendall

  • Brier Score

  • Distancia de Mahalanobis

  • Divergencia

  • Hosmer Lemeshow

• Intervalos de confianza

• Jackknifing con test de poder discriminante

• Bootstrapping con test de poder discriminante

• Ejercicio 27: Test de Bondad de Ajuste Regresión lineal

• Ejercicio 28: Test de Bondad de Ajuste Regresión Logística

• Ejercicio 29: Validación cruzada en SAS

• Ejercicio 30: Estimación Gini, Valor de la Información, Brier Score, Curva Lift, CAP, ROC, Divergencia en SAS

• Ejercicio 31: Bootstrapping de parámetros SAS

• Ejercicio 32: Jackkinifng en SAS

• Ejercicio 33: Bootstrapping de Gini/ROC en SAS

 

Módulo 9: Desarrollo de Scorecards

 

• Asignación de puntuación

• Clasificación del Scorecard

  • Scorecard WOE

  • Scorecard Binario

  • Scorecard Continuo

• Reescalamiento del Scorecard

  • Análisis del Factor y Offset

  • Scorecard WOE

  • Scorecard Binario

• Técnicas de Reject Inference

  • Cut-Off

  • Parcelling

  • Fuzzy Augmentation

  • Extrapolation

• Definición del punto de corte

  • Mantenimiento del punto de corte

  • Modelos tradicionales para establecer el punto de corte

  • Modelo de optimización para establecer el Cut-Off

  • Metodología ROC para el punto de corte (Cut-Off)

• Ejercicio 34: Scorecard Binario en Excel y SAS

• Ejercicio 35: Scorecard WOE en Excel, R y SAS

• Ejercicio 36: Reject Inference Fuzzy Augmentation en SAS

• Ejercicio 37: Selección del Punto de Corte en Excel y SAS

• Ejercicio 38: Estimación optima del Cut-Off en Excel

• Ejercicio 39: Estimación del Cut Off y la curva ROC

 

Módulo 10: Metodologías Avanzadas de Credit Scoring

 

• Scoring de Comportamiento Tradicional

• Scoring de comportamiento con matrices de transición

  • Regresión Multinomial

• Scoring de Comportamiento Bayesiano

  • Distribución a priori y Posteriori

• Scoring de Múltiples respuestas: Default y Prepago

• Scoring Multicriteria Analysis

• Credit Scoring usando variables macroeconómicas

• Ejercicio 40: Credit Scoring con variables macroeconómicas

• Ejercicio 41: Behavior Score Bayesiano vs. Behavior Score Determinístico 

• Ejercicio 42: Credit Scoring Multicriteria

 

 

 

CREDIT SCORING/RATING EN

PYMES, PROMOTOR INMOBILIARIO, CORPORATE Y SOBERANOS

 

Módulo 11: Credit Scoring para PYMES

 

• Información en países desarrollados

• Información en países emergentes

• PYMES lideradas por Mujeres y Hombres

• Principales bloques de variables

  • Financieras

  • Perfil del Negocio

  • Situación frente al Mercado

  • Reputación y Calidad

  • Información del Propietario

  • Variables de control

• Análisis Univariante

• Modelos Predictivos 

  • Árboles de Decisión

  • Support Vector Machine

  • Regresión Logística

  • Redes Neuronales

• Multicriteria Análisis en el Credit Scoring de PYMES

• Diagnóstico en regresión logística

• Medidas de performance

• Ejercicio 43: Scorecard para PYMES con análisis univariante y los siguientes modelos predictivos:

  • Regresión logística

  • Árboles de decisión

  • Redes neuronales

  • Support Vector Machine

  • Multicriteria analysis

  • Medidas de performance

 

 

Módulo 12: Credit Rating para PYMES.

 

• Análisis de Modelos comerciales de Rating SME:

  • Moody´s RiskCalc

  • Z-score

  • S&P

  • Axesor España

• Principales Ratios Financieros

• Tratamiento de datos

• Análisis Univariante

  • Transformación Beta

• Selección de Bloques de variables

  • Análisis de Componentes Principales 

• Variables Cualitativas

• Definición de Default

• Horizonte Temporal

• Modelos Multivariante

  • Regresión Logística

  • Regresión Multinomial

• Peso de Factores cualitativos y cuantitativos

• Pruebas de Coherencia

• Estimación y Calibración de PD

• Definición y creación de Escala Maestra

• Mapeo de PD a Escala Maestra 

• Ejercicio 44: Análisis Univariante con Ratios Financieros en Excel

• Ejercicio 45: Análisis de Componentes principales en SAS

• Ejercicio 46: Modelo Multivariante en SAS

• Ejercicio 47: Prueba de Coherencia en Excel

• Ejercicio 48: Factores cualitativos y Cuantitativos  del Rating 

• Ejercicio 49: Estimación de PD y mapeo a Escala Maestra

 

 

Módulo 14: Rating Empresas Corporate

 

• Factores cualitativos y cuantitativos en el Rating Corporate

• Análisis del Rating Externo

• Metodología de jerarquía experta

• Tratamiento Análisis Univariante tipo "U-Shape"

• Factores Financieros y Cualitativos

• Integración de enfoque estadístico y componentes expertos

• Rating Replica

• Ejercicio 50: Rating Corporate Replica

 

 

Módulo 15: Rating Soberano

 

• Riesgo Soberano

• Riesgo de transferencia

• Modelización Rating País

• Modelo de Rating Soberano países emergentes

• Modelo de Rating Soberano países desarrollados

• Análisis Univariante

• Shadow AR

• Modelo Multivariante Avanzado para Rating Soberano

• Ejercicio 51: Rating Soberano en SAS

 

