Formación y Consultoría 
   Riesgos Financieros y Machine Learning

AGENDA Credit Scoring: Automatización de la Modelización con IA

Módulo 11: Ensemble Learning

• Modelos de conjuntos

• Bagging

• Bagging trees

• Random Forest

• Boosting

• Adaboost

• Gradient Boosting Trees

• Ventajas e inconvenientes

• Ejercicio 26: Credit Scoring Boosting en R 

• Ejercicio 27: Credit Scoring Bagging en R

• Ejercicio 28: Credit Scoring Random Forest, R y Python, data 1 y 2

• Ejercicio 29: Credit Scoring Gradient Boosting Trees

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Módulo 12: Deep Learning 

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• Definición y concepto del deep learning

• ¿Porque ahora el uso del deep learning?

• Arquitecturas de redes neuronales

• Función de activación

  • Sigmoidal

  • Rectified linear unit, Relu

  • Hipertangente

  • Softmax

• Feedforward network

• Perceptrón Multicapa

• Uso de Tensorflow

• Uso de Tensorboard

• R deep Learning

• Python deep Learning

• Redes neuronales convolucionales

• Uso del deep learning en la clasificación de imágenes

• Función de costes

• Optimización con Gradiente descendiente

• Uso del deep learning para el credit scoring

  • ¿Cuantas capas ocultas?

  • ¿Cuantas neuronas, 100, 1000?

  • ¿Cuantas épocas y tamñao del batch size?

  • ¿Cual es la mejor función de activación?

• Software Deep Learning: Caffe, H20, Keras, Microsoft, Matlab, etc.

• Software de implementación: Nvidia y Cuda

• Harware, CPU, GPU y entornos cloud

• Ventajas e inconvenientes del deep learning

• Feedforward neural network

• Perceptrón Multicapa

• Redes neuronales convolucionales

• Uso del deep learning en la clasificación de imágenes

• Redes neuronales recurrentes

• Series temporales

• Long Short Term Memory

• Ejercicio 30: Credit Scoring usando Deep Learning feedforward neural network

• Ejercicio 31: Credit Scoring usando Deep Learning  redes neuronales convolucionales

​Módulo 14: Riesgo de Modelo en el Scorecard

• Asignación de puntuación

• Clasificación del Scorecard

  • Scorecard WOE

  • Scorecard Binario

  • Scorecard Continuo

• Reescalamiento del Scorecard

  • Análisis del Factor y Offset

  • Scorecard WOE

  • Scorecard Binario

• Técnicas de Reject Inf erence

  • Cut-Off

  • Parcelling

  • Fuzzy Augmentation

• Técnicas Avanzadas de punto de corte 

  • Optimización del punto de corte usando curvas ROC

• Reinforcement Learning

  • Markov decisions processes

• Riesgo de Modelo por decisión de punto de corte

• Riesgo de Modelo por ausencia de datos

• Riesgo de Modelo por no actualizar o recalibrar

• Ejercicio 32: Construcción de Tarjeta de Puntuación en Excel

• Ejercicio 33: Estimación óptima punto de corte en Excel y riesgo de modelo por selección punto de corte

• Ejercicio 34: Matriz de confusión para verificar Error Tipo 1 y Tipo 2 en Excel con y sin variables

• Ejercicio 35: Riesgo de modelo en credit scoring por no recalibrar a tiempo

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Módulo 15: Modelos de Credit Scoring por producto

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• Credit Scoring de Admisión

  • Score de Tarjetas de crédito

  • Score de Hipotecas

  • Score de consumo

  • Score de Automóvil

• Behavior Score (BS)

