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Gestión de Activos y Pasivos, Riesgo Liquidez y Basilea III, Nivel 2

 

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OBJETIVO

 

Nuevo curso de ALM Nivel II, intensivo de 30 horas lectivas, sobre de gestión y medición avanzada de Activos y Pasivos.

 

  • El objetivo del curso es mostrar metodologías, estrategias y técnicas más recientes para gestionar y cuantificar el riesgo en los activos y pasivos de una entidad bancaria, así como explicar modelos de riesgo de liquidez y tipo de interés.

  • El curso aborda modelos de riesgo de tipo de interés así como coberturas de derivados para posiciones de margen financiero.

  • Se han incluido las recientes directivas de Basilea III sobre riesgo de liquidez así como modelos de optimización sobre Balance para cumplir con los requerimientos regulatorios.

  • En el curso se abordan prácticas recientes para abordar la gestión de activos y pasivos en tiempos de crisis financieras.

  • Durante el curso se muestran metodologías de análisis de escenarios, stress testing y modelos de decisión avanzada en ALM. Se han añadido recientes temas sobre riesgo mercado y riesgo crédito en la gestión de activos y pasivos.

  • Se explica de forma detallada los principales sistemas de transferencia de precios así como estrategias y tácticas para el control del riesgo de liquidez. Se han incluido dos módulos sobre stress testing en riesgo de liquidez y Wide Stress Testing.

  • Los ejercicios son muy completos en SAS, Matlab y Excel con VB.

 

¿QUIÉNES DEBEN ASISTIR?

 

El Curso esta dirigido a profesionistas de ALM, Risk managers, Tesoreros, análistas, pension fund managers, auditores, controllers, reguladores y al compliance staff.

 

PRECIO DEL CURSO LIVE ONLINE (30 Horas Lectivas)

 

Precio: 3.900 €

 

El Precio incluye: Presentaciones en formato PDF y ejercicios de Excel y SAS.

 

Horarios:

 

  • Santiago de Chile, Sao Paulo: Lunes a Viernes: 18:00 a 21:00 Hrs.

  • Madrid, Barcelona: Lunes a Viernes: 19:00 a 22:00 Hrs.

  • México, D.F., Lima, Quito, Bogotá, San José: Lunes a Viernes: 19:00 a 22:00 Hrs.

 

 

AGENDA

 Gestión de Activos y Pasivos, Riesgo Liquidez y Basilea III, Nivel 2

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Agenda Modular

AGENDA Gestión de Activos y Pasivos, Riesgo Liquidez y Basilea III, Nivel 2

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Módulo 1: Crisis Financiera y Gestión avanzada de Activos y Pasivos

 

  • Crisis Financiera 2008-2013

  • Crisis de Liquidez 2008-2013

  • Requerimientos Basilea III

  • Requerimientos CRD IV

  • Desarrollos recientes en ALM tras la crisis

  • Gobernanza del COAP/ALCO

  • Agenda del COAP tras la crisis financiera

  • Reporting del COAP

  • Estructura organizacional

 

Módulo 2: Modelización de estructura temporal de tipo de interés (ETTI)

 

  • Concepto y construcción de la Yield Curve

  • Construcción de curva con distintos instrumentos

  • Enfoque Bootstrapping

  • Yield Curve Multidivisas

  • Cubic Splines

  • Yield curve smoothing y modelos de estructura temporal

  • Modelo Nelson Siegel

  • Análisis de Componentes Principales

  • Selección de escenarios

  • Modelización estocástica dle tipo de interés

    • Modelo Cox-Ingersoll-Ross

    • Modelo Heath-Jarrow-Morton

    • Modelo de Vacicek

  • Modelo Libor Market Model

 

Ejercicio 1: Ejercicio usando Componentes Principales en SAS

Ejercicio 2: Caso Real Banco de España Nelson Siegel ejercicio en SAS y Excel

Ejercicio 3: Estructura temporal de Splines cúbicos y basis splines en Excel

Ejercicio 4: Calculadora de simulación CIR y Vasicek en Excel y VBA Ejercicio 5: Caplet y Swaption usando Libor Market Model en Excel y VBA

 

Módulo 3: Medición de Riesgo de Tipo de Interés I

 

  • Duración Macaulay en bonos

  • Duración Modificada

  • Convexidad

  • Duración y Duración Modificada

  • Duración y convexidad de cartera

  • Duración de Recursos Propios

  • Inmunización de carteras

  • Convexidad Negativa

  • Bonos Convertibles

 

Ejercicio 6: Estimación de duración y efecto de convexidad en Excel

Ejercicio 7: Inmunización en cartera de bonos Excel

Ejercicio 8: Convexidad Negativa y valoración por arboles de decisión de bono convertible en Excel y VBA

 

Módulo 4: Medición del Riesgo de tipo de interés II

 

  • Gap de tipo de interés de activos y pasivos

  • Simulación de Margen Financiero

  • Simulación de Recursos Propios

  • Medición del Valor Económico

  • Valor Económico y capital bajo el ICAAP

  • VaR de riesgo de tipo de Interés

  • VaR por spread crediticio

  • Simulación de Monte Carlo

    • VaR Paramétrico t-student

    • Copulas Gaussianas y Simulación de Monte Carlo

  • Límites de gap análisis

  • Límites de sensibilidad del NII y Recursos Propios

 

Ejercicio 9: Estimación del Valor Económico e impacto en ICAAP en Excel Ejercicio 10: Estimación de VaR paramétrico t-student y copulas t-student por riesgo de tipo de interés en Excel

 

Módulo 5: Coberturas en la Gestión de Activos y Pasivos

 

  • Riesgo de Tipo de Interés en activos y pasivos

    • Protección frente a incrementos/decrementos del tipo de interés

    • Cobertura con Futuros

    • Forward Rate Agreements

    • Interest Rate Swaps

    • Micro y Macro Coberturas

    • Cobertura con Opciones

    • Interest Rate Caps

    • Floors

    • Collars

    • Reverse Collars

    • Coberturas en GAPs y NII

  • Riesgo Crédito

    • Cobertura con CDS

 

Ejercicio 11: Cobertura de activos usando IRS en Excel

Ejercicio 12: Cobertura NII en depósitos y préstamos usando Caps y Floors en Excel

Ejercicio 13: Cobertura de exposición de crédito con CDS en Excel

 

Módulo 6: Medición de Riesgo de Liquidez I

 

  • Ratios de Liquidez

  • Ratios de Liquidez de Basilea III

  • Coeficiente de Cobertura de Liquidez

  • Activos Líquidos de Nivel 1 y 2

  • Salidas de efectivo netas

  • Coeficiente de financiación estable neta

  • Planificación bancaria bajo Basilea III

 

Ejercicio 14: Estimación del LCR y NSFR en un estado financiero en Excel

Ejercicio 15: Optimización de ratios de cobertura y financiación estable con Solver de Excel

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