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IFRS 9 Courses: Credit Risk Modeling
Courses in English and Spanish
El objetivo principal del curso es mostrar los nuevos modelos de riesgo de crédito que han de desarrollar las entidades financieras de cara a la implementación de la norma IFRS 9. El IFRS 9 se basa en utilizar la Pérdida Esperada "lifetime", es decir, la pérdida a lo largo de toda la vida remante de una cartera que servirá para calcular provisiones por Riesgo de Crédito.
En el curso se explicará detalladamente la estimación de los parámetros que componen la pérdida esperada IRB: PD, LGD y EAD. Se mostrarán técnicas de vanguardia para estimar estos parámetros en carteras de tipo retail, corporate, bancos, soberanos y financiación especializada.
Curso intensivo de metodologías de IFRS 9 de riesgo de crédito aplicando modelos tradicionales econométricos y de machine learning clásicos así como novedosos modelos de machine learning probabilístico, AI Generativa y computación cuántica.
Este curso incluye más de 12 metodologías y ejercicios para estimar la PD Lifetime en carteras de retail, hipotecas, pymes y corporate, por ejemplo, el modelo Exogenous Maturity Vintage EMV, modelos de Markov, modelos de supervivencia, matrices de transición, Deep Learning, algoritmos cuánticos de simulación de Monte Carlo entre otros.
Intensive course on IFRS 9 credit risk methodologies applying traditional econometric and machine learning models as well as innovative probabilistic machine learning, generative AI and quantum computing models.
This course includes more than 12 methodologies and exercises to estimate PD Lifetime in retail, mortgage, SME and corporate portfolios, for example, the Exogenous Maturity Vintage EMV model, Markov models, survival models, transition matrices, Deep Learning, Monte Carlo simulation quantum algorithms among others.
Curso intensivo, avanzado, sobre metodologías IFRS 9 de riesgo de crédito, empleando técnicas tradicionales e innovadoras de machine learning usando los lenguajes de programación Python y R.
El objetivo principal del curso es mostrar recientes avances en modelos de riesgo de crédito que han de desarrollar las entidades financieras de cara a la implementación de la norma IFRS 9: modelos de deterioro.