Formación y Consultoría

Módulo 30: EAD Lifetime para Líneas de crédito

• Impacto de la pandemia en la utilización de las líneas de crédito

• Medición del Lifetime en tarjetas de crédito

• Lifetime EAD

• Requerimientos IFRS 9

• Probability Weighted

• Forward Looking

• Ajustes en la EAD

• Interest Accrual

• Estimación CCF PIT

• Estimación de CCF Lifetime

• Modelización de la EAD lifetime

• Modelo del uso de línea de crédito con variables macroeconómicas

• Ajuste del abandono en tarjetas de crédito

• Modelo de EAD Lifetime para pool de líneas de crédito

  • Modelo Vintage

  • Enfoque Chain Ladder

• Ejercicio 73: Modelo econométrico de uso de línea de crédito en R

• Ejercicio 74: Modelo EAD Lifetime para línea de crédito individual

• Ejercicio 75: Modelo Vintage de EAD Lifetime para pool de líneas de crédito en R y Excel

STRESS TESTING

DISEÑO DE ESCENARIOS​

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Módulo 31: Preparación de Modelos Econométricos

• Revisión de supuestos de los modelos econométricos

• Revisión de los coeficientes y errores estándar de los modelos

• Medidas de la confiabilidad del modelo

• Gestión de los errores

• No normalidad

• Heterocedasticidad

• Outliers

• Autocorrelación

• Uso de la Correlación para detectar colinealidad bivariante

• Detección de colinealidad multivariante en regresión lineal

• Detección de colinealidad multivariante en regresión logística

• Ejercicio 76: Detección series no estacionarias, cointegración y outliers

• Ejercicio 77: Medición de colinealidad,

• Ejercicio 78:Medición de heterocedasticidad

• Ejercicio 79: Medición de Autocorrelación serial

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AI STRESS TESTING 

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Módulo 32: Modernización de la dinámica macroeconómica usando Deep Learning

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• Modelos de macroeconomía 

• ​Modelo de crecimiento neoclásico

• Ecuaciones diferenciales parciales

• DSGE Modelos de equilibrio general dinámico estocástico

• Arquitecturas de deep learning

• Reinforcement Learning

• Análisis de Escenarios avanzados

• Ejercicio 80: Modelo macroeconómico de ecuación de Bellman usando redes neuronales 

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Módulo 33: Forecasting PD y LGD

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• ​Estrategias de Trading con modelos de forecasting

• Modelos Multivariantes

  • Modelos de Vectores Autoregresivos VAR

  • Modelos ARCH

  • Modelos GARCH

  • Modelos GARCH Multivariante Copulas

  • Modelo de Vector de Corrección de Error VEC

  • Método de Johansen

• Modelos de Machine Learning

  • Supported Vector Machine 

  • Red Neuronal

  • ​Multivariate Adaptive Regression Splines

  • Base de desarrollo y validación 

• Deep Learning

  • Redes Neuronales Recurrentes RNN

  • Red Neuroal de Elman

  • Red Neuronal de Jordan

  • Estructura básica de RNN

  • Long short term memory LSTM

  • Ventanas temporales

  • Muestra de desarrollo y validación

  • Regresión

  • Modelización de la secuencia

• Análisis de series temporales con Prophet de facebook​

• Predicción de la propagación del Covid-19

• PD Machine Learning

  • Ejercicio 81: PD Forecasting con Random Forest

  • Ejercicio 82: PD Forecasting con Redes Neuronales 

  • Ejercicio 83: PD Forecasting con regresión Lasso

  • Ejercicio 84: PD Forecasting  usando Redes Neuronales Recurrentes en Python

• PD Probabilistic Machine Learning

  • Ejercicio 85: PD Forecasting Gaussian Process

  • Ejercicio 86: PD Forecasting Bayesian Additive Regression Trees

  • Ejercicio 87: PD Forecasting con Support Vector Machine Bayesiano

  • Ejercicio 88: PD Forecasting  usando Redes Neuronales Bayesianas

• Ejercicio 89: Forecasting de la PD usando variables de Pandemia y cambio climático  usando RNN LSTM en Python

