Horarios:

  • Santiago de Chile, Sao Paulo, Buenos Aires, Santo Domingo: L a V: 18-21h

  • España, Portugal: L a V 19-22 h

 

  • Ciudad de México, Lima, Quito, Bogotá, San JoséL a V 19-22 h

Precio: 2.900 €

Nivel: Intermedio

Duración: 24 h

Material: 

Presentaciones PDF

Ejercicios en R, SAS y Excel

Riesgo de Liquidez y Basilea III 

OBJETIVOS

 

Innovador curso intensivo de 24 horas lectivas, sobre de gestión y medición avanzada de la gestión del riesgo de liquidez y Basilea III.

 

  • El objetivo del curso es mostrar metodologías, estrategias y técnicas más recientes para gestionar y cuantificar el riesgo en los activos y pasivos de una entidad bancaria, así como explicar modelos de riesgo de liquidez.

  • Se han incluido las recientes directivas de Basilea IV y EBA sobre los procesos de autoevaluación de la liquidez ILAAP.

  • Durante el curso se muestran metodologías para definir construir y validar modelos econométricos, análisis de escenarios, y modelos de stress testing que cumplan los requerimientos de Basilea III. 

  • Se explica de forma detallada los principales sistemas de transferencia de precios así como estrategias y tácticas para el control del riesgo de liquidez.

  • Se expone como implementar y definir, el ya regulatorio, risk appetite en el riesgo de liquidez y tipo de interés. Metodologías de pricing FTP y LFTP

  • Se muestran metodologías avanzadas para crear herramientas cuantitativas como el capital en riesgo, valor económico, EAR, gap dinámicos, etc.

  • Se enseñan los modelos de comportamiento econométricos y estocásticos de prepago, depósitos de vencimiento indefinido y retiros de líneas de crédito. 

 

¿QUIÉNES DEBEN ASISTIR?

 

El Curso esta dirigido a profesionistas de ALM, CFOs, Risk managers, Tesoreros, analistas, pension fund managers, auditores, controllers, reguladores y al compliance staff.

 

 

 

AGENDA Riesgo de Liquidez y Basilea III 

Módulo 1: Riesgo de Liquidez y Basilea III

 

-Ratios de Liquidez

-Basilea III

-Ratios de Liquidez de Basilea III LCR y NSFR

-Coeficiente de Cobertura de Liquidez

-Activos Líquidos de Nivel 1 y 2

-High Quality Liquidity Assets (HQLAs)

-Salidas de efectivo netas

-Coeficiente de financiación estable neta

-Planificación bancaria bajo Basilea III

-Modelo de optimización estocástico

-Fuentes del riesgo de liquidez

-Principales fuentes del riesgo de liquidez:

-Riesgo de liquidez intragrupo

-Riesgo de liquidez Off-balance sheet 

-Wholesale funding risk 

-Retail funding risk 

-Funding cost risk 

-Riesgo de liquidez intradía

-Cross-currency liquidity risk

-Riesgo de Activos

-Funding concentration risk 

-Riesgo de correlación

-Riesgo de contagio

Ejercicio 1: Estimación del LCR y NSFR en un estado financiero en Excel

Ejercicio 2: Optimización de ratios de cobertura y financiación estable con Solver de Excel

Ejercicio 3: Optimización estocástica mutiperíodo del margen financiero sujeto a ratios de cobertura y financiación estable

MODELOS DE COMPORTAMIENTO

 

Módulo 2: Modelización del Prepago

 

-Modelos Empíricos

-Modelos Estadísticos de probabilidad de prepago

-Probabilidad de pago por contrato y por pool de créditos

-Modelos de opciones de prepago

-Modelos de Prepago racionales

-Factores como tipo de interés, estacionalidad, ciclo económico, Burnout factor y tendencia

-Estudio de Prepagos parciales y totales en hipotecas

Ejercicio 4: Ejercicio de prepago en cartera hipotecaria en Excel

Ejercicio 5: Modelo econométrico de probabilidad de prepago en SAS

 

Módulo 3: Modelos de Utilización de líneas de Crédito

 

