Riesgo Operacional, Reputacional, de Conducta, CiberRiesgo y Risk Appetite

Versión: Corta Duración

 

OBJETIVO

 

Curso muy moderno e intensivo sobre riesgo operacional y riesgos emergentes que cubre los siguientes objetivos:

 

  • Mostrar al participante las metodologías más recientes en la gestión avanzada del riesgo operacional.

  • Medir y gestionar los riesgos emergentes: reputacional, conducta y ciberriesgo. 

  • Explicar el Risk Appetite Framework en riesgo operacional.

  • El curso mostrará al participante técnicas modernas y de vanguardia para hacer frente al complejo entorno financiero actual a través de la experiencia internacional de nuestros instructores y de casos de estudio de las entidades financieras.

 

¿QUIÉNES DEBEN ASISTIR?

 

Este programa esta dirigido a responsables, analistas y consultores de riesgos financieros, operacionales y emergentes.

 

PRECIO DEL CURSO LIVE ONLINE (18 Horas Lectivas)

 

Precio: 2.000 €

 

El Precio incluye: Presentaciones en formato PDF y ejercicios de Excel y SAS.

 

Horarios:

 

  • Santiago de Chile, Sao Paulo: Lunes a Viernes: 18:00 a 21:00 Hrs.

  • Madrid, Barcelona: Lunes a Viernes: 19:00 a 22:00 Hrs.

  • México, D.F., Lima, Quito, Bogotá, San José: Lunes a Viernes: 19:00 a 22:00 Hrs.

 

 

AGENDA Riesgo Operacional, Reputacional, de Conducta, CiberRiesgo y Risk Appetite

 

 



GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL

 

 

Módulo 1: Gobierno Corporativo

 

  • Marco de gestión del Riesgo Operacional

  • Estructura organizativa en el ámbito de la gestión del RO

  • Funciones y Responsabilidades  en la gestión del RO

  • Infraestructura Internacional de RO

  • Establecimiento de niveles de riesgo deseados

  • Procedimientos para la gestión del RO

  • Proveedores de servicios profesionales

  • Modelo de cuestionario para evaluación cualitativa de RO de gobierno corporativo    

   

 

Módulo 2:   Marco Regulatorio

                                                                   

  • Hacia el enfoque Avanzado AMA

  • Basilea II y III

    • Criterios de Mapeo de líneas de negocio

    • Asignación de riesgos a categorías            

    • Criterios de admisión cualitativos a nivel país y Basilea

    • Criterios de admisión cuantitativos a nivel país y Basilea

    • Mejores prácticas internacionales en implementación modelo AMA

  • Mitigación del riesgo operacional

    • Comité de Riesgo Operacional

    • Métodos de mitigación

 

 

Módulo 3: Creación de un departamento de riesgo operacional

                                                                                     

  • Departamento de riesgo operacional (RO)

  • Análisis coste beneficio

  • Estructura y funciones

  • Desafíos y alternativas en la creación de departamento de RO

  • Desafíos

  • Alternativas de organización

    • Caso práctico 1: Banco Español

    • Caso práctico 2: Banco Europeo

 

 

Módulo 4: Metodología de Políticas y Procedimientos

                                                                                     

  • Calidad, actualización y validez de la información utilizada

  • Establecimiento límites, líneas de actuación                        

  • Fijación de objetivos sobre principales  indicadores de RO

  • Establecimiento de presupuestos para el desarrollo de mitigación de RO  

 

 

Módulo 5: Mapa de Riesgos Operacionales

                                                                                                       

  • Metodología de generación de mapas de riesgo

  • Niveles de categorización                           

  • Revisión de controles

  • Análisis de los procesos clave de negocio

  • Mejores Prácticas en mapas de riesgos

 

 

Módulo 6: Metodología de Evaluación del RO

 

  • Metodologías de Risk Control Self Assessment (RCSA)

  • Revisión de validación y conciliación contable

  • Cuestionarios de Evaluación

  • RCSA Prácticas Internacionales

  • Herramientas Especializadas de Software

  • RCSA ventajas e inconvenientes de metodologías

 

 

Módulo 7: Base de Datos de Pérdidas

 

  • Problemáticas en  la captura de eventos de pérdida

  • Fuentes de captura

  • Información de ERPs

  • Procedimientos de validación y conciliación contable

  • Tratamiento del evento múltiple

  • Definición del umbral de recogida de información

  • Definición del pattern de captura de pérdidas

  • Conciliación contable

  • Herramientas de automatización y captura manual internacionales

  • Tratamiento Lucro cesante en bancos Internacionales

  • Tratamiento de umbrales bancos Europeos

  • Conciliación contable en bancos internacionales

  • Herramientas especializadas de Software

  • Resultado de Revisiones

  • Circuitos de validación y tratamiento de eventos

  • Ciclo de vida de un evento

  • Consolidación de eventos

  • Pérdidas agrupadas

  • Gestión de umbrales y seguros

  • Validación y controles de calidad de información

  • Reporting

  • Plan de Acción y Mejoras

 

