Credit Scoring, Credit Rating, Capital y Stress Testing Nivel 2

 

 

 

OBJETIVO

 

Curso intensivo avanzado de riesgo crédito, recomendable para participantes que han tomado el curso de Credit Scoring Nivel I y para quienes deseen profundizar en metodologías de riesgo de crédito, portfolio management, pricing y stress testing.

 

Este curso aborda la construcción de modelos avanzados de Credit Rating y Credit Scoring en carteras de empresas y consumo. Se han incorporado temas recientes stress testing.

 

El curso contiene recientes metodologías sobre calibración de PD, LGD, riesgo de concentración, Pricing y Riesgo de contraparte bajo el reciente requerimiento regulatorio de Basilea III.

 

El curso muestra metodologías de capital económico en carteras de tarjeta de crédito, hipotecario, Empresas PYMES y Corporate. Así como metodologías de capital allocation. Se ha introducido un nuevo módulo sobre gestión avanzada en carteras de consumo que presenta temas como el risk appetite, KRIs y sistemas de admisión avanzados.

 

El curso es práctico para aplicar indemediatamente lo aprendido en el trabajo. El curso contiene ejercicios prácticos hechos en SAS, Matlab, SPSS, R y Excel con Visual Basic.

 

¿QUIÉNES DEBEN ASISTIR?

 

Este programa esta dirigido a directores, gerentes, consultores, reguladores, auditores y analistas de riesgo de crédito y recobro así como aquellos profesionales que se encuentren implantando los acuerdos regulatorios de Basilea II. Profesionistas que trabajen en entidades bancarias, cajas de ahorro y todas aquellas empresas que se encuentren expuestas al riesgo de crédito.

 

Es importante disponer de conocimientos de Estadística y Probabilidad así como de Excel.

 

PRECIO DEL CURSO LIVE ONLINE (21 Horas Lectivas)

 

Precio: 2.500 €

 

El Precio incluye: Presentaciones en formato PDF y ejercicios de Excel y SAS.

 

Horarios:

 

  • Santiago de Chile, Sao Paulo: Lunes a Viernes: 18:00 a 21:00 Hrs.

  • Madrid, Barcelona: Lunes a Viernes: 19:00 a 22:00 Hrs.

  • México, D.F., Lima, Quito, Bogotá, San José: Lunes a Viernes: 19:00 a 22:00 Hrs.

 

 

AGENDA Credit Scoring, Credit Rating, Capital y Stress Testing Nivel 2

 



Módulo 1: Credit Scoring cartera Minorista

 

-Diseño y Construcción de Modelos de Credit Scoring

-Análisis Univariante -Principios del análisis univariante y tratamiento de datos

-Ejercicio 1:Análisis de la calidad del dato en SAS 

-Ejercicio 2: Muestreo estratificado en SAS

-Ejercicio 3: Análisis de outliers en SAS

-Ejercicio 4: Análisis univariante en percentiles en SAS

-Ejercicio 5: Análisis univariante óptimo variable continua en Excel

-Ejercicio 6: Estimación del KS, Gini e IV de cada variable en Excel

-Ejercicio 7: Optimización de variables categóricas en SAS

-Ejercicio 8: Análisis Univariante con árboles de decisión en SPSS

-Ejercicio 9: Análisis del Weight of Evidence en Excel

 

Módulo 2: Modelos multivariantes

 

-Modelos Multivariantes y modelos de optimización

-Ejercicio 10: Análisis de Correlaciones en SAS

-Ejercicio 11: Análisis de Componentes principales en SAS

-Ejercicio 12: Regresión Logit, método stepwise en SAS

-Ejercicio 13: Prueba Multicolinealidad en regresión logística en SAS

-Ejercicio 14: Regresión Piecewise en Excel y SAS

-Ejercicio 15: Redes Neuronales: perceptron en SAS

-Ejercicio 16: Árboles de decisión CHAID en SAS

 

Módulo 3: Scorecard y Sistemas de Decisión

 

-Desarrollo y evaluación de scorecards

-Sistemas de decisión

-Optimización del CUT-OFF usando curvas ROC

-Ejercicio 17: Construcción de Tarjeta de Puntuación en Excel

-Ejercicio 18: Estimación ÓPTIMA CUT-OFF en Excel

-Ejercicio 19: Fuzzy Augmentation Reject Inference en SAS

-Ejercicio 20:Poder Discriminante del Modelo: ROC, GINI y KS en Excel

-Ejercicio 20:Pruebas de Estabilidad en Excel

-Ejercicio 21:Matriz de confusión en Excel

-Ejercicio 22:Matrices duales con dos scores en Excel

 