  • Horizonte temporal

  • Información de datos de panel

  • Regresión de datos de panel

  • Regresión Cox

  • Behavior Score con variables macroeconómicas

  • Matrices de transición

  • Behavior Score con matrices de transición 

  • Transaction Score

• BEHAVIOR SCORE EN TARJETAS DE CRÉDITO

• Ejercicio 36: Behavior Score  Regresión Logística en SAS data 1

• Ejercicio 37: Behavior Score Regresión Logística en Python data 2

• Ejercicio 38: Behavior Score Support Vector Machines en python

• Ejercicio 39: Behavior Score Random Forest en python

• ​Ejercicio 40: Behavior Score Gradient Boosting Trees en python

• Ejercicio 41: Behavior Score Deep Learning en python

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Módulo 16: Validación de modelos tradicionales y de Machine Learning

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• Validación Out of Sample y Out of time

• Verificación p-values en regresiones

• R cuadrado, MSE, MAD

• Diagnóstico de los residuos

• Test de Bondad de Ajuste

  • Deviance

  • Bayesian Information Criterion (BIC)

  • Akaike Information Criterion 

• Multicolinealidad Multivariante

• Validación cruzada

• Bootstrapping del error

• Matriz de confusión caso binario

• Matriz de confusión caso multinomial

• Principales test de poder discriminante:

  • KS

  • Curva ROC

  • Curva Lift

  • Gini Index

  • Cumulative Accuracy Profile

  • Distancia de Kullback-Leibler

  • Pietra Index

  • 1-Ph

  • Entropía condicional

  • Valor de Información

  • Brier Score

  • Divergencia

  • Hosmer Lemeshow

• Intervalos de confianza

• Jackknifing con test de poder discriminante

• Bootstrapping con test de poder discriminante

• Estadístico Kappa

• K-Fold Cross Validation

• Análisis Semafórico

• Ejercicio 42: Test de Bondad de Ajuste Regresión Logística

• Ejercicio 43: Validación cruzada en SAS

• Ejercicio 44: Estimación Gini, Valor de la Información, Brier Score, Curva Lift, CAP, ROC, Divergencia en SAS y Excel

• Ejercicio 45: Bootstrapping de parámetros SAS

• Ejercicio 46: Jackkinifng en SAS

• Ejercicio 47: Bootstrapping de Gini/ROC en SAS

• Ejercicio 48: Estimación Kappa

• Ejercicio 49: K-Fold Cross Validation en R

• Ejercicio 50: Validación semafórica out of time (horizonte 6 años) de modelos Logístico y de Machine Learning

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Módulo 17: Pruebas de estabilidad

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• Índice de estabilidad en modelo

• Índice de estabilidad en factores

• Test Xi-cuadrada

• Test K-S

• Ejercicio 51: Pruebas de estabilidad de modelos y de factores

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​​CALIBRACIÓN DE MODELOS DE PD

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Módulo 18: Calibración de la Probabilidad de Default PD

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• Estimación de la PD

• Modelos econométricos

• Modelos de Machine Learning

• Requerimiento de datos

• Risk drivers y criterio del credit scoring

• Filosofía del rating

• Tratamiento de los Pools

• Calibración de la PD

• ​Definición de Default

• Long run average for PD

• Defaults técnicos y filtros técnicos del default

• Requerimiento de datos

• Cálculo de tasa de default a un año

• Cálculo de Tasa de default a largo plazo

• Riesgo de Modelo de la PD

  • Margen de Conservadurismo

• Técnicas de calibración

• Estimación Anchor Point

• Mapping de Score a PD

• ​Ajuste al Ciclo Económico de la PD

• Filosofía del Rating

  • Modelos PD Trough The Cycle (PD TTC)

  • Modelos PD Point in Time PD (PD PIT )

