Gestión del Riesgo Operacional 

 

OBJETIVO

 

  • Conocer las mejores prácticas internacionales en gestión de riesgo operacional y sistemas de medición de vanguardia.

  • Identificar los requerimientos regulatorios.

  • Detectar los riesgos, actuales y potenciales, para la toma de decisiones de gestión que puede ser evitar, reducir, mantener, externalizar y transferir.

  • Aprender a mejorar continuamente los procesos y sistemas de control para minimizar los riesgos  en los que se puede incurrir.

  • Conocer controles para mitigar eficazmente los eventos y pérdidas por RO a través de metodologías internacionales.

  • Utilizar metodologías de scorecard para evaluar Key Risk Indicators  y Business Enviroment and Internal Control Factors (BEICFs)

  • Conocer el Risk Appetite, Risk Limits y Risk Tolerance en Riesgo Operacional en las entidades financieras

 

Hemos ajustado los temas a vuestro entorno regulatorio y consideramos que el curso os va a proporcionar las herramientas y modelos tradicionales de riesgo operacional pero también recientes e importantes metodologías que se han implementado tras la crisis financiera.

 

Se ha excluido el contenido matemático y de estimación de capital económico en el curso. No obstante, consideramos oportuno que conozcáis los pilares para la gestión del riesgo operacional, a saber, Risk Control Self Assessment, Key Risk Indicators y la base de datos por pérdidas de riesgo operacional.

 

También hemos añadido la metodología Risk Appetite, un tema de alta prioridad para el regulador Europeo, que es la cuantía de riesgo operacional que una entidad financiera considera razonable asumir.

 

¿QUIÉNES DEBEN ASISTIR?

 

Este programa esta dirigido a directores, gerentes, consultores, reguladores, auditores y analistas de riesgo operacional así como aquellos profesionales que se encuentren implantando los acuerdos regulatorios de Basilea II y III. Profesionistas que trabajen en entidades bancarias, cajas de ahorro y todas aquellas empresas que se encuentren expuestas al riesgo operacional. 

 

PRECIO DEL CURSO LIVE ONLINE (30 Horas Lectivas)

 

Precio: 3.900 €

 

El Precio incluye: Presentaciones en formato PDF y ejercicios de Excel y SAS.

 

Horarios:

 

  • Santiago de Chile, Sao Paulo: Lunes a Viernes: 18:00 a 21:00 Hrs.

  • Madrid, Barcelona: Lunes a Viernes: 19:00 a 22:00 Hrs.

  • México, D.F., Lima, Quito, Bogotá, San José: Lunes a Viernes: 19:00 a 22:00 Hrs.

 

 

 

AGENDA Gestión del Riesgo Operacional



ENFOQUE SMA 

 

Módulo 0: Medición Estándar del Riesgo Operacional SMA

 

-Enfoque SMA

-Análsisis sobre Retiro de modelo AMA

-Indicador de negocios BI

-El componente del BI

-Loss Multiplier y Loss Component

-Requerimiento de capital SMA 

-Criterios generales y especificos sobre identificación de las pérdidas, recogida de información y tratamiento de datos

 

Módulo 1: Gobierno Corporativo

 

 

  • Marco de gestión del Riesgo Operacional

  • Estructura organizativa en el ámbito de la gestión del RO

  • Funciones y Responsabilidades  en la gestión del RO

  • Infraestructura Internacional de RO

  • Establecimiento de niveles de riesgo deseados

  • Procedimientos para la gestión del RO

  • Proveedores de servicios profesionales

  • Modelo de cuestionario para evaluación cualitativa de RO de gobierno corporativo    

   

 

Módulo 2:   Marco Regulatorio: Basilea III     

 

                                                                   

  • Enfoque de medición Estándar SMA

  •  

  • Hacia el enfoque Avanzado AMA

  • Basilea II y III

    • Criterios de Mapeo de líneas de negocio

    • Asignación de riesgos a categorías            

    • Criterios de admisión cualitativos a nivel país y Basilea

    • Criterios de admisión cuantitativos a nivel país y Basilea

    • Mejores prácticas internacionales en implementación modelo AMA

  • Mitigación del riesgo operacional

    • Comité de Riesgo Operacional

    • Métodos de mitigación

 

 

Módulo 3: Creación de un departamento de riesgo operacional

 

                                                                                     

  • Departamento de riesgo operacional (RO)

  • Análisis coste beneficio

  • Estructura y funciones

  • Desafíos y alternativas en la creación de departamento de RO

  • Desafíos

  • Alternativas de organización

    • Caso práctico 1: Banco Español

    • Caso práctico 2: Banco Europeo

 

 

Módulo 4: Metodología de Políticas y Procedimientos

 

                                                                                     

  • Calidad, actualización y validez de la información utilizada

  • Establecimiento límites, líneas de actuación                        

  • Fijación de objetivos sobre principales  indicadores de RO

  • Establecimiento de presupuestos para el desarrollo de mitigación de RO  

 

 

Módulo 5: Mapa de Riesgos Operacionales

 

                                                                                                       

  • Metodología de generación de mapas de riesgo

  • Niveles de categorización                           

  • Revisión de controles

  • Análisis de los procesos clave de negocio

  • Mejores Prácticas en mapas de riesgos

 

 

Módulo 6: Metodología de Evaluación del RO

 

 

  • Metodologías de Risk Control SelfAssessment (RCSA)

  • Revisión de validación y conciliación contable

  • Cuestionarios de Evaluación

  • RCSA Prácticas Internacionales

  • Herramientas Especializadas de Software

  • RCSA ventajas e inconvenientes de metodologías

 

 

Módulo 7: Base de Datos de Pérdidas  

 

    

