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Financial Risk Courses
Model Risk
Counterparty Risk
Market risk
Stress Testing
Las reformas del Comité de Basilea III complementan la fase de las reformas de Basilea III anunciadas en 2010. Las reformas del 2017 buscan restaurar la credibilidad en el cálculo del riesgo ponderado
activos (RWA) y mejorar la comparabilidad de los ratios de capital de los bancos. Los RWA son una estimación del riesgo que determina el nivel mínimo de capital regulatorio de un banco debe mantener para lidiar con pérdidas inesperadas. Una prudente y creíble estimación de RWA es un elemento integral del marco de capital basado en el riesgo.
Next-Generation Counterparty Credit Risk and XVA Modeling: AI and Quantum Computing (English)
Course on counterparty risk modeling in a financial institution that covers the following objectives:
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Explain the recent Basel III directives on counterparty risk default capital charge, IMM and standard approaches
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As well as the recent Basel III directives for the risk capital charge of Credit Value Adjustment CVA under the basic and standard approach.
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Recent methodologies to calculate the XVA and the necessary adjustments in the pricing of Over The Counter OTC derivatives related to counterparty risk, financing, collateral and capital are exposed.
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Models are explained to calculate the Debit Value Adjustment DVA, and other adjustments such as LVA, FVA, CollVA, KVA and XVA.
El riesgo de inflación es el riesgo de que la inflación socave los rendimientos de una inversión a través de una disminución del poder adquisitivo. Los pagos de bonos corren mayor riesgo inflacionario porque sus pagos generalmente se basan en tasas de interés fijas, lo que significa que un aumento en la inflación disminuye su poder adquisitivo.
Si bien el aumento de las tasas de interés generalmente se considera beneficioso para las ganancias bancarias, el riesgo subyacente de una alta inflación supera el beneficio de las tasas más altas para la mayoría de las instituciones financieras.
Recientemente, el número de modelos usados en las entidades financieras se ha incrementado, exponencialmente, particularmente en el ámbito del riesgo de crédito, tal es el caso de los modelos de scoring en admisión, seguimiento y recobro, modelos de machine learning, modelos de parámetros IRB, capital, correlaciones, stress testing y los recientes parámetros del IFRS 9, entre muchos otros.
Se cuantifica el riesgo de modelo en los modelos de credit scoring, credit rating, parámetros de PD, LGD, EAD, correlación de activos, y modelos de capital económico y stress testing. Tanto de las iniciativas de IRB como de IFRS 9.
Curso sobre la modelización del riesgo de contraparte en una entidad financiera que cubre los siguientes objetivos:
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Explicar las recientes directivas de Basilea III sobre cargo de capital por default del riesgo de contraparte, enfoques IMM y estándar
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Así como las recientes directivas de Basilea III por cargo capital del riesgo de Credit Value Adjustment CVA bajo los enfoque básico y estándar.
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Mostrar metodologías tradicionales e innovadoras como el Deep Learning y machine learning para el cálculo del CVA.
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Se exponen metodologías recientes para calcular el XVA y los ajustes necesarios en el pricing de derivados Over The Counter OTC relacionados con el riesgo de contraparte, financiación, colateral y capital.
Curso sobre la modelización del riesgo de contraparte en una entidad financiera que cubre los siguientes objetivos:
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Explicar las recientes directivas de Basilea III sobre cargo de capital por default del riesgo de contraparte, enfoques IMM y estándar
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Así como las recientes directivas de Basilea III por cargo capital del riesgo de Credit Value Adjustment CVA bajo los enfoque básico y estándar.
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Se exponen metodologías recientes para calcular el XVA y los ajustes necesarios en el pricing de derivados Over The Counter OTC relacionados con el riesgo de contraparte, financiación, colateral y capital.
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Se explican modelos para calcular el Debit Value Adjusment DVA, y otros ajustes como los son el LVA, FVA, CollVA, KVA y el XVA.
Curso intensivo sobre las metodologías más recientes para medir y gestionar el riesgo de mercado y metodologías de backtesting y riesgo de modelo. El curso tiene como objetivos:
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Explicar las directivas regulatorias de requerimientos mínimos de capital por riesgo de mercado, el modelo interno y estándar.
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Abordar la Revisión fundamental de la cartera de negociación (FRTB).
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Exponer la importancia del riesgo de mercado en el Risk Appetite Framework.
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Identificar el riesgo de mercado en la sala de tesorería.
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Mostrar las metodologías recientes en la medición del Value at Risk, Expected Shortfall y Stressed VaR.
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Exponer modelos internos de riesgo de mercado para portfolios de Derivados, Renta Fija, Tipo de Cambio, Materias Primas y Renta Variable.
Curso avanzado, intensivo sobre las metodologías de Risk Appetite, medición del capital, stress testing y las nuevas reformas regulatorias de Basilea III.
Se exponen metodologías avanzadas de medición de los riesgos de crédito, concentración, contraparte, mercado, operacional, tipo de interés, liquidez, reputacional, conducta y operacional.
El objetivo del curso es aprovechar las metodologías de capital económico y stress testing para la creación del risk appetite framework, cumpliendo los requerimientos de Basilea III.
Se exponen las directivas de Stress Testing de Basilea, así como las directivas: Comprehensive Capital Analysis and Review CCAR de Estados Unidos y EU-Wide Stress Testing de la Unión Europea.