Riesgo Operacional SMA: Basilea III, ICAAP, CCAR Y EU-Wide Stress Testing

 

 

OBJETIVO

 

El objetivo del curso es mostrar metodologías de vanguardia para calcular el capital y Stress Testing por riesgo operacional. Se explican las nuevas directivas metodológicas sobre los modelos internos Advanced Measurement Approach (AMA) de riesgo operacional de Basilea III. Así como el riesgo operacional dentro de las normativas del ICAAP, SREP, el Comprehensive Capital Analysis and Review CCAR de EEUU y el EU-Wide Stress Testing del 2016. 
 
Se explica cómo estimar los parámetros de severidad y frecuencia sujetos a las nuevas directivas regulatorias. Se explican  los enfoques de Análisis de Escenarios y Loss Distribution Approach. Se han incluido los riesgos de conducta y reputacional requeridos por el regulador. Y un módulo sobre el análisis y modelización del seguro en el riesgo operacional de las entidades financieras.

 

Se explica cómo modelizar la pérdida externas, los Business Enviroment and Internal Control Factors (BEICFs) y el análisis de escenarios para integrarlos en las estimaciones de capital.

 

Se explican metodologías avanzadas de stress testing y modelos econométricos para medir el impacto de las pérdidas en el estado de resultados de la entidad en escenarios extremos.

 

Se explican los aspectos regulatorios del Risk Appetite, Risk Limits y Risk Tolerance en Riesgo Operacional Ejercicios.

 

El curso contiene muchas metodologías para medir el riesgo operacional como la estimación bayesiana, credibilidades,  teoría de valor extremo, métodos recursivos de Panjer, FFT, cópulas así como distribuciones  g y h, GB2, alpha stable entre otras más.

 

Los ejercicios estan hechos en Excel, SAS, Matlab  y R.

 

¿QUIÉNES DEBEN ASISTIR?

 

Este programa esta dirigido a directores, gerentes, consultores, reguladores, auditores y analistas de riesgo operacional así como aquellos profesionales que se encuentren implantando los acuerdos regulatorios de Basilea II y III. Profesionistas que trabajen en entidades bancarias, cajas de ahorro y todas aquellas empresas que se encuentren expuestas al riesgo operacional.  Se requiere conocimientos estadísticos.

 

PRECIO DEL CURSO LIVE ONLINE (30 Horas Lectivas)

 

Precio: 3.900 €

 

El Precio incluye: Presentaciones en formato PDF y ejercicios de Excel y SAS.

 

Horarios:

 

  • Santiago de Chile, Sao Paulo: Lunes a Viernes: 18:00 a 21:00 Hrs.

  • Madrid, Barcelona: Lunes a Viernes: 19:00 a 22:00 Hrs.

  • México, D.F., Lima, Quito, Bogotá, San José: Lunes a Viernes: 19:00 a 22:00 Hrs.

 

 

 

AGENDA Riesgo Operacional SMA: Basilea III, ICAAP, CCAR Y EU-Wide Stress Testing

ENFOQUE SMA: BASILEA III,SREP e ICAAP

 

Módulo 1:   Basilea III     

 

                                                                   

  • Enfoque de medición Estándar SMA

  •  

  • Hacia el enfoque Avanzado AMA

  • Basilea II y III

    • Criterios de Mapeo de líneas de negocio

    • Asignación de riesgos a categorías            

    • Criterios de admisión cualitativos a nivel país y Basilea

    • Criterios de admisión cuantitativos a nivel país y Basilea

    • Mejores prácticas internacionales en implementación modelo AMA

  • Mitigación del riesgo operacional

    • Comité de Riesgo Operacional

    • Métodos de mitigación

 

Módulo 2: ASSESSMENT FOR OPERATIONAL RISK

 

-Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) en Riesgo Operacional  

-Evaluación del riesgo operacional inherente

-Riesgo de conducta

-Riesgo de sistemas  IT

-Riesgo de Modelo

-Evaluación del riesgo reputacional

-Evaluación de la medición del riesgo operacional

-Estrategia y tolerancia

-gestión y descuidos

-Políticas y procedimientos

-Identificación, medición, monitorización y reporting

-Planes de contingencia

-Control Interno

-Gestión del riesgo reputacional

-The Internal Capital Adequacy Assessment (ICAAP)

-Proceso de autoevaluación de capital

-Metodología de Gobernanza

-Metodología del Risk Appetite

-Stress Testing en el Riesgo Operacional

 