  • Problemáticas en  la captura de eventos de pérdida

  • Fuentes de captura

  • Información de ERPs

  • Procedimientos de validación y conciliación contable

  • Tratamiento del evento múltiple

  • Definición del umbral de recogida de información

  • Definición del pattern de captura de pérdidas

  • Conciliación contable

  • Herramientas de automatización y captura manual internacionales

  • Tratamiento Lucro cesante en bancos Internacionales

  • Tratamiento de umbrales bancos Europeos

  • Conciliación contable en bancos internacionales

  • Herramientas especializadas de Software

  • Resultado de Revisiones

  • Circuitos de validación y tratamiento de eventos

  • Ciclo de vida de un evento

  • Consolidación de eventos

  • Pérdidas agrupadas

  • Gestión de umbrales y seguros

  • Validación y controles de calidad de información

  • Reporting

  • Plan de acción y mejoras

 

 

Módulo 8: Key Risk Indicators

 

 

  • Tipología y clasificación de KRIs

  • Captura y transformación de KRI

  • Gestión de KRI en las unidades

  • Enfoques Metodológicos de KRI

  • KRI Claves en bancos internacionales

  • Herramientas de Software especializadas

  • Resultados de revisión

  • Indicadores orientados a la gestión de capital

  • Business Environment and Internal Control Factors (BEICFs)

  • Scorecard KRIs

  • Cuadro de Mando de KRIs

  • Análisis sectorial de los indicadores

  • Plan de acción y mejoras

  • Metodología para la implementación de un sistema de KRIs.

  • Ejercicios de clasificación de KRIs en una entidad bancaria

 

Módulo 9: Control de Riesgo y Mitigación

 

  • Identificación de los controles existentes para mitigar el riesgo operacional

  • Revisión de planes de mitigación

  • Planes de contingencia y planes de continuidad de negocio

  • Revisión de la transferencia del riesgo

  • Seguridad física

  • Seguridad Lógica

  • Mejores prácticas de control de riesgo y mitigación en bancos internacionales

  • Planes de contingencia y continuidad

  • Resultados de Revisión

  • Evaluación de Outsourcing

  • Implementación de planes de contingencia y continuidad

  • Breve descripción COBIT 5

  • Diseño de procesos de control sobre los procesos críticos del negocio para ayudar en la mitigación de riesgos.

  • Plan de acción y mejoras

 

Módulo 10. Seguimiento y Reporting

 

 

  • Seguimiento de la implementación de metodologías de RO

  • Evaluación de los principales riesgos a los que está expuesta la entidad

  • Reporting de pérdidas y eventos

  • Reporting a la alta dirección

  • Reporting de KRIs

  • Experiencia internacional de Reporting

  • Informes regulatorios COREP UE

  • Herramientas de Software especializadas

  • Resultados de la revisión

  • Plan de acción con informes de control de la gestión del RO, información al mercado, establecimiento de alarmas, etc.

  • Cuadros de Mando especializados en RO

 

 

 

Módulo 11: Validación y supervisión del RO

 

 

  • Funciones de validación y auditoria

  • Experiencia Internacional en validación y auditoria

  • Basilea III

  • Validación AMA Banco de España

  • Plan de Auditoria Interna y funciones

  • Implementación de nuevos productos, procedimientos y sistemas que generen RO

  • Validación de los modelos internos del banco AMA

  • Requisitos cualitativos para garantizar el cumplimiento de la metodología de cálculo avanzado.

 

 

Módulo 12: Gestión de riesgo operacional aplicado a fraudes 

 

 

  • Análisis del Fraude Interno

  • Análisis del Fraude Externo

  • Tipología del Fraude

  • Principales drivers

  • Canales donde se perpetra el fraude

  • Cuáles son los principales targets en fraudes

  • Técnicas para acometer fraudes

  • Gestión del fraude a través de la gestión del riesgo operacional

  • Controles internos

  • Controles de gestión de fraude

  • Gestión avanzada del fraude

  • Analytics en la gestión de fraude

  • Sistemas y control de información

  • KRIs en Fraudes

 

 

Módulo 13: Risk Appetite en RO

 

 

  • ¿Porque Risk Appetite en una entidad financiera?

  • Entorno Económico, Financiero y Regulatorio 2014

  • Principios de una metodología efectiva de Risk Appetite

  • Definiciones y análisis:

    • Risk appetite framework

    • Risk Appetite Statement

    • Risk Tolerance

    • Risk Capacity

    • Risk Profile

    • Risk Limits

  • Roles y Responsabilidades del Consejo, CEO, CRO y CFO

  • Living will y Recovery Plan

  • Convergencia y Alineación de objetivos del plan estratégico de negocios y el Risk Appetite

  • Pasos para implementación del Risk Appetite

    • Diferencia y Vinculación entre Risk Appetite y Risk Tolerance

    • Metodologías cualitativas

    • Uso de cuestionarios cualitativos

    • Desarrollo de métricas cuantitativas

    • Monitorización y Actualización

  • Comunicación del Risk Appetite en la entidad financiera

  • Metodología Enterprise Risk Management y COSO

 

 

 

Módulo 14: Impacto del riesgo operacional en los procesos de los bancos

 

  • Impacto global en los bancos

  • Impacto en el proceso de crédito

  • Impacto en el proceso de la compra y venta de valores

  • Impacto en el proceso de la gestión de RRHH

  • Impacto en el proceso de la gestión del inmovilizado.

 

 

Módulo 15: Implementación de un sistema de gestión de RO

 

  • Implementación de un ciclo de gestión

  • Elaboración del mapa de riesgos

  • Controles operacionales

  • Realización de autoevaluaciones

  • Realización de las validaciones

  • Planes de acción

  • Establecimiento de los KRI

  • Gestión del reporting

  • Problemas y soluciones en la implementación

  • Factores de Éxito en la implementación del RO.