Módulo 4: Score de Comportamiento y Recobro cartera minorista

 

-Scoring de Comportamiento

-Collection Scoring

-Modelos Predictivos

-Regresión Acumulada Logística

-Regresión Multinomial

-Modelo de Supervivencia

-Regresión Panel Data

-Modelos con variables macroeconómicas

 

-Ejercicio 23:Análisis Univariante de Score Comportamiento

-Ejercicio 24:Modelo Multivariante Score de Comportamiento en SPSS

-Ejercicio 25: Score de Comportamiento Regresión Panel Data

-Ejercicio 26: Score de comportamiento Regresión Cox

-Ejercicio 27: Score de Recobro en Excel y SAS

 

Módulo 5: Credit Rating

 

-Análisis de Modelos de Rating: Risk Calc Moody´s, z-score, S&P.

-Análisis de Balances Financieros y Ratios Financieros.

-Variables Cualitativas

-Definición de Default

-Horizonte Temporal

-Factores cualitativos y cuantitativos en el Rating

-Ejercicio 28: Análisis Univariante con Ratios Financieros en Excel

-Ejercicio 29: Modelo Multivariante en SAS

-Ejercicio 30: Construcción de Rating de Empresas

 

Módulo 6: Validación del Poder Discriminante

 

-Validación IRB de Basilea II

-Intervalos de confianza

-Principales test de poder discriminante:

-KS

-Curva ROC

-Gini Index

-Distancia de Kullback-Leibler

-Pietra Index

-Entropía condicional

-Valor de Información

-Tau de Kendall

Brier Score

-Jackknifing

-Bootstrapping

-Ejercicio 31: Validación cruzada en SAS

-Ejercicio 32: Bootstrapping de parámetros SAS

-Ejercicio 33: Jackkinifng en SAS

-Ejercicio 34: Bootstrapping de Gini/ROC en SAS

 

 

Módulo 7: Probabilidad de Default PD cartera consumo

 

 

-Modelización de la Probabilidad de Default

-PD Histórica

-PD Regresión Logística

-PD Regresión COX

-PD Log-log Complementary

-Calibración de PD

-PD PIT

-PD TTC

-Ajuste a la tendencia central

-PD Marginal

-PD Forward

-PD Acumulada

-Ejercicio 35: Ajuste a la tendencia central

-Ejercicio 36: Calibración de la PD por edad de operación en SAS

-Ejercicio 37: Calibración de la PD por cosecha o añada en SAS

-Ejercicio 38: Estimación de la PD PIT/ TTC en Excel

 

 

Módulo 8: PD Corporate, Soberanos y Bancos

 

 

-PD en empresas Corporate

-PD en Bancos

-PD en soberanos

-PD Rating Externo

-Calibración de PD

-Calibración de curvas exponenciales

-Mapping de Rating Externo

-Técnicas de Mapping:

- Tasas de default histórico

- Quantiles

- Acercamiento a la media

-Técnicas de Mapeo de PD´s a las estructuras temporales

-Definición de Escala Maestra

-Concentración y Granularidad en la Escala Maestra

-Low Default Portfolio (LDP) en carteras de empresa

-Ejercicio 39: Calibración de PD con técnicas de mapping en Excel

-Ejercicio 40: Calibración de curvas de PD en Matlab

-Ejercicio 41: Calibración de PD cartera corporate en Excel

-Ejercicio 42: Calibración PD de Matrices y filiales en Bancos en Excel

-Ejercicio 43: Calibración de PD de bancos con soporte gubernamental en Excel

 

 

 

Módulo 9: Loss Given Default (LGD) I

 

-Workout approach

-Definición de Cura y Ciclos de Default

-Gastos de recuperación.

-Downturn LGD

-Modelos Avanzados de LGD

-Ejercicio 44: Regresión Logística de LGD en R y SAS

-Ejercicio 45: Regresión Líneal de la LGD en R y SAS

-Ejercicio 46: Generalized Additived Model LGD en R

-Ejercicio 47: Beta Regression Model LGD en R

 

Módulo 10: Loss Given Default Avanzada (LGD) II

 

-Definición: LGD, RR y CRR

-Tratamiento de colaterales

-Enfoque lineal para estimar LGD

-Enfoque con Opciones Black-Sholes para estimar LGD

-LGD Implícita en CDS Spread

-Calibración y optimización de LGD Implícita

-Ejercicio 48: Estimación LGD usando enfoque líneal y Black-Sholes en Excel

 