Módulo 2: Gobierno Corporativo

 

 

  • Marco de gestión del Riesgo Operacional

  • Estructura organizativa en el ámbito de la gestión del RO

  • Funciones y Responsabilidades  en la gestión del RO

  • Infraestructura Internacional de RO

  • Establecimiento de niveles de riesgo deseados

  • Procedimientos para la gestión del RO

  • Proveedores de servicios profesionales

  • Modelo de cuestionario para evaluación cualitativa de RO de gobierno corporativo    

 

Módulo 3: Creación de un departamento de riesgo operacional

 

                                                                                     

  • Departamento de riesgo operacional (RO)

  • Análisis coste beneficio

  • Estructura y funciones

  • Desafíos y alternativas en la creación de departamento de RO

  • Desafíos

  • Alternativas de organización

    • Caso práctico 1: Banco Español

    • Caso práctico 2: Banco Europeo

 

 

Módulo 4: Metodología de Políticas y Procedimientos

                                                                                     

  • Calidad, actualización y validez de la información utilizada

  • Establecimiento límites, líneas de actuación                        

  • Fijación de objetivos sobre principales  indicadores de RO

  • Establecimiento de presupuestos para el desarrollo de mitigación de RO  

 

Módulo 5: Mapa de Riesgos Operacionales

                                                                                                       

  • Metodología de generación de mapas de riesgo

  • Niveles de categorización                           

  • Revisión de controles

  • Análisis de los procesos clave de negocio

  • Mejores Prácticas en mapas de riesgos

 

Módulo 6: Metodología de Evaluación del RO

 

 

  • Metodologías de Risk Control SelfAssessment (RCSA)

  • Revisión de validación y conciliación contable

  • Cuestionarios de Evaluación

  • RCSA Prácticas Internacionales

  • Herramientas Especializadas de Software

  • RCSA ventajas e inconvenientes de metodologías

 

Módulo 7: Base de Datos de Pérdidas  

    

  • Problemáticas en  la captura de eventos de pérdida

  • Fuentes de captura

  • Información de ERPs

  • Procedimientos de validación y conciliación contable

  • Tratamiento del evento múltiple

  • Definición del umbral de recogida de información

  • Definición del pattern de captura de pérdidas

  • Conciliación contable

  • Herramientas de automatización y captura manual internacionales

  • Tratamiento Lucro cesante en bancos Internacionales

  • Tratamiento de umbrales bancos Europeos

  • Conciliación contable en bancos internacionales

  • Herramientas especializadas de Software

  • Resultado de Revisiones

  • Circuitos de validación y tratamiento de eventos

  • Ciclo de vida de un evento

  • Consolidación de eventos

  • Pérdidas agrupadas

  • Gestión de umbrales y seguros

  • Validación y controles de calidad de información

  • Reporting

  • Plan de acción y mejoras

 

Módulo 8: Key Risk Indicators

 

 

  • Tipología y clasificación de KRIs

  • Captura y transformación de KRI

  • Gestión de KRI en las unidades

  • Enfoques Metodológicos de KRI

  • KRI Claves en bancos internacionales

  • Herramientas de Software especializadas

  • Resultados de revisión

  • Indicadores orientados a la gestión de capital

  • Business Environment and Internal Control Factors (BEICFs)

  • Scorecard KRIs

  • Cuadro de Mando de KRIs

  • Análisis sectorial de los indicadores

  • Plan de acción y mejoras

  • Metodología para la implementación de un sistema de KRIs.

  • Ejercicios de clasificación de KRIs en una entidad bancaria

 

Módulo 9: Control de Riesgo y Mitigación

 

  • Identificación de los controles existentes para mitigar el riesgo operacional

  • Revisión de planes de mitigación

  • Planes de contingencia y planes de continuidad de negocio

  • Revisión de la transferencia del riesgo

  • Seguridad física

  • Seguridad Lógica

  • Mejores prácticas de control de riesgo y mitigación en bancos internacionales

  • Planes de contingencia y continuidad

  • Resultados de Revisión

  • Evaluación de Outsourcing

  • Implementación de planes de contingencia y continuidad

  • Breve descripción COBIT 5

  • Diseño de procesos de control sobre los procesos críticos del negocio para ayudar en la mitigación de riesgos.