• Calibración Scaled PD

• Calibración Scaled Likelihood ratio

• Suavizamiento de las curvas de PD

• Quasi moment matching

• Calibración de PD de modelos de Machine y Deep Learning

• Ejercicio 52: Calibración de la PD por ajuste a la tendencia central

• Ejercicio 53: Calibración de PD Anchor point

• Ejercicio 54: Calibración de PD PIT 

• Ejercicio 55: Calibración de PD en modelos de Machine Learning

• Ejercicio 56: Modelización del Margen de Conservadurismo PD

• Ejercicio 57: Calibración PD TTC

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VALIDACIÓN DE MODELOS DE PD

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Módulo 19: Backtesting PD

• Definición del Backtesting PD

• Validación de Calibración de PD

  • Hosmer Lameshow test

  • Normal test

  • Binomial Test

  • Spiegelhalter test

  • Redelmeier Test

  • Traffic Light Approach

• Análisis Semafórico y Cuadro de mando de la PD

• PD Stability Test

• Forecasting PD vs PD Real en el tiempo

• Validación con simulación de Monte Carlo

• ¿Cuando recalibrar o reestimar un modelo de credit scoring?

• Re-development 

• Re-estimation

• Riesgo de Modelo en la PD

• Machine Learning para validar los modelos de PD

• Ejercicio 58: Backtesting de PD en Excel

• Ejercicio 59: Forecasting PD y PD real en Excel

• Ejercicio 60: Validación usando Simulación de Monte Carlo en Python

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AUTOMATIZACIÓN DE LA MODELIZACIÓN

CON IA

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Módulo 20: Automatización de la Modelización 

• ¿ Que es la automatización de la modelización?

• Que se automatiza

• Automatización de los procesos de machine learning

• Optimizadores y evaluadores

• Componentes del Workflow de la automatización de la modelización

  • Resumen

  • Procesado

  • Feature engineering

  • Generación del modelo

  • Evaluación

• Optimización de hiperparámetros

• Reconstrucción o recalibración del credit scoring

• Modelización del Credit Scoring

  • Principales hitos

  • Evaluación y optimización

  • Posibles Issues

• Modelización de la calibración de la PD 

  • Evaluación y optimización

  • Backtesting

  • Poder Discriminante

  • Pruebas de Estabilidad

• Evaluación global de la automatización de la modelización

• Implementación de la automatización de la modelización en banca

• Requerimientos tecnológicos

• Herramientas disponibles

• Beneficios y posible estimación del ROI

• Principales Issues

• Riesgo de Modelo

• Ejercicio 61: Automatización de la modelización y optimización y validación de  hiperparametría del credit scoring

• Ejercicio 62: Automatización de la modelización y validación de una herramienta de credit scoring

Módulo 0: Impacto del COVID-19 en el Riesgo Crédito

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• Pandemia Covid-19 en el mundo

• Casos de contagio, muertes y recuperaciones

• Estrategias de mitigación de la propagación en el mundo

• Análisis matemático de las curvas de contagio por países

  • Modelo SIR: S (población susceptible), I (población infectada) y R (población recuperada)

