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Asset and Liability Management Courses (ALM)
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Estrategias Avanzadas en
Gestión de Activos, Pasivos y Riesgos Estructurales
Curso para mejorar la toma de decisiones de inversión y financiación en las entidades financieras así como medir y gestionar los riesgos estructurales del balance, como son el riesgo de tipo de interés, tipo de cambio y liquidez. La crisis del COVID-19 obligará a las entidades a replantearse estrategias en el corto y mediano plazo, a revisar los planes de contingencia, a optimizar las posiciones de cash, crear nuevos modelos de depósitos con vencimiento definido y de ser posible monitorizar en tiempo real los depósitos, líneas de crédito y colaterales.
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Course to improve investment and financing decision-making in financial institutions as well as to measure and manage the structural risks of the balance sheet, such as interest rate risk, exchange rate risk and liquidity. The COVID-19 crisis will force entities to rethink strategies in the short and medium term, to review contingency plans, to optimize cash positions, to create new deposit models with defined maturities and, if possible, to monitor in real time. deposits, credit lines and collaterals.
Futuro Financiero: Integrando
IA Generativa y Computación Cuántica en la Gestión de Activos y Pasivos
El curso aborda los siguientes puntos:
Mostrar metodologías, estrategias y técnicas más recientes para gestionar y cuantificar los riesgos estructurales del Balance de una entidad bancaria.
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Se han incluido las recientes directivas del enfoque estandar de Basilea IV para medir el riesgo de interés en el banking book (IRRBB) y los requerimientos para un modelo interno.
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Herramientas para crear la yield curve con las nuevas tasas de referencia, SOFR en EEUU y €STER en la UE.
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Se muestran metodologías para estimar el Valor Económico EVE, NII, NIM y EAR. Se explica las mejores prácticas para implementar tanto un GAP de repreciación dinámico como un sistema de límites.
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Explicar la transición de LIBOR a las tasas de referencia de reemplazo.
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Impacto del COVID-19 en la transición de Libor.
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Mostrar el ISDA 2020 IBOR Fallback Protocol.
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Profundizar en metodologías de calibración y optimización del yield curve usando curvas múltiples.
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Exponer el uso del Dual bootsrapping, curvas múltiples y calibración global para estimar la curva yield SOFR y €STER.
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Exponer las recientes directivas de Basilea III sobre el enfoque estándar del riesgo de interés estructural, IRRBB.
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Se explica de forma detallada los principales sistemas de transferencia de precios FTPs así como estrategias y tácticas para el control del riesgo de tipo de interés e impacto de la transición del Libor.
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Se expone como implementar y definir, el ya regulatorio, risk appetite en el riesgo de de tipo de interés.
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Recently, liquidity risk and credit risk have been increasingly worrying for risk managers at financial institutions, the bankruptcy of Silicon Valley Bank SVB has occurred, among other things, due to the run-off of deposits, and it is that the SVB recently warned that "liquidity risk may affect our ability to finance operations and jeopardize our financial condition".
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High interest rates to stop inflation together with geopolitical risks have affected the assets of financial institutions. Therefore, we have added modules on the impact of inflation and geopolitical risks on financial assets. And a whole module to explain how to design the CFP Contingent Funding Plan.
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The objective of the course is to show the most recent methodologies, strategies and techniques to manage and quantify the risk in the assets and liabilities of a bank, as well as explain liquidity risk models.
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Recent Basel IV and EBA directives on ILAAP liquidity self-assessment processes have been included.
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Recientemente el riesgo de liquidez y riesgo de crédito han sido cada vez más preocupantes para los responsables de riesgos de las entidades financieras, la quiebra del Sillicon Valley Bank SVB se ha producido entre otras cosas, por el run-off de los depósitos, y es que recientemente el SVB alertaba que "el riesgo de liquidez puede afectar nuestra capacidad para financiar operaciones y poner en peligro nuestra condición financiera".
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Las elevadas tasas de interés para detener la inflación junto con los riesgos geopolíticos han afectado los activos de las entidades financieras. Por lo anterior hemos añadido módulos sobre el impacto de la inflación y los riesgos geopolíticos en los activos financieros. Y un modulo entero para explicar como diseñar el Contingent Funding Plan CFP.
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El objetivo del curso es mostrar metodologías, estrategias y técnicas más recientes para gestionar y cuantificar el riesgo en los activos y pasivos de una entidad bancaria, así como explicar modelos de riesgo de liquidez.