Módulo 11: Exposure At Default (EAD)

 

-EAD en líneas de crédito y Tarjetas de Crédito

-Metodologías recientes del 2011 para estimar el CCF

-Modelos de CCF con escasa información

-Regresión Hiperbólica para estimar EAD

-Ejercicio 49: Estimación CCF en Excel

 

Módulo 12: Validación cuantitativa: PD, LGD y EAD

 

-Validación cuantitativa: PD, LGD y EAD

-Validación de Calibracion de PD

-Backtesting PD

-Hosmer Lameshow test

-Normal test

-Binomial Test

-Spiegelhalter test

-Traffic Light Approach

-Analisis Semafórico y Cuadro de mando de la PD

-PD Stability Test

-Forecasting vs. Estimación proyectada de la PD

-Backtesting de la LGD con curvas vintage

-Backtesting LGD/CCF

-Ratio de precision

-Indicador absoluto de precisión

-Intervalos de Confianza

-Análisis de transición

-Análisis de RR usando Triangulos

-Ejercicio 50: Backtesting de PD en Excel

-Ejercicio 51: Backtesting Avanzado de LGD con enfoque vintage

 

Módulo 14: Stress Testing de la PD y LGD

 

-Stress Testing de los parámetros de riesgo: PD, LGD y EAD

-Stress Test de la PD enfoque Credit Porfolio View

-Stress Test enfoque Mutiyear Approach

-Stress Test conjunto de la PD y LGD en SAS

-Ejercicio 65: Stress Testing PD en Excel y SAS modelo multifactorial Credit Portfolio Views

-Ejercicio 66: Stress Testing PD en SAS enfoque Multiyear Approach

 

 

Módulo 15: Modelos de Capital Económico

 

 

-Metodologías de Capital Económico

-Correlación de Default

-Correlación de activos

-Pérdida Inesperada

-Pérdida Inesperada Contributoria

-Modelos de Capital Económico ASRF y Comerciales

-Modelización de Dependencia usando copulas

-Gestión del capital económico

-Modelo de Capital Económico en tarjetas de crédito

-Modelo Avanzado de Capital Económico en hipotecario

-Modelo de Capital Económico en riesgo de contraparte

-Modelo de Capital Económico en Empresas PYMES y Corporate

-Allocating Capital Económico

-Ejercicio 52: Matriz de correlación de Default en SAS

-Ejercicio 53: Programación no lineal para determinar la Correlación de activos SAS

-Ejercicio 54: Enfoque Porfolio: Estimación de EL, UL, ULC, Correlación y Capital Económico en Excel

-Ejercicio 55: Creditrisk + en SAS

-Ejercicio 56: Creditmetrics en Excel

-Ejercicio 57: Credit Portfolio Views en SAS, Excel y Matlab

-Ejercicio 58: Modelo Unifactorial en Excel y Matlab

-Ejercicio 59: Copulas gaussianas en Excel

-Ejercicio 60: T-student en Excel en Excel

-Ejercicio 61: Copulas y EVT en Matlab

 

 

Módulo 16: Pricing en Mercados No Liquidos

 

 

-Introducción al Pricing

-Impacto del acuerdo Basilea III en el Pricing

-Estimación del RAROC

-Modelo de Rentabilidad de Cliente

-Costes operativos

-Costes de Funding

-Beneficio de Capital

-PD Acumulada

-Risk Adjusted Profit

-Economic Profit

-Pricing Dinámico ajustado al Rating

-Ejercicio 62: Cálculo de Economic Profit y RAROC

-Ejercicio 63: Pricing de flujos de caja y estimación del Margen

 

 

Módulo 17: Stress Testing del Capital Económico

 

 

 

-Stress testing en el capital Económico

-Stress Testing en Matrices de Transición

-Ejercicio 64:Stress test en capital económico y Matrices de Transición

 

 

Módulo 18: Gestión Avanzada de Carteras de Consumo

 

 

-Nuevas herramientas en el proceso de admisión, seguimiento y recobro -Operativa e IT en el ciclo de crédito

-DW y Motores de cálculo

-Rentabilidad y Pricing

-Optimización de Capital

-Estrategias de punto de corte óptimas

-Estrategias en los sistemas de admisión

-Uso de PD, LGD, EAD y RWA en los procesos de admisión, seguimiento y recobro

-Lifetime Profitability

-Políticas de Crédito

-Risk Appetite en carteras Retail

-Estrategias y seguimiento con KPIs y KRI en el ciclo de crédito