• Estrategias de la OMS para paliar emergencia sanitaria

• Gastos de salud respecto al PIB esperados

• Impacto financiero y desplome de las  bolsas

• Impacto de la caída del precio del petróleo

• Impacto en la economía mundial

  • Posible Recesión Mundial

  • Expectativas del PIB OCDE

  • Incremento de tasa de paro por países 

  • Planes de emergencia

  • Acuerdos del Video-Call G-20

  • Sectores económicos más desfavorecidos

• Impacto en la banca

  • Impacto en el capital:  Buffers de capital

  • Impacto en las provisiones del IFRS 9

  • Crecimiento de la morosidad

• Impacto en el Riesgo de Crédito

  • Impacto en el ciclo de crédito

  • Impacto en la admisión y seguimiento

  • Impacto en la morosidad

  • Impacto de las moratorias en el riesgo crédito

  • Impacto sectorial del riesgo de crédito

  • Impacto en el credit scoring

• Impacto en el riesgo de liquidez

• Análisis Coste-Beneficio de las cuarentenas 

  • Gastos y ahorros en materia de salud 

Módulo 1: Big Data y Disrupción digital

• Definición de Big Data

• Big Data en las entidades financieras y fintech

• Big data en las Bigtech

• Tipología de datos

  • Estructurados

  • Semiestructurados

  • Datos No Estructurados

• Big data: Volumen, Velocidad, Variedad, Veracidad y Valor

• Tamaño de los Big Data

• Fuentes de grandes volúmenes de datos

  • Data transaccional

  • Data de redes sociales

  • Data de buró de crédito

  • Origen de las fuentes de datos

  • Los datos de la web

  • Datos de Texto

  • Datos de sensores

  • Datos de RFID y NFC

  • Datos de operadores de telecos

  • Datos de redes inteligentes

• Digitalización bancaria​

• Inclusión financiera

• Regulación en Europa, EEUU y Latinoamérica

Módulo 2: Credit Scoring 

• Credit Scoring para Banca

• Credit Scoring con big data

• Diseño y Construcción de Modelos de Credit Scoring

• Ventajas e Inconvenientes

• Modelos para afrontar nuevas crisis financierias

• Machine Learning para desarrollar y validar credit scoring

• Importancia del Bureau Score

• Gestión de los Credit Scorecards

• Estimación de la Probabilidad de Default PD 

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Módulo 3: Machine Learning

• Definición del Machine Learning 

• Metodología del Machine Learning

  • Almacenamiento de la Data

  • Abstracción

  • Generalización

  • Evaluación

• Aprendizaje Supervisado

• Aprendizaje No Supervisado

• Aprendizaje por Refuerzo

• Deep Learning

• Tipología de algoritmos de Machine Learning

• Pasos para implementar un algoritmo

  • Recogida de información

  • Análisis Exploratorio

  • Entrenamiento del modelo

  • Evaluación del Modelo

  • Mejoras al modelo

  • Machine Learning en riesgo crédito de consumo

• Machine Learning en modelos de credit scoring

• Análisis de principales herramientas: R, Python, Microsoft Azure, SAS  Enterprise Miner, SAS Visual Analytics, Knime, IBM SPSS Modelller, Spark,,etc.

MODELIZACIÓN

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Módulo 4: Análisis Exploratorio 

​

• Tipología de datos 

• Datos transaccionales

• Unstructured data embebida en documentos de texto

• Social Media Data

• Fuentes de datos

• Revisión del dato

• Definición del Target

• Horizonte temporal de la variable objetivo

• Muestreo

  • Muestreo Aleatorio

  • Muestreo Estratificado

  • Muestreo Rebalanceado

• Análisis Exploratorio:

  • Histogramas

  • Q-Q Plot

  • Análisis de momentos

  • Box Plot

• Tratamiento de los valores Missing

  • Modelo Multivariante de Imputación

• Técnicas avanzadas de detección de Outliers y tratamiento

  • Técnica univariante: winsorized y trimming

  • Técnica Multivariante: Distancia de Mahalanobis

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Módulo 5: Análisis Univariante

​

• Estandarización de los Datos

• Categorización de variables

  • Equal Interval Binning

  • Equal Frecuency Binning

  • Prueba Ji-Cuadrada

• Binary Coding

• WOE Coding

  • Definición WOE

  • Análisis Univariante con variable Target

  • Selección de variables

  • Tratamiento de Variables continuas

  • Tratamiento de Variables Categóricas

  • Gini

  • Information Value

  • Optimización de variables continuas

  • Optimización de variables categóricas

• ​Ejercicio 1: Análisis Exploratorio en R

• Ejercicio 2: Detección y tratamiento de Outliers Avanzado

• Ejercicio 3: Muestreo estratificado y Aleatorio en R

• Ejercicio 4: Modelo multivariante de impuación

• Ejercicio 5: Análisis univariante en percentiles en R

• Ejercicio 6: Análisis univariante óptimo variable continua en Excel

• Ejercicio 7: Estimación del KS, Gini e IV de cada variable en Excel

• Ejercicio 8: Análisis Word Cloud de variables en R

​

Módulo 6: Modelo predictivo univariante 

usando Text Mining

​

• Definición Text Mining

• Modelo para variables con contenido descriptivo

• Unstructured Data

• Análisis Exploratorio

• Treemaps

• Modelización predictiva en el Text Mining

  • K-Nearest Neighbors

• Text Mining Predictivo

  • Keyword Search

  • Algortimos de clasificación

  • Algoritmos Clustering

• Sentimiento en lingüística y Psicología

  • Subjetividad

  • Facticidad

• Lingüística Computacional

  • Lexicón y Corpora

  • Enfoque basado en reglas

  • Enfoque Machine Learning 

• Análisis de Sentimientos en Twitter

  • Análisis  y Score de polaridad

  • Support Vector Machine

• ​Ejercicio 9: Análisis Word Cloud de variables en R

• Ejercicio 10: Text Mining aplicado a la data no estructurada 

• Ejercicio 11: Score de polaridad 

• Ejercicio 12: Análisis de Sentimientos usando SVM para detectar defaults 

Aprendizaje No Supervisado

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Módulo 7: Modelos no supervisados

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• Clusters Jerárquicos

• K-Means

• Algoritmo estándar

• Distancia Euclidiana

• Análisis de Componentes principales (PCA)

• Visualización avanzada de PCA

• Eigenvectores e Eigenvalores

• Ejercicio 14: Componentes principales en R y SAS

• Ejercicio 15: Segmentación de la data con K-Means R

​

Aprendizaje Supervisado

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Módulo 8: Regresión Logística y Regresión LASSO

• Modelos Econométricos 

  • Regresión Logit

  • Regresión probit

  • Regresión Piecewise

  • Modelos de supervivencia

• Modelos de Machine Learning

  • Regresión Lasso

  • Regresión Ridge

• Riesgo de Modelo en la regresión logística

• Ejercicio 16: Credit Scoring Regresión Logística en SAS y R

• Ejercicio 17: Credit Scoring Regresión Logística Lasso en R

• Ejercicio 18: Riesgo de Modelo usando Intervalos de confianza de coeficientes de regresión logística 

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Módulo 7: Árboles, KNN y Naive Bayes

• Árboles de Decisión

  • Modelización

  • Ventajas e inconvenientes

  • Procesos de Recursión y Particionamiento

  • Recursive partitioning tree

  • Pruning Decision tree

  • Conditional inference tree

  • Visualización de árboles

  • Medición de la predicción de árboles de decisión

  • Modelo CHAID

  • Modelo C5.0

• K-Nearest Neighbors KNN

  • Modelización

  • Ventajas e inconvenientes

  • Distancia Euclidiana

  • Distancia Manhattan

  • Selección del valor K

• Modelo Probabilístico: Naive  Bayes

  • Bayes Ingenuo

  • Teorema de Bayes

  • Estimador de Laplace

  • Clasificación con Naive Bayes

  • Ventajas e inconvenientes

• Ejercicio 19: Credit Scoring Árbol de decisión en SAS y R

• Ejercicio 20: Credit Scoring KNN en R y SAS

• Ejercicio 21: Credit Scoring Naive Bayes en R

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Módulo 9: Support Vector Machine SVM

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• SVM con variables dummy

• SVM

• Hiperplano óptimo

• Support Vectors

• Añadir costes

• Ventajas e Inconvenientes

• Visualiización del SVM

• Tuning SVM

• Truco de Kernel

• Ejercicio 22: Credit Scoring Support Vector Machine en R data 1

• Ejercicio 23: Credit Scoring upport Vector Machine en Python data 2

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Módulo 10: Redes Neuronales (Neural Networks NN)

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• Neurona artifical

• Entrenamiento de Perceptron

• Perceptrón 

• Algoritmo de backpropagation

• Procedimientos de entrenamiento

• Tuning NN 

• Visualización de NN

• Ventajas e inconvenientes

• Ejercicio 24: Credit Scoring Redes Neuronales: perceptron multicapas en R data 1

• Ejercicio 25: Credit Scoring Redes Neuronales en Python data 2

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