GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL

 

 

Módulo 1: Gobierno Corporativo

 

• Marco de gestión del Riesgo Operacional

• Estructura organizativa en el ámbito de la gestión del RO

• Funciones y Responsabilidades  en la gestión del RO

• Infraestructura Internacional de RO

• Establecimiento de niveles de riesgo deseados

• Procedimientos para la gestión del RO

• Proveedores de servicios profesionales

• Modelo de cuestionario para evaluación cualitativa de RO de gobierno corporativo    

   

 

Módulo 2:   Marco Regulatorio

                                                                   

• Hacia el enfoque Avanzado AMA

• Basilea II y III

  • Criterios de Mapeo de líneas de negocio

  • Asignación de riesgos a categorías            

  • Criterios de admisión cualitativos a nivel país y Basilea

  • Criterios de admisión cuantitativos a nivel país y Basilea

  • Mejores prácticas internacionales en implementación modelo AMA

• Mitigación del riesgo operacional

  • Comité de Riesgo Operacional

  • Métodos de mitigación

 

 

Módulo 3: Creación de un departamento de riesgo operacional

                                                                                     

• Departamento de riesgo operacional (RO)

• Análisis coste beneficio

• Estructura y funciones

• Desafíos y alternativas en la creación de departamento de RO

• Desafíos

• Alternativas de organización

  • Caso práctico 1: Banco Español

  • Caso práctico 2: Banco Europeo

 

 

Módulo 4: Metodología de Políticas y Procedimientos

                                                                                     

• Calidad, actualización y validez de la información utilizada

• Establecimiento límites, líneas de actuación                        

• Fijación de objetivos sