Credit Scoring, Credit Rating, Capital y Stress Testing Nivel 2
OBJETIVO
Curso intensivo avanzado de riesgo crédito, recomendable para participantes que han tomado el curso de Credit Scoring Nivel I y para quienes deseen profundizar en metodologías de riesgo de crédito, portfolio management, pricing y stress testing.
Este curso aborda la construcción de modelos avanzados de Credit Rating y Credit Scoring en carteras de empresas y consumo. Se han incorporado temas recientes stress testing.
El curso contiene recientes metodologías sobre calibración de PD, LGD, riesgo de concentración, Pricing y Riesgo de contraparte bajo el reciente requerimiento regulatorio de Basilea III.
El curso muestra metodologías de capital económico en carteras de tarjeta de crédito, hipotecario, Empresas PYMES y Corporate. Así como metodologías de capital allocation. Se ha introducido un nuevo módulo sobre gestión avanzada en carteras de consumo que presenta temas como el risk appetite, KRIs y sistemas de admisión avanzados.
El curso es práctico para aplicar indemediatamente lo aprendido en el trabajo. El curso contiene ejercicios prácticos hechos en SAS, Matlab, SPSS, R y Excel con Visual Basic.
¿QUIÉNES DEBEN ASISTIR?
Este programa esta dirigido a directores, gerentes, consultores, reguladores, auditores y analistas de riesgo de crédito y recobro así como aquellos profesionales que se encuentren implantando los acuerdos regulatorios de Basilea II. Profesionistas que trabajen en entidades bancarias, cajas de ahorro y todas aquellas empresas que se encuentren expuestas al riesgo de crédito.
Es importante disponer de conocimientos de Estadística y Probabilidad así como de Excel.
PRECIO DEL CURSO LIVE ONLINE (21 Horas Lectivas)
Precio: 2.500 €
El Precio incluye: Presentaciones en formato PDF y ejercicios de Excel y SAS.
Horarios:
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Santiago de Chile, Sao Paulo: Lunes a Viernes: 18:00 a 21:00 Hrs.
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Madrid, Barcelona: Lunes a Viernes: 19:00 a 22:00 Hrs.
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México, D.F., Lima, Quito, Bogotá, San José: Lunes a Viernes: 19:00 a 22:00 Hrs.
AGENDA Credit Scoring, Credit Rating, Capital y Stress Testing Nivel 2
Módulo 1: Credit Scoring cartera Minorista
-Diseño y Construcción de Modelos de Credit Scoring
-Análisis Univariante -Principios del análisis univariante y tratamiento de datos
-Ejercicio 1:Análisis de la calidad del dato en SAS
-Ejercicio 2: Muestreo estratificado en SAS
-Ejercicio 3: Análisis de outliers en SAS
-Ejercicio 4: Análisis univariante en percentiles en SAS
-Ejercicio 5: Análisis univariante óptimo variable continua en Excel
-Ejercicio 6: Estimación del KS, Gini e IV de cada variable en Excel
-Ejercicio 7: Optimización de variables categóricas en SAS
-Ejercicio 8: Análisis Univariante con árboles de decisión en SPSS
-Ejercicio 9: Análisis del Weight of Evidence en Excel
Módulo 2: Modelos multivariantes
-Modelos Multivariantes y modelos de optimización
-Ejercicio 10: Análisis de Correlaciones en SAS
-Ejercicio 11: Análisis de Componentes principales en SAS
-Ejercicio 12: Regresión Logit, método stepwise en SAS
-Ejercicio 13: Prueba Multicolinealidad en regresión logística en SAS
-Ejercicio 14: Regresión Piecewise en Excel y SAS
-Ejercicio 15: Redes Neuronales: perceptron en SAS
-Ejercicio 16: Árboles de decisión CHAID en SAS
Módulo 3: Scorecard y Sistemas de Decisión
-Desarrollo y evaluación de scorecards
-Sistemas de decisión
-Optimización del CUT-OFF usando curvas ROC
-Ejercicio 17: Construcción de Tarjeta de Puntuación en Excel
-Ejercicio 18: Estimación ÓPTIMA CUT-OFF en Excel
-Ejercicio 19: Fuzzy Augmentation Reject Inference en SAS
-Ejercicio 20:Poder Discriminante del Modelo: ROC, GINI y KS en Excel
-Ejercicio 20:Pruebas de Estabilidad en Excel
-Ejercicio 21:Matriz de confusión en Excel
-Ejercicio 22:Matrices duales con dos scores en Excel
Módulo 4: Score de Comportamiento y Recobro cartera minorista
-Scoring de Comportamiento
-Collection Scoring
-Modelos Predictivos
-Regresión Acumulada Logística
-Regresión Multinomial
-Modelo de Supervivencia
-Regresión Panel Data
-Modelos con variables macroeconómicas
-Ejercicio 23:Análisis Univariante de Score Comportamiento
-Ejercicio 24:Modelo Multivariante Score de Comportamiento en SPSS
-Ejercicio 25: Score de Comportamiento Regresión Panel Data
-Ejercicio 26: Score de comportamiento Regresión Cox
-Ejercicio 27: Score de Recobro en Excel y SAS
Módulo 5: Credit Rating
-Análisis de Modelos de Rating: Risk Calc Moody´s, z-score, S&P.
-Análisis de Balances Financieros y Ratios Financieros.
-Variables Cualitativas
-Definición de Default
-Horizonte Temporal
-Factores cualitativos y cuantitativos en el Rating
-Ejercicio 28: Análisis Univariante con Ratios Financieros en Excel
-Ejercicio 29: Modelo Multivariante en SAS
-Ejercicio 30: Construcción de Rating de Empresas
Módulo 6: Validación del Poder Discriminante
-Validación IRB de Basilea II
-Intervalos de confianza
-Principales test de poder discriminante:
-KS
-Curva ROC
-Gini Index
-Distancia de Kullback-Leibler
-Pietra Index
-Entropía condicional
-Valor de Información
-Tau de Kendall
Brier Score
-Jackknifing
-Bootstrapping
-Ejercicio 31: Validación cruzada en SAS
-Ejercicio 32: Bootstrapping de parámetros SAS
-Ejercicio 33: Jackkinifng en SAS
-Ejercicio 34: Bootstrapping de Gini/ROC en SAS
Módulo 7: Probabilidad de Default PD cartera consumo
-Modelización de la Probabilidad de Default
-PD Histórica
-PD Regresión Logística
-PD Regresión COX
-PD Log-log Complementary
-Calibración de PD
-PD PIT
-PD TTC
-Ajuste a la tendencia central
-PD Marginal
-PD Forward
-PD Acumulada
-Ejercicio 35: Ajuste a la tendencia central
-Ejercicio 36: Calibración de la PD por edad de operación en SAS
-Ejercicio 37: Calibración de la PD por cosecha o añada en SAS
-Ejercicio 38: Estimación de la PD PIT/ TTC en Excel
Módulo 8: PD Corporate, Soberanos y Bancos
-PD en empresas Corporate
-PD en Bancos
-PD en soberanos
-PD Rating Externo
-Calibración de PD
-Calibración de curvas exponenciales
-Mapping de Rating Externo
-Técnicas de Mapping:
- Tasas de default histórico
- Quantiles
- Acercamiento a la media
-Técnicas de Mapeo de PD´s a las estructuras temporales
-Definición de Escala Maestra
-Concentración y Granularidad en la Escala Maestra
-Low Default Portfolio (LDP) en carteras de empresa
-Ejercicio 39: Calibración de PD con técnicas de mapping en Excel
-Ejercicio 40: Calibración de curvas de PD en Matlab
-Ejercicio 41: Calibración de PD cartera corporate en Excel
-Ejercicio 42: Calibración PD de Matrices y filiales en Bancos en Excel
-Ejercicio 43: Calibración de PD de bancos con soporte gubernamental en Excel
Módulo 9: Loss Given Default (LGD) I
-Workout approach
-Definición de Cura y Ciclos de Default
-Gastos de recuperación.
