.png)
Stress Testing Courses
Curso avanzado y moderno sobre la gestión y medición del stress testing de riesgo de crédito. Se explican las nuevas directivas sobre Basilea en materia de Stress Testing. Se exponen los ejercicios de stress testing durante la pandemia del COVID-19 aplicados por el BCE y FED, en este ámbito se explican los nuevos escenarios de recuperación tras la pandemia. Se explican las regulaciones y ejercicios de stress testing: EU-Wide Stress Testing del año 2021 y Comprehensive Capital Analysis and Review.
Curso intensivo y moderno de stress testing de riesgo de crédito usando modelos econométricos avanzados, inteligencia artificial y computación cuántica. Las pruebas de estrés pondrán a prueba la resiliencia de los bancos contra un escenario macroeconómico adverso debido a las suposiciones de estanflación, recesión de la economía, choques graves en los sectores vulnerables afectados por la pandemia de COVID-19, crisis energética desencadenada por la invasión Rusa de Ucrania y tensiones geopolíticas en China.
Intensive and modern credit risk stress testing course using advanced econometric models, artificial intelligence and quantum computing. The stress tests will test the resilience of banks against an adverse macroeconomic scenario due to assumptions of stagflation, recession of the economy, severe shocks in vulnerable sectors affected by the COVID-19 pandemic, energy crisis triggered by the invasion Russian Ukraine and geopolitical tensions in China.
Mostrar a los participantes modelos y metodologías avanzadas de stress testing y planificación de capital. El curso explica los nuevos requerimientos regulatorios sobre stress testing internos y externos de Basilea III, Dodd-Frank de Estados Unidos y UE-Wide Stress Testing.
Los ejercicios de estrés de capital son ahora una herramienta indispensable en la evaluación de los riesgos y la solvencia de las entidades financieras. Se trata de una evaluación de cara a futuro con escenarios macroeconómicos severos.