Riesgo Operacional, Reputacional y CiberRiesgo 

 

OBJETIVO

 

Curso muy moderno e intensivo sobre gestión y medición del riesgo operacional y los riesgos: reputacional, conducta, ciberriesgo, así como, modelos analíticos del fraude. Los objetivos del curso son los siguientes:

 

  • Mostrar al participante las metodologías más recientes en la gestión avanzada del riesgo operacional.

  • Medir y gestionar los riesgos emergentes: reputacional, conducta y ciberriesgo. 

  • Explicar el Risk Appetite Framework en riesgo operacional.

  • Abordar las metodologías más recientes de fraud analytics.

  • Explicar los nuevos requerimientos de  Basilea en los modelos estándar SMA. 

  • El curso mostrará al participante técnicas modernas y de vanguardia para hacer frente al complejo entorno financiero actual a través de la experiencia internacional de nuestros instructores y de casos de estudio de las entidades financieras.

  • Se exponen las metodologías sobre stress testing de riesgo de conducta y riesgo operacional.

 

¿QUIÉNES DEBEN ASISTIR?

 

Este programa esta dirigido a responsables, analistas y consultores de riesgos financieros, operacionales y emergentes.

 

PRECIO DEL CURSO LIVE ONLINE (24 Horas Lectivas)

 

Precio: 2.900 €

 

El Precio incluye: Presentaciones en formato PDF y ejercicios de Excel y SAS.

 

Horarios:

 

  • Santiago de Chile, Sao Paulo: Lunes a Viernes: 18:00 a 21:00 Hrs.

  • Madrid, Barcelona: Lunes a Viernes: 19:00 a 22:00 Hrs.

  • México, D.F., Lima, Quito, Bogotá, San José: Lunes a Viernes: 19:00 a 22:00 Hrs.

 

 

AGENDA Riesgo Operacional, Reputacional y CiberRiesgo 

 



 RIESGO OPERACIONAL

Módulo 1: Medición Estándar del Riesgo Operacional SMA

 

  • Enfoque Básico, Estándar y AMA de Basilea II

  • Nuevo enfoque SMA

  • Análsisis sobre Retiro de modelo AMA

  • Indicador de negocios BI

  • El componente del BI

  • Loss Multiplier y Loss Component

  • Requerimiento de capital SMA 

  • Criterios generales y especificos sobre identificación de las pérdidas, recogida de información y tratamiento de datos

 

Módulo 2: Gobierno Corporativo

 

  • Marco de gestión del Riesgo Operacional

  • Estructura organizativa en el ámbito de la gestión del RO

  • Funciones y Responsabilidades  en la gestión del RO

  • Infraestructura Internacional de RO

  • Establecimiento de niveles de riesgo deseados

  • Procedimientos para la gestión del RO

  • Proveedores de servicios profesionales

  • Modelo de cuestionario para evaluación cualitativa de RO de gobierno corporativo       

 

Módulo 3: Creación de un departamento de riesgo operacional

 

                                                                                     

  • Departamento de riesgo operacional (RO)

  • Análisis coste beneficio

  • Estructura y funciones

  • Desafíos y alternativas en la creación de departamento de RO

  • Desafíos

  • Alternativas de organización

    • Caso práctico 1: Banco Español

    • Caso práctico 2: Banco Europeo

Módulo 4: Metodología de Políticas y Procedimientos

                                                                                     

  • Calidad, actualización y validez de la información utilizada

  • Establecimiento límites, líneas de actuación                        

  • Fijación de objetivos sobre principales  indicadores de RO

  • Establecimiento de presupuestos para el desarrollo de mitigación de RO

Módulo 5: Mapa de Riesgos Operacionales

                                                                                                       

  • Metodología de generación de mapas de riesgo

  • Niveles de categorización                           

  • Revisión de controles

  • Análisis de los procesos clave de negocio

  • Mejores Prácticas en mapas de riesgos

 

Módulo 6: Metodología de Evaluación del RO

 

 

  • Metodologías de Risk Control Self Assessment (RCSA)