• Ejercicio 90: Modelo de charge-off con VAR y VEC

• Ejercicio 91: Modelo de charge-off con RNN LSTM

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MODELOS DE STRESS TESTING 

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Módulo 34: Stress Testing PD y LGD 

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• Horizonte temporal

• Enfoque Multiperíodo

• Data requerida

• Impacto en P&L, RWA y Capital

• Modelos de Machine Learning

• Modelos de Probabilistic Machine Learning

• Escenarios Macroeconómicos de Estrés en consumo

  • Experto

  • Estadístico

  • Regulatorio

• Stress Testing de la PD:

  • Credit Porfolio View 

  • Mutiyear Approach

  • Reverse Stress Testing

  • Rescaling

  • Regresión Cox

• Stress Testing de la Matriz de Transición

  • Enfoque Credit Portfolio View 

  • Índice de ciclo de crédito

  • Extensión Multifactorial

• Stress Testing de la  LGD:

  • LGD Downturn: Enfoque Mixtura de distribuciones

  • Modelización PD/LGD Multiyear Approach

  • Stress test de LGD para carteras hipotecarias

• Stress Testing de:

  • Defaults

  • Charge-Off

  • Net Charge Off 

  • Roll Rates​

  • Matrices de transición de Rating/Scoring

  • Matrices de transición de buckets de morosidad

  • Tasa de Recuperación Y LGD

  • Pérdidas por activos deteriorados nuevos

  • Pérdidas por activos deteriorados antiguos

• ​Ejercicio 92: Stress Testing PD en Excel y SAS modelo multifactorial Credit Portfolio Views

• Ejercicio 93: Stress Testing PD en SAS enfoque Multiyear Approach

• Ejercicio 94: Stress test de PD y Vectores Autoregresivos

• Ejercicio 95: Stress Test LGD 

• Ejercicio 96: Stress Test conjunto de la PD y LGD

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Módulo 35: Stress Testing en carteras corporate

• Horizonte temporal

• Data requerida

• Principales variables Macroeconómicas

• Impacto en P&L, RWA y Capital

• Modelo ASRF

• Modelo de Creditmetrics

• Uso de Matrices de transición

• Uso del indice de ciclo de crédito

• Forecasting del default

• Metodología de Stress Test para portfolios corporate

• Impacto en el RWA y Capital

• Ejercicio 97: Stress Testing PD y matrices de transición de cartera corporativa usando matriz de transición y modelo ASRF en SAS, R y Excel

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STRESS TESTING ECL IFRS 9

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Módulo 36: Stress Testing del ECL IFRS 9

• Stress testing IFRS 9 y COVID-19

• Escenarios de la pandemia aplicada al cálculo del ECL

• Stress Testing de parámetros IFRS 9

• EBA Stress Testing 2023

• Tratamiento de la moratoria

• Posibles escenarios regulatorios

• Impacto en P&L

• Parámetros de partida PIT

• Parámetros  proyectados PIT

• Cálculo de activos no productivos y deterioros

• Cambios en el stock de provisiones

• Cambios en el stock de provisiones de exposiciones fase S1

• Cambios en el stock de provisiones de exposiciones fase S2

• Cambios en el stock de provisiones de exposiciones fase S3

• Pérdidas por deterioro de exposiciones soberanas

• Impacto en el capital

• Modelo interno de Stress Testing para ECL IFRS 9

• Stage Migration

• Stage Transition Matrix

• Stress testing de la PDs y de las migraciones crediticias 

• Stress testing de las exposiciones

• Stress testing de las recuperaciones

• Ejercicio 98: Ejercicio global interno de Stress Testing del ECL en R y Excel

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STRESS TESTING CUÁNTICO

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Módulo 37: Stress Testing Cuántico 

• Economía cuántica 

• Simulación de Monte Carlo clasica

• Monte Carlo Cuántico

• Codificar problema de Monte Carlo 

• Estimación de Amplitud

• Aceleración  aplicando el algoritmo de estimación de amplitud

• Modelo DGSE usando redes neuronales

• Simulación de Monte Carlo Cuántica vs Simulación de Monte Carlo normal

• Ejercicio 99: Modelo DGSE usando deep learning

• Ejercicio 100: Simulación de Monte Carlo Cuántica vs Simulación de Monte Carlo Clásica 