Módulo 8: Key Risk Indicators

 

 

  • Tipología y clasificación de KRIs

  • Captura y transformación de KRI

  • Gestión de KRI en las unidades

  • Enfoques Metodológicos de KRI

  • KRI Claves en bancos internacionales

  • Herramientas de Software especializadas

  • Resultados de revisión

  • Indicadores orientados a la gestión de capital

  • Business Environment and Internal Control Factors (BEICFs)

  • Scorecard KRIs

  • Cuadro de Mando de KRIs

  • Análisis sectorial de los indicadores

  • Plan de acción y mejoras

  • Metodología para la implementación de un sistema de KRIs.

  • Ejercicios de clasificación de KRIs en una entidad bancaria

Módulo 9: Control de Riesgo y Mitigación

 

  • Identificación de los controles existentes para mitigar el riesgo operacional

  • Revisión de planes de mitigación

  • Planes de contingencia y planes de continuidad de negocio

  • Revisión de la transferencia del riesgo

  • Seguridad física

  • Seguridad Lógica

  • Mejores prácticas de control de riesgo y mitigación en bancos internacionales

  • Planes de contingencia y continuidad

  • Resultados de Revisión

  • Evaluación de Outsourcing

  • Implementación de planes de contingencia y continuidad

  • Breve descripción COBIT 5

  • Diseño de procesos de control sobre los procesos críticos del negocio para ayudar en la mitigación de riesgos.

  • Plan de acción y mejoras

  •  

 

RISK APPETITE 

 

Módulo 10: Risk Appetite (RA)

 

  • ¿Porque del Risk Appetite en una entidad financiera?

  • Entorno Económico, Financiero y Regulatorio 2014

  • Principios de una metodología efectiva de Risk Appetite

  • Definiciones y análisis:

    • Risk appetite framework

    • Risk Appetite Statement

    • Risk Tolerance

    • Risk Capacity

    • Risk Profile

    • Risk Limits

  • Roles y Responsabilidades del Consejo, CEO, CRO y CFO

  • Living will y Recovery Plan

  • Convergencia y Alineación de objetivos del plan estratégico de negocios y el Risk Appetite

  •  

 

RIESGO REPUTACIONAL

 

Módulo 15: Medición del Riesgo Reputacional

 

  • Definición y naturaleza de la Reputación

  • Identificación del riesgo reputacional

  • Valoración del riesgo reputacional

  • Expectativas de los Stakeholders

  • Áreas de riesgo y categorias de stakeholders 

  • Riesgo Reputacional Interno

  • Riesgo Reputacional Externo

  • Valoración a través de escenarios e impacto

  • Uso de los Risk Control Self Assessment en riesgo reputacional

  •  KRIs importantes del Riesgo Reputacional

  • Caso Práctico de presentación de resultados a la Alta dirección

 

Módulo 17:Gestión Avanzada del Riesgo Reputacional

 

  • Gobernanza del riesgo reputacional

  • Roles y Responsabilidades del Consejo, CEO, CRO y CFO

  • Expectativas y Gestión de los Stakeholders

  • Integración del Riesgo reputacional en el Risk Appetite Framework 

  • Valoración a través de escenarios e impacto

  • Análisis tipo Traffic Light de probabilidad e impacto

  • Reporting del Riesgo Reputacional

  • Mitigación del Riesgo Reputacional

  • Impacto del entorno social

  • Relación con ONGs y Medios de comunicación

  • Puntos Claves en la gestión del riesgo reputacional

  • Otros temas:

    • Online Reputation Management 

    • Reputación social en banca 

 

 

 MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DEL CIBERRIESGO Y RIESGO DE CONDUCTA

 

 

Módulo 21: CiberRiesgo en la banca

 

  • Situación actual

  • Ciberamenazas en el 2014 en la banca 

  • Vulnerabilidades de los sistemas

  • Principales ciberincidentes en la banca

  • Tipología de amenazas

  • Definición del ciberriesgo

  • Ciberriesgos en la banca

  • Principales desafios para afrontar los ciberriesgos en la banca 

 

 

Módulo 24:   Riesgo de Conducta

 

  • ¿Que es el riesgo de conducta?

  • Riesgos de conducta en la banca

  • Principales drivers 

  • Gestión del Riesgo de Conducta

  • Riesgo de Conducta en Clientes Retail

  • Situación actual en Europa

  • Categorización del riesgo de conducta

  • Clasificación de riesgos

  • Priorización de riesgos

  • Riesgo de Conducta que se producen con los actuales modelos de negocio en la banca