  • Revisión de validación y conciliación contable

  • Cuestionarios de Evaluación

  • RCSA Prácticas Internacionales

  • Herramientas Especializadas de Software

  • RCSA ventajas e inconvenientes de metodologías

Módulo 7: Base de Datos de Pérdidas 

 

  • Problemáticas en  la captura de eventos de pérdida

  • Fuentes de captura

  • Información de ERPs

  • Procedimientos de validación y conciliación contable

  • Tratamiento del evento múltiple

  • Definición del umbral de recogida de información

  • Definición del pattern de captura de pérdidas

  • Conciliación contable

  • Herramientas de automatización y captura manual internacionales

  • Tratamiento Lucro cesante en bancos Internacionales

  • Tratamiento de umbrales bancos Europeos

  • Conciliación contable en bancos internacionales

  • Herramientas especializadas de Software

  • Resultado de Revisiones

  • Circuitos de validación y tratamiento de eventos

  • Ciclo de vida de un evento

  • Consolidación de eventos

  • Pérdidas agrupadas

  • Gestión de umbrales y seguros

  • Validación y controles de calidad de información

  • Reporting

  • Plan de Acción y Mejoras

Módulo 8: Key Risk Indicators

 

  • Tipología y clasificación de KRIs

  • Captura y transformación de KRI

  • Gestión de KRI en las unidades

  • Enfoques Metodológicos de KRI

  • KRI Claves en bancos internacionales

  • Herramientas de Software especializadas

  • Resultados de revisión

  • Indicadores orientados a la gestión de capital

  • Business Environment and Internal Control Factors (BEICFs)

  • Scorecard KRIs

  • Cuadro de Mando de KRIs

  • Análisis sectorial de los indicadores

  • Plan de acción y mejoras

  • Metodología para la implementación de un sistema de KRIs.

  • Ejercicios de clasificación de KRIs en una entidad bancaria

 

Módulo 9: Control de Riesgo y Mitigación

 

  • Identificación de los controles existentes para mitigar el riesgo operacional

  • Revisión de planes de mitigación

  • Planes de contingencia y planes de continuidad de negocio

  • Revisión de la transferencia del riesgo

  • Seguridad física

  • Seguridad Lógica

  • Mejores prácticas de control de riesgo y mitigación en bancos internacionales

  • Planes de contingencia y continuidad

  • Resultados de Revisión

  • Evaluación de Outsourcing

  • Implementación de planes de contingencia y continuidad

  • Breve descripción COBIT 5

  • Diseño de procesos de control sobre los procesos críticos del negocio para ayudar en la mitigación de riesgos.

  • Plan de acción y mejoras

 

OPERATIONAL RISK APPETITE 

 

Módulo 10: Risk Appetite (RA)

 

  • ¿Porque del Risk Appetite en una entidad financiera?

  • Entorno Económico, Financiero y Regulatorio 2014

  • Principios de una metodología efectiva de Risk Appetite

  • Definiciones y análisis:

    • Risk appetite framework

    • Risk Appetite Statement

    • Risk Tolerance

    • Risk Capacity

    • Risk Profile

    • Risk Limits

  • Roles y Responsabilidades del Consejo, CEO, CRO y CFO

  • Living will y Recovery Plan

  • Convergencia y Alineación de objetivos del plan estratégico de negocios y el Risk Appetite

 

Módulo 11: Implementación del Risk Appetite

 

  • Pasos para implementación del Risk Appetite

  • Diferencia y Vinculación entre Risk Appetite y Risk Tolerance

  • Metodologías cualitativas

  • Uso de cuestionarios cualitativos

  • Desarrollo de métricas cuantitativas

  • Monitorización y Actualización

  • Comunicación del Risk Appetite en la entidad financiera

  • Metodología Enterprise Risk Management y COSO

 

Módulo 12: Risk Appetite Statement en RO

 

  • Principios de Efectividad del RA Statement

  • Establecimiento de Límites y Métricas en RO

  • Capital Económico en RO

  • Pérdidas Esperadas e Inesperadas en RO

  • Establecimiento de límites de riesgo y tolerancia al riesgo operacional

  • Incorporación de toma de decisión, nuevos productos, nuevas líneas de negocio, etc.