-Estimación del CCF en la EAD

-Modelos intensivos de utilización  de línea de crédito

-Gestión de líneas de crédito

-Distribución Marginal del uso de líneas de crédito

Ejercicio 6: Modelo de utilización de línea de crédito en SAS

Módulo 4: Modelización de pasivos sin vencimiento definido

-Depósitos estables e inestables

-Modelos estadísticos de pasivos

-Tranchas por volatilidad de depósitos

-Modelo Portfolio Replica y optimización

-Modelo Option-Adjusted Spread

-Modelo experto para definir depósitos estables

-Estimación del Cash Flow en el margen financiero y valor económico

-Modelo econométrico de depósitos

-Regresión Logística con información comportamental

-Lifetime de la cuentas de depósito

-Modelización usando tipo de interés estocástico y Credit Spread

Ejercicio 7: Modelo econométrico y simulación de pasivos sin vencimiento en Excel

Ejercicio 8: Tranchas de depósitos estables e inestables en Excel

Ejercicio 9: Modelo de comportamiento con regresión logística en SAS

Ejercicio 10: Enfoque de portfolio replica en Excel y Solver

 

MEDICIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ

Módulo 5: Medición de Riesgo de Liquidez II

 

-Funding Liquidity Risk

-Medición de la liquidez

-Stock Based Approach

-Cash Flow based Approach

-Enfoque Hibrido

-Cash Flow at Risk

-Proyección avanzada de Cash Flow

-Estructura Temporal de la liquidez

-Counterbalancing Capacity

-Gap Dinámico de Liquidez

-Opcionalidades en el Gap Dinámico

-Entradas y salidas contractuales y comportamentales

-Diseño de planes de contingencia de fondos

-Estrategias para implementación de planes

-Estrategias para la gestión de reservas de liquidez

-Buffer de Liquidez

-Asset Allocation

-Gestión de activos en función de medidas de liquidez

-Estimación del tamaño del buffer de liquidez

-Estrategias de fondos

-Gestión del riesgo de crédito

-Introducción al Stress Testing en Riesgo de Liquidez

-Enfoque Histórico

-Enfoque Estadístico

-Enfoque Experto

-Análisis de Escenarios

-Determinación de Escenarios en Riesgo de Liquidez

-Pasos para desarrollar un plan de contingencia de fondos

-Gestión de Riesgo de Liquidez Intradía

-Ejercicio 11: análisis de gap de Liquidez en R 

-Ejercicio 12: Ejercicio Global de riesgo liquidez y tipo de interés usando GAP Dinámico, ratios de liquidez de Basilea III, métricas claves de liquidez, simulación de Margen Financiero y Valor Económico a través del IRRBB en Excel

Módulo 6: ILAAP Autoevaluación de la Liquidez

 

-Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) UE

-Evaluación de los riesgos de liquidez

Evaluación de las necesidades de liquidez en corto y mediano plazo
Evaluación del riesgo de liquidez intradía

Evaluación del buffer de liquidez y capacidad de contrapeso 
Supervisory liquidity stress testing

-Evaluación del funding risk

Evaluación del funding profile
Evaluación del riesgo de estabilidad del funding profile
Evaluación del acceso al mercado
Evaluación de cambios esperados en el funding risks basados sobre el funding plan de la entidad

-Internal Liquidity Adequacy Assessment Processes (ILAAP)

-Información común entre ILAAP e ICAAP

-Riesgo de liquidez inherente

-Funding Risk inherente

-Gobernanza y gestión del riesgo de liquidez

-Stress testing

-Contingency Funding Plan

-Análisis y métricas de riesgo de liquidez y funding risk

Maturity ladder

Concentración de fondos

precios de los fondos

Rollover de fondos

Alcance y frecuencia 

Ejercicio 13: Análisis de rollover de fondos en Excel

Módulo 7: Gestión, Estrategias y Mitigación de Riesgo de Liquidez

 

-Fallos de la gestión de activos y pasivos en la crisis del 2007-2009

-Factores de fracaso en el ALM

-Control y gestión de la liquidez

-Modelo organizativo y Gobernanza en la práctica

-Estrategias de financiación

-Tratamiento de la financiación mayorista

-Depósitos Minoristas en el entorno actual

-Métricas clave para la gestión del riesgo de liquidez

-Tácticas

-Estratégicas

-Gestión de la reserva de liquidez y activos comprometidos

-Riesgo de concentración y medición del funding risk

-Gestión de la concentración usando métricas de funding risk

-Concentración de fondos usando el Gini Index

-Convexidad de los gaps

 

FUNDS TRANSER PRICING (FTP) 

Módulo 8: Funds Transfer Pricing FTP y LFTP

 