INCREMENTO DE RIESGO SICR IFRS 9

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Módulo 38: Incremento de Riesgo Crédito SICR

• Significant increase in credit risk (SICR)

• Impacto del COVID-19 en el incremento al riesgo SICR

• Recomendaciones Basilea, EBA, ESMA, IFRS

• Criterios cualitativos y cuantitativos en función del COVID-19

• Incremento de riesgo crédito colectivo

• Incremento de riesgo crédito IFRS 9 individual 

• Matrices de migración de fases

  • Modelos de roll rates

  • Modelo de Markov

• Impacto del COVID-19 en las migraciones

• Estimación de umbrales de PD Lifetime y PD Originación

• Variación de Rating

• Determinación de umbrales

• KRIs para retail, hipotecas y corporate

• Incremento de riesgo crédito IFRS 9 colectivo

  • Uso de test discriminante 

  • Curva ROC

  • Tasa de falsa alarma

  • Hit Rate objetivo

  • Tamaño del S2 

• Ejercicio 101: Estimación de incremento de riesgo crédito SICR usando test de poder discriminante ROC en R y Excel

MODELO DE ECL IFRS 9

Módulo 39: Modelos de Lifetime Expected Credit Losses

• Escenarios Macroeconómicos impactados por COVID-19

• Lifetime Loss Forecasting usando variables macroeconómicas

• Ejercicio Global 102: Estimación Provisiones Lifetime Expected Loss de una cartera de crédito de consumo en R y Excel con VBA:

• Definición de escenarios macroeconómicos COVID-19

• Impacto de los escenarios en la estimación por COVID-19

• Modelización de LGD usando escenarios económicos

• Modelización del CCF usando escenarios económicos

• Modelización del Abandono

• Modelización del Prepago

• Modelización PD PIT con escenarios económicos

• Modelización Lifetime PD

• Estimación de ingresos financieros

• Modelización flujos de caja

• Estimación tasa de supervivencia

• Estimación Pérdida Esperada ECL a 12 meses

• Estimación de ECL a 12 meses efecto COVID-19

• Estimación Pérdida Esperada ECL Lifetime IFRS 9 COVID-19

• Stress Testing de pérdidas de riesgo crédito

• Análisis de asignación de los 3 stages

• Comparativo de las estimaciones de ECL

• Interpretación de Resultados en cuadro de mando

Validación Expected Credit Loss IFRS 9

Módulo 40: Validación ECL

• Validación inicial

• Validación periódica

• Monitorización

• Principales hitos de la validación cualitativa

  • Calidad de los datos

  • Definición del Default

  • Relevancia del proceso de calificación

  • Override Analysis

  • Dinámica ambiental

  • User-Test

• Principales hitos de la validación cuantitativa

  • Muestras utilizadas con fines de validación

  • Poder Discriminante

  • Population Stability 

  • Characteristic Stability

  • Análisis de concentración

  • Staging analysis

  • Calibración de parámetros 

  • ECL backtesting

• Principio 5 – Validación del modelo ECL en Basilea III

  • Gobernanza​

  • Model inputs

  • Diseño de modelo

  • ​Model output/performance

• Metricas de validación

  • Bayesian/Akaike/Schwartz/Deviance information criteria

  • Receiver operating characteristic (ROC) curve or AUROC statistic

  • Lorenz curve, Gini coefficient, Kolmogorov-Smirnov test

  • T-tests, F-tests, Wald test, log likelihood test

  • RMSE, MAPE, MAD

  • R-squared, Adjusted R-squared

  • Out-of-sample testing

  • Benchmarking

  • Population stability index (PSI)

• Problemas estadísticos

  • Sampling bias

  • Survivorship bias

  • Disproportionately high model weightsT

  • Términos autorregresivos y rezagados que no capturan los efectos macroeconómicos

  • Correlación espuria

  • Los métodos de suavizado que alteran la integridad de los datos

  • modelos lineales simples en relaciones no lineales 

• Volatilidad del ECL​

• Metodología de capital económico para medir la volatilidad del ECL

• Ejercicio Global 103: Validación Integral del ECL 

• Ejercicio Global 104: Volatilidad y simulación del ECL