 

 

Módulo 13: Indicadores de Riesgo (KRI) en el Risk Appetite

 

  • Establecimiento de KRIs

  • Tipología de KRIs

  • KRI en Riesgo de crédito

  • KRI en Provisiones

  • KRI en Riesgo de Mercado

  • KRI en Riesgo Operacional

  • Forecasting de KRIs

  • Forecasting de KPIs

  • Gestión global de KPIs and KRIs

  • KRIs en EBA

 

 

Módulo 14: Cuadro de Mando Integral del Risk Appetite

 

  • Captura KPIs y Kris en los cuadros de mando

  • Estructura

  • El tiempo y la frecuencia de los datos

  • Elegir el plazo adecuado

  • Plazos en el consejo

  • Plazos en la alta dirección

  • Informes en Comités de alta dirección

  • 18 Reglas de Oro para presentar informes a la Alta Dirección

 

GESTIÓN Y MEDICIÓN AVANZADA DEL RO EN LA UE

 

Módulo 15: Advances Measurement Approaches (AMA) en la UE

 

  • AMA para riesgo operacional en la Unión Europea

  • Análisis de los Artículos de la regulación Europea 

  • Inclusión del Riesgo Legal

  • Definición y Eventos de Riesgo Legal

  • Gestión del Riesgo Legal

  • Eventos del RO relacionados con el riesgo mercado

  • Eventos de Fraudes los departamentos de crédito 

  • Alcance del RO y provisiones

  • Almacenamiento de la información

  • Tratamiento de los datos internos

  • Datos Externos

  • Análisis de escenarios

  • BE&ICFs

  • Revisión de la BBDD Interna

  • Granularidad

  • Revisión del Análisis Exploratorio de las distribuciones de probabilidad

  • Técnicas apropiadas para la estimación de parámetros

  • Herramientas de diagnostico

  • Revisión de momentos estadísticos

  • Revisión de umbrales en cuerpo y cola de la distribución

  • Revisión de la agregación de pérdidas

  • Revisión de la Pérdida Esperada

  • Dependencia

  • Seguros y mecanismos de transferencia

  • Mecanismos de asignación de capital

  • Calidad del dato e infraestructura IT

  • Use Test

  • Auditoria y Validación

 

Módulo 16: Medición Estándar del Riesgo Operacional SMA

 

  • Nuevo enfoque SMA 

  • Análisis sobre Retiro de modelo AMA

  • Problemas del modelo AMA

  • Indicador de negocios BI

  • El componente del BI

  • Loss Multiplier y Loss Component

  • Requerimiento de capital SMA 

  • Criterios generales y especificos sobre identificación de las pérdidas, recogida de información y tratamiento de datos

  • Ejercicio 1: Medición del capital por riesgo operacional SMA, simulación del BI, Loss Multiplier y proyección de estados financieros en Excel.

Módulo 17: Gestión del Riesgo Operacional en la UE

 

  • Estructura de Gobernanza

  • Gestión del RO

  • Independencia de las funciones de RO

  • Reporting

 

RIESGO REPUTACIONAL

 

Módulo 18: Medición del Riesgo Reputacional

 

  • Definición y naturaleza de la Reputación

  • Identificación del riesgo reputacional

  • Valoración del riesgo reputacional

  • Expectativas de los Stakeholders

  • Áreas de riesgo y categorias de stakeholders 

  • Riesgo Reputacional Interno

  • Riesgo Reputacional Externo

  • Valoración a través de escenarios e impacto

  • Uso de los Risk Control Self Assessment en riesgo reputacional

  •  KRIs importantes del Riesgo Reputacional

  • Caso Práctico de presentación de resultados a la Alta dirección

 

Módulo 19: Medición Avanzada del Riesgo Reputacional (RR)

 

  • Modelización avanzada del riesgo reputacional

  • Relación de eventos de riesgo operacional

  • Variables financieras que influyen el RR

  • Probabilidad del Riesgo Reputacional

  • Modelización con regresión logística

  • Ejercicio 2: Medición y probabilidad del riesgo reputacional en función del riesgo operacional y variables financieras del Banco en Excel.