Funds Transfer Pricing FTP 

-Sistema de Precios de Transferencia

-Metodologías de precios de transferencia

-Multiple Pool TP

-Cuenta de resultados y Margen financiero Pool

-Matched Maturity FTP

-Estimación de Curva FTP

-Estimación del Coste de liquidez

-Matched Maturity TP en pasivos

-Impacto de Basilea III en el FTP

-FTP para préstamos

-FTP para depósitos

-FTP para contigent liquidity risk

-Configuración de la curva de fondos

-Segmento de Curvas específicas

 -Consideración de Clientes grandes

-Curvas Flats

-Consideración de la estrategia de tipo de interés y riesgo de liquidez

Liquidity Risk Pricing 

  • Liquidity Funds Transfer Pricing LFTP 

  • Requerimientos regulatorios de LFTP

  • Requerimientos del LFTP

Ejercicio 14: Precios de Transferencia y estimación de margen ordinario pool en Excel.

Ejercicio 15:  Precios de Transferencia enfoque Matched Maturity

Ejercicio 16: LFTP condicionado a riesgo de liquidez de Basilea III

 

STRESS TESTING DE RIESGO DE LIQUIDEZ 

Módulo 10: Stress Testing de Riesgo de Liquidez

 

-Requisitos del Stress Testing para ILAAP

-Consistencia entre el Risk Appetite y el Stress Testing el ILAAP

-Escenarios adversos que producen shock en el riesgo de liquidez

-Acciones de liquidez

-Magnitud de las salidas de cuentas de depósitos

-Factores relacionados con el estrés de la liquidez

-Depósitos

-Compromisos

-Financiación garantizada

-Financiación mayorista

-Liquidez intradía

-Capacidad de contrapeso

-Préstamos de valores

-Metodologías de stress testing en riesgo de liquidez

-Enfoque Bottom-up

-Enfoque Top-Down

-Enfoque híbrido

-Valoración de las metodologías

-Diseño de escenarios

-Benchmark Escenarios de estrés de liquidez

-Modelización de los Haircuts y Add-ons

-Magnitud las tasas de Run-Off

-Vinculo de la liquidez y solvencia

-Modelización y Stress Tresting del Run-Off con modelos econométricos

-Stress Testng en los Cash Flows Contractuales

-Stress Testing en los los cash flows comportamentales

Ejercicio Global 17: Stress Testing de riesgo de liquidez en estados financieros, simulación de escenarios macroeconómicos, impacto en flujos comportamentales, contractuales y tasas de Run-off en SAS y  R 

 

RISK APPETITE RIESGO DE LIQUIDEZ

Módulo 11: Risk Appetite en riesgo de liquidez

-Risk Appetite en el ICAAP e  ILAAP

-Stress Testing

-Definiciones y análisis:

Risk appetite framework

Risk Appetite Statement

Risk Tolerance

Risk Capacity

Risk Profile

Risk Limits

-Risk appetite statement

-Gestión del risk appetite statement en riesgo liquidez

Establecimiento del nivel adecuado del Risk appetite

Liquidity risk statement – Enfoque de límite de tolerancia

Liquidity risk statement – scenario-based approach 

-Reserva de Liquidez

Decisión entre un buffer o una reserva

Monitorización del Risk Appetite

-Risk Appetite y límites en el IRRBB

Módulo 12: Risk Appetite Statement y Stress Testing

 

  • Principios de Efectivad del RA Statement

  • Establecimiento de Límites y Métricas:

  • KPIS y KRIS

  • Stress Testing Regulatorio

  • Límites en los Risk Weight Assets

  • Planificación de capital

  • Capital Económico y Regulatorio de IRRBB

  • Posición de Liquidez NSFR y LCR

  • Ratio de Aplancamiento

  • RAROC

  • Diferencia entre límites de Risk Appetite y tradicionales

  • Mejores prácticas en RA Statement

  • Monitorización y Validación del Risk Appetite

  • Ejercicio Global 18: Stress Testing, Capital Económico Global  y Risk Appetite en Excel:

  • Estimación de capital por riesgo crédito, mercado, contraparte, tipo de interés, operacional, negocio y concentración.

  • Ejercicio de Límites

  • Cuadro de mando con el ratio de aplancamiento, ratios de liquidez regulatorios, KRIs, KPIS

  • Impacto del stress testing en el CET1, RWAs, P&L y Balance Financiero en 12 trimestres