Módulo 16: Rating Promotores

• Variables Financieras Clave

• Análisis de la Empresa

• Análisis del Proyecto

• Sistema Experto

• Prueba de coherencia

• Modelización del Rating

• Ejercicio 52: Estimación de Rating de Promotores en Excel

 

Módulo 17: Rating Financiación Especializada

 

• Rating Project Finance: Fases y Stand Alone

• Principales variables financieras y cualitativas del proyecto

• Variables en Basilea II

• Rating Object Finance

• Rating en LBO

• Rating en embarcaciones y aerolíneas

• Rating en operadores de telecomunicaciones

• Tratamiento de Matrices y Filiales

• Ejercicio 27: Rating Project Finance en Excel

 

 

PROBABILIDAD DE DEFAULT (PD) EN RETAIL, CORPORATE, BANCOS Y SOBERANOS

 

Módulo 18: Modelos de medición y forecast del Default

 

• Modelos y forecasting del defaults

• Modelización y forecasting  de los Roll Rates y Flow Rates

• Matriz de transición

• Modelización y forecasting  del Charge Off

• Modelización del Prepago

• Análisis del Net Charge Off

• Forecasting de pérdidas para el Allowance for Loan and Lease Losses(ALLL) o reservas de fallidos

• Ejercicio 53: Uso de Roll Rates y Matrices de transición para estimar el ALLL en Excel

• Ejercicio 54: Series temporales multivariantes del impago en SAS

• Ejercicio 55: Series temporales ARIMA del Net Charge Off en SAS

• Ejercicio 56: Modelos estructurales en SAS

• Ejercicio 57: Procesos de Markov en SAS

• Ejercicio 58: Modelos supervivencia en SAS

• Ejercicio 59: Matrices de Transición en tiempo continuo en SAS

• Ejercicio 60: Modelo de Regresión de Poisson de los defaults en SAS y Excel

•  

 

Módulo 19: Introducción (PD) 

 

• Introducción a la Probabilidad de Default

• PD en Basilea II y III

• Definición de Default

• Triggers del Default

• Proceso efectivo y robusto para detectar al default

• Long run average for PD

• Defaults técnicos y filtros técnicos del default

• Modelo de datos indispensable

• Análisis Unifactorial

• Análisis Multifactorial

• Selección del Modelo

• PD Histórica

 

Módulo 20: Modelos Econométricos de la PD 

 

• Fatores de riesgo que afectan el default

  • Macroeconómicos

  • Idiosincráticos

• PD Regresión Logística

• PD Regresión COX

• PD Log-log Complementary

• PD Regresión Logística Data Panel

• Ejercicio 61: Regresión Cox en R y SAS

• Ejercicio 62: Regresión Log-Log Complementary en SAS

 

Módulo 21: Calibración de la PD 

 

• Introducción a la Calibración

• Estimación Anchor Point

• Mapping de Score a PD

• Estructura temporal de la PD

  • PD Marginal

  • PD Forward

  • PD Acumulada

• Técnicas de Mapeo de PD´s a estructura temporal

• Añadas o cosechas de PD

• Anchor Point en Excel

• Ejercicio 63: Calibración de la PD por edad de operación en SAS

• Ejercicio 64: Calibración de PD con regresión COX en SAS

• Ejercicio 65: Calibración de PD con log-log complementary en SAS

• Ejercicio 66: Calibración de PD con modelo logístico en SAS

• Ejercicio 67: Calibración de la PD por cosecha o añada en SAS

• Ejercicio 68: Estimación de la PD Point in Time en Excel

• Ejercicio 69: Revisión de techo país, PD Mínima

 

 

Módulo 22: Ajuste al Ciclo Económico de la PD

 

• Introducción de Ajuste al Ciclo Económico

• Directivas sobre el ciclo económico en la PD

• Modelos de PD Trough The Cycle (PD TTC)

• Consideraciones del Ajuste al ciclo enfoque “Variable escalar”

• Ejercicio 73: Ajuste al ciclo para empresas en Excel y Solver.

• Ejercicio 74: Estimación PD TTC Cointregración

• Ejercicio 75: Regresión logística PD TTC en SAS

• Ejercicio 76: Modelo de Supervivencia PD TTC en SAS

 

Módulo 23: Escala Maestra de la PD

 

• Definición de Escala Maestra en Excel

• Importancia de la Granularidad

• Técnicas de Mapping de PD a Escala Maestra

  • Tasas de default histórico

  • Cuantiles

  • Acercamiento a la media

  • Técnicas de Mapeo de PD´s a las estructuras temporales

• Ajuste por concentración

• Teoría de Credibilidad para validación de Escala Maestra

• Ajuste de curvas de calibración

• Curva CAP para calibración de Escala Maestra

• Ejercicio 77: de calibración de Escala Maestra usando curva CAP en Excel

• Ejercicio 78: de curvas de calibración en SAS

 

 

Módulo 24: PD en Low Default Portfolios 

 

• Estimación de PD sin correlaciones (D.Tasche 2005)

• Estimación de PD con correlaciones (D.Tashe 2005)

• Calibración de LDP usando Curvas CAP

• Estimación Bayesiana de PD para LDP (D. Tasche 2012)

• Correlación de defaults

• Correlación de defaults y multiperiodo

•  Neutral Bayesian y Conservative Bayesian

• Ejercicio 79: Integral en SAS para estimar PD de LDP correlación

• Ejercicio 80: Calibración curva CAP Escala Maestra en Excel

• Ejercicio 81: PD Bayesiana en SAS