-Downturn LGD
-Modelos Avanzados de LGD
-Ejercicio 44: Regresión Logística de LGD en R y SAS
-Ejercicio 45: Regresión Líneal de la LGD en R y SAS
-Ejercicio 46: Generalized Additived Model LGD en R
-Ejercicio 47: Beta Regression Model LGD en R
Módulo 10: Loss Given Default Avanzada (LGD) II
-Definición: LGD, RR y CRR
-Tratamiento de colaterales
-Enfoque lineal para estimar LGD
-Enfoque con Opciones Black-Sholes para estimar LGD
-LGD Implícita en CDS Spread
-Calibración y optimización de LGD Implícita
-Ejercicio 48: Estimación LGD usando enfoque líneal y Black-Sholes en Excel
Módulo 11: Exposure At Default (EAD)
-EAD en líneas de crédito y Tarjetas de Crédito
-Metodologías recientes del 2011 para estimar el CCF
-Modelos de CCF con escasa información
-Regresión Hiperbólica para estimar EAD
-Ejercicio 49: Estimación CCF en Excel
Módulo 12: Validación cuantitativa: PD, LGD y EAD
-Validación cuantitativa: PD, LGD y EAD
-Validación de Calibracion de PD
-Backtesting PD
-Hosmer Lameshow test
-Normal test
-Binomial Test
-Spiegelhalter test
-Traffic Light Approach
-Analisis Semafórico y Cuadro de mando de la PD
-PD Stability Test
-Forecasting vs. Estimación proyectada de la PD
-Backtesting de la LGD con curvas vintage
-Backtesting LGD/CCF
-Ratio de precision
-Indicador absoluto de precisión
-Intervalos de Confianza
-Análisis de transición
-Análisis de RR usando Triangulos
-Ejercicio 50: Backtesting de PD en Excel
-Ejercicio 51: Backtesting Avanzado de LGD con enfoque vintage
Módulo 14: Stress Testing de la PD y LGD
-Stress Testing de los parámetros de riesgo: PD, LGD y EAD
-Stress Test de la PD enfoque Credit Porfolio View
-Stress Test enfoque Mutiyear Approach
-Stress Test conjunto de la PD y LGD en SAS
-Ejercicio 65: Stress Testing PD en Excel y SAS modelo multifactorial Credit Portfolio Views
-Ejercicio 66: Stress Testing PD en SAS enfoque Multiyear Approach
Módulo 15: Modelos de Capital Económico
-Metodologías de Capital Económico
-Correlación de Default
-Correlación de activos
-Pérdida Inesperada
-Pérdida Inesperada Contributoria
-Modelos de Capital Económico ASRF y Comerciales
-Modelización de Dependencia usando copulas
-Gestión del capital económico
-Modelo de Capital Económico en tarjetas de crédito
-Modelo Avanzado de Capital Económico en hipotecario
-Modelo de Capital Económico en riesgo de contraparte
-Modelo de Capital Económico en Empresas PYMES y Corporate
-Allocating Capital Económico
-Ejercicio 52: Matriz de correlación de Default en SAS
-Ejercicio 53: Programación no lineal para determinar la Correlación de activos SAS
-Ejercicio 54: Enfoque Porfolio: Estimación de EL, UL, ULC, Correlación y Capital Económico en Excel
-Ejercicio 55: Creditrisk + en SAS
-Ejercicio 56: Creditmetrics en Excel
-Ejercicio 57: Credit Portfolio Views en SAS, Excel y Matlab
-Ejercicio 58: Modelo Unifactorial en Excel y Matlab
-Ejercicio 59: Copulas gaussianas en Excel
-Ejercicio 60: T-student en Excel en Excel
-Ejercicio 61: Copulas y EVT en Matlab
Módulo 16: Pricing en Mercados No Liquidos
-Introducción al Pricing
-Impacto del acuerdo Basilea III en el Pricing
-Estimación del RAROC
-Modelo de Rentabilidad de Cliente
-Costes operativos
-Costes de Funding
-Beneficio de Capital
-PD Acumulada
-Risk Adjusted Profit
-Economic Profit
-Pricing Dinámico ajustado al Rating
-Ejercicio 62: Cálculo de Economic Profit y RAROC
-Ejercicio 63: Pricing de flujos de caja y estimación del Margen
Módulo 17: Stress Testing del Capital Económico
-Stress testing en el capital Económico
-Stress Testing en Matrices de Transición
-Ejercicio 64:Stress test en capital económico y Matrices de Transición
Módulo 18: Gestión Avanzada de Carteras de Consumo
-Nuevas herramientas en el proceso de admisión, seguimiento y recobro -Operativa e IT en el ciclo de crédito
-DW y Motores de cálculo
-Rentabilidad y Pricing
-Optimización de Capital
-Estrategias de punto de corte óptimas
-Estrategias en los sistemas de admisión
-Uso de PD, LGD, EAD y RWA en los procesos de admisión, seguimiento y recobro
-Lifetime Profitability
-Políticas de Crédito
-Risk Appetite en carteras Retail
-Estrategias y seguimiento con KPIs y KRI en el ciclo de crédito