 

Módulo 20: Gestión Avanzada del Riesgo Reputacional

 

  • Gobernanza del riesgo reputacional

  • Roles y Responsabilidades del Consejo, CEO, CRO y CFO

  • Expectativas y Gestión de los Stakeholders

  • Integración del Riesgo reputacional en el Risk Appetite Framework 

  • Valoración a través de escenarios e impacto

  • Análisis tipo Traffic Light de probabilidad e impacto

  • Reporting del Riesgo Reputacional

  • Mitigación del Riesgo Reputacional

  • Impacto del entorno social

  • Relación con ONGs y Medios de comunicación

  • Puntos Claves en la gestión del riesgo reputacional

  • Otros temas:

    • Online Reputation Management 

    • Reputación social en banca 

 CIBERRIESGO 

 

 

Módulo 21: CiberRiesgo en la banca

 

  • Situación actual

  • Ciberamenazas en la banca 

  • Vulnerabilidades de los sistemas

  • Principales ciberincidentes en la banca

  • Tipología de amenazas

  • Definición del ciberriesgo

  • Ciberriesgos en la banca

  • Principales desafios para afrontar los ciberriesgos en la banca 

 

Módulo 22: Gestión del ciberriesgo en banca

 

  • Estrategias de gestión de los ciberriesgos

  • Tendencias en la ciberseguridad

  • Normas de ciberseguridad

  • Ciberseguridad en Banca por Internet.

  • Ciberseguridad en Tarjetas de Crédito

  • Ciberseguridad en la información de los clientes en la Nube.

  • Implementación clasica de prevención, detección y  mitigación los ciberriesgos.

  • Seguridad del entorno físico y Centros de Datos

  • Seguridad de pagos de internet en EBA

  • Gestión avanzada de ciberriesgos

  • Framework del National Institute of Standards and Technology

    • Framework core

    • Framework implementation Tiers

    • Framework Profile

Módulo 23: Fraud Analytics 

  • Análisis del Fraude Interno

  • Análisis del Fraude Externo

  • Tipología del Fraude

  • Principales drivers

  • Canales donde se perpetra el fraude

  • Cuáles son los principales targets en fraudes

  • Gestión del fraude a través de la gestión del riesgo operacional

  • Controles internos

  • Controles de gestión de fraude

  • Definción de Fraud Analytics

  • Análisis y comparativas de los principales vendors de Fraud Analytics

  • Big Data en el Fraud Analytic

  • Enfoques

  • Reglas expertas

  • Detecciones anomalas

  • Modelos predictivos

  • Redes Neuronales

  • Visual Analytics

RIESGO DE CONDUCTA

Módulo 24: Riesgo de Conducta

 

  • ¿Que es el riesgo de conducta?

  • Riesgos de conducta en la banca

  • Principales drivers 

  • Gestión del Riesgo de Conducta

  • Riesgo de Conducta en Clientes Retail

  • Situación actual en Europa

  • Categorización del riesgo de conducta

  • Clasificación de riesgos

  • Priorización de riesgos

  • Riesgo de Conducta que se producen con los actuales modelos de negocio en la banca

 

STRESS TESTING DE RIESGO OPERACIONAL Y RIESGO DE CONDUCTA

Módulo 25: Stress Testing

 

  • UE-wide stress testing 2016

    • Resultados en RO

  • UE- wide stress testing 2018

  • Stress Testing del RO

    • Proyección de las pérdidas por riesgo operacional

    • Escenarios adversos

  • Stress Testing del riesgo de conducta

    • Enfoque cuantitativo de pérdidas por riesgo de conducta

    • Enfoque cualitativo de pérdidas por riesgo de conducta

    • Escenarios adversos