  • Plan de acción y mejoras

 

Módulo 10. Seguimiento y Reporting

 

 

  • Seguimiento de la implementación de metodologías de RO

  • Evaluación de los principales riesgos a los que está expuesta la entidad

  • Reporting de pérdidas y eventos

  • Reporting a la alta dirección

  • Reporting de KRIs

  • Experiencia internacional de Reporting

  • Informes regulatorios COREP UE

  • Herramientas de Software especializadas

  • Resultados de la revisión

  • Plan de acción con informes de control de la gestión del RO, información al mercado, establecimiento de alarmas, etc.

  • Cuadros de Mando especializados en RO

 

 

 

Módulo 11: Validación y supervisión del RO

 

 

  • Funciones de validación y auditoria

  • Experiencia Internacional en validación y auditoria

  • Basilea III

  • Validación AMA Banco de España

  • Plan de Auditoria Interna y funciones

  • Implementación de nuevos productos, procedimientos y sistemas que generen RO

  • Validación de los modelos internos del banco AMA

  • Requisitos cualitativos para garantizar el cumplimiento de la metodología de cálculo avanzado.

 

 

Módulo 12: Gestión de riesgo operacional aplicado a fraudes 

 

 

  • Análisis del Fraude Interno

  • Análisis del Fraude Externo

  • Tipología del Fraude

  • Principales drivers

  • Canales donde se perpetra el fraude

  • Cuáles son los principales targets en fraudes

  • Técnicas para acometer fraudes

  • Gestión del fraude a través de la gestión del riesgo operacional

  • Controles internos

  • Controles de gestión de fraude

  • Gestión avanzada del fraude

  • Analytics en la gestión de fraude

  • Sistemas y control de información

  • KRIs en Fraudes

 

 

RIESGO DE CONDUCTA

 

Módulo 3: Riesgo de Conducta

 

-¿Que es el riesgo de conducta?

-Riesgos de conducta en la banca

-Principales drivers 

-Gestión del Riesgo de Conducta

-Riesgo de Conducta en Clientes Retail

-Situación actual en Europa

-Categorización del riesgo de conducta

-Clasificación de riesgos

-Priorización de riesgos

-Riesgo de Conducta que se producen con los actuales modelos de negocio en la banca

 

RIESGO REPUTACIONAL

 

Módulo 4: Riesgo Reputacional

 

-Definición y naturaleza de la Reputación

-Identificación del riesgo reputacional

-Valoración del riesgo reputacional

-Expectativas de los Stakeholders

-Áreas de riesgo y categorias de stakeholders 

-Riesgo Reputacional Interno

-Riesgo Reputacional Externo

-Valoración a través de escenarios e impacto

-Uso de los Risk Control Self Assessment en riesgo reputacional

-KRIs importantes del Riesgo Reputacional

 

 

Módulo 5: Modelización del Riesgo Reputacional 

 

-Modelización avanzada del riesgo reputacional

-Relación de eventos de riesgo operacional

-Variables financieras que influyen el Riesgo reputacional

-Probabilidad del Riesgo Reputacional

-Modelización con regresión logística

-Relación entre riesgo reputacional y volatilidad de la acción

-Análisis de escenarios

-Distribución de frecuencia y Severidad

Caso de Estudio:Riesgo Reputacional banco Europeo, detalles del evento, tratamiento, efecto y conclusiones

Ejercicio 1: Medición y probabilidad del riesgo reputacional en función del riesgo operacional y variables financieras del Banco en Excel.

 

MODELIZACIÓN RIESGO OPERACIONAL

 

 

Módulo 10: Tratamiento de datos externos y escenarios

 

-Análisis de escenarios

-Tratamiento de datos externos

-Modelos de reescalamiento de datos externos

-Regresión OLS para reescalar severidad

-Regresión poisson para reescalar frecuencia

-Inferencia bayesiana con datos externos y opiniones expertas

-Combinación optima datos externos y datos internos

-Integración de datos internos, externos, BEICF’s y análisis de escenarios

Ejercicio 23: Regresión de Poisson de reescalamiento de la frecuencia 

 

Módulo 11: Modelización del análisis de escenarios

 

-Integración del análisis de escenarios en el capital

-Convertir el análisis de escenarios en atributos de las características

-Ajuste de distribuciones al análisis de escenarios

-Modelización Cola de la distribución

-Test de Bondad de ajuste en el análisis de escenarios

-Modelos para asignación de capital

Ejercicio 24: Ajuste de distribución al escenario análisis en Excel

 

Módulo 12: Modelización de los BEICFs

 

-Business enviromental and internal control factors

-Integración del los BEIFCs en el capital 

-El uso de los BEICFs como herramientas looking forward

-Modelización de los BEIFCs

-Correlación entre lo BEIFCs

-Impacto del los BEIFCs en el capital

Ejercicio 25: Modelización de los BEIFCs análisis en Excel

 

 

 

Módulo 15: Modelización del análisis de escenarios

 

-Integración del análisis de escenarios en el capital

-Convertir el análisis de escenarios en atributos de las caracteristicas

-Ajuste de distribuciones al análisis de escenarios

-Modelización Cola de la distribución

-Test de Bondad deajuste en el análisis de escenarios

-Modelos para asignación de capital

Ejercicio 30: Ajuste de distribución al análisis de escenarios en Excel

 

Módulo 16: Modelización de los BEICFs

 

-Business enviromental and internal control factors

-Integración de los BEIFCs en el capital 

-El uso de los BEICFs como herramientas looking forward

-Modelización de los BEIFCs con regresiones

-Correlación entre lo BEIFCs

-Impacto del los BEIFCs en el capital

Ejercicio 31: Modelización de los BEIFCs en Excel

 

 

Módulo 20: Análisis y Modelización del Seguro

 

-Análisis de las pólizas de seguros

-Gestión del seguros en riesgo operacional

-Transferencia del riesgo

-Criterios en Basilea III

-Rating de la empresa de Seguros

-Duración y vencimiento de los contratos de seguros

-Incertidumbre en el reembolso de los siniestros

-Tipología de pólizas de seguros en las entidades bancarias

-Cobertura de los seguros por clase de riesgos

-Modelización del Seguro

-Ajuste de deducibles y límites de pólizas en las pérdidas

-Establecimiento de los Haircuts en el vencimiento residual

-Modelización de la Incertidumbre en los pagos

-Modelización de la tasa de recuperación

-Probabilidad de que el seguro no aplique

-Riesgo de contraparte o reaseguro

-Aplicación de los seguros en fraudes externos

-Revisión de la modelización del seguro en Basilea III

Ejercicio 39: Modelos de la probabilidad de tasas de recuperación de los seguros en Excel

Ejercicio 40: Simulación de Pérdidas esperadas e inesperadas aplicando recuperaciones aleatorias

 

STRESS TESTING

 

MODELOS ECONOMÉTRICOS y ESCENARIOS

 

Módulo 22: Modelos ARIMA y Vectores Autoregresivos

 

-Series No Estacionarias

-Test Dickey-Fuller

-Pruebas de Cointegración

-Modelos ARIMA

-Modelos de Vectores Autoregresivos

-Ejercicio 51:Pruebas de Series no estacionarias y de cointegración en R y SAS

-Ejercicio 52: Modelización variables macroeconómicas con vectores autoregresivos en R y SAS

 

Módulo 23: Validación de Modelos Econométricos

 

-Revisión de supuestos de los modelos econométricos

-Revisión de los coeficientes y errores estándar de los modelos

-Medidas de la confiabilidad del modelo

-Gestión de los errores

-No normalidad

-Heterocedasticidad

-Outliers

-Autocorrelación

-Uso de la Correlación para detectar colinealidad bivariante

-Detección de colinealidad multivariante en regresión lineal

-Detección de colinealidad multivariante en regresión logística

-Ejercicio 53: Detección series no estacionarias y cointegración

-Ejercicio 54:Medición de colinealidad multivariante de modelo de regresión logística y líneal 

 

Módulo 24: Determinación de escenarios Macroeconómicos en el Stress Testing

 

-EBA y ESRB en el stress testing

-Requerimientos regulatorios de la Reserva Federal de EEUU

-Diseño de escenarios adversos

-Shocks financieros y económicos

-Variables macroeconómicas

-Modelos macroeconómicos

-Medición de la Severidad del escenario adverso macroeconómico

-Score de la severidad del escenario

-Ejercicio 55: Escenarios macroeconómicos del PIB en SAS y R

 

Módulo 25: Stress Testing del Riesgo Operacional

 

-Ventajas e inconvenientes de los Modelos de Stress Testing

-Stress Test en las distribuciones de  frecuencias y severidades

-Principales variables macroeconómicas en Riesgo Operacional

-Tipología de modelos

-Regresión lineal

-Regresión no lineal

-Regresión Logística (Definición de varible)

-Regresión de Poisson

-Generalized Linear Model (GLM)

-Stress Testing en las correlaciones

-Ejercicio 56: Regresión lineal  y no línea con variables macroeconómicas y pérdidas de riesgo operacional

-Ejercicio 57: Regresión Poisson variables macroeconómicas y frecuencia

-Ejercicio 58: GLM variables pérdidas, KRIs, BEICFs, variables macroeconómicas

-Ejercicio 59: Comparativo del performance de los modelos usando test de Calibración y precisión.

 

Módulo 26: Stress Test Riesgo Operacional CCAR

 

-Introducción al Comprehensive Capital Analysis and Review CCAR

-Viculando variabes macroeconómicas con pérdidas por RO

-Riesgo idiosincrático y sistémico

-Modelos de regresión vinculados a la frecuencia

-Modelos econométricos vinculados a la severidad

-Modelos GLM

-Model Risk Buffer

-Técnicas Reverse Stress Test

-Stress Testing usando variables de control interno 

-Impacto en los gastos de riesgo operacional en la cuenta de resultados y en el balance general

Ejercicio 60: Stress testing de pérdidas bajo el CCAR.

 

Módulo 27: EU Wide Stress Test Operacional 2016

 

-Introducción del EU-Wide Stress Testing 2016

-Riesgo de conducta y otros riesgos operacionales

-Definiciones y reporting

-Impacto en la cuenta de resultados

-Tratamiento del riesgo de conducta

-Enfoque cuantitativo para estimar pérdidas 

-Enfoque cualitativo para estimar pérdidas

-Piso por pérdidas por riesgo de conducta

-Tratamiento de otros riesgos operacionales 

-Impacto en el capital bajo enfoque básico y estándar

-Impacto en el capital bajo enfoque AMA

Ejercicio 61: Stress testing de pérdida por riesgo de conducta

 

 

RISK APPETITE EN EL RIESGO OPERACIONAL

 

Módulo 28: Risk Appetite (RA)

 

-Risk Appetite en el ICAAP

-Entorno Económico, Financiero y Regulatorio 2014

-Principios de una metodología efectiva de Risk Appetite

-Definiciones y análisis:

Risk appetite framework

Risk Appetite Statement

Risk Tolerance

Risk Capacity

Risk Profile

Risk Limits en riesgo operacional

-Roles y Responsabilidades del Consejo, CEO, CRO y CFO

-Living will y Recovery Plan

-Convergencia y Alineación de objetivos del plan estratégico de negocios y el Risk Appetite

 

Módulo 29: Implementación del Risk Appetite

 

-Pasos para implementación del Risk Appetite

-Diferencia y Vinculación entre Risk Appetite y Risk Tolerance

-Metodologías cualitativas

-Uso de cuestionarios cualitativos

-Desarrollo de métricas cuantitativas

-Monitorización y Actualización

C-omunicación del Risk Appetite en la entidad financiera

-Metodología Enterprise Risk Management 

 

Módulo 30: Risk Appetite Statement en Riesgo Operacional

 

-Principios de Efectividad del RA Statement

-Establecimiento de Límites y Métricas en RO

-Capital Económico en RO

-Pérdidas Esperadas e Inesperadas en RO

-Establecimiento de límites de riesgo y tolerancia al riesgo operacional

-Incorporación de toma de decisión, nuevos productos, nuevas líneas de negocio, etc.

-Planes de mitigación

Ejercicio 61: Ejercicio Global de Risk Appetite en Riesgo operacional, incluyendo KRIs, capital y stress testing

 

 

Módulo 14: Impacto del riesgo operacional en los procesos de los bancos

 

  • Impacto global en los bancos

  • Impacto en el proceso de crédito

  • Impacto en el proceso de la compra y venta de valores

  • Impacto en el proceso de la gestión de RRHH

  • Impacto en el proceso de la gestión del inmovilizado.

 

 

Módulo 15: Implementación de un sistema de gestión de RO

 

  • Implementación de un ciclo de gestión

  • Elaboración del mapa de riesgos

  • Controles operacionales

  • Realización de autoevaluaciones

  • Realización de las validaciones

  • Planes de acción

  • Establecimiento de los KRI

  • Gestión del reporting

  • Problemas y soluciones en la implementación

  • Factores de Éxito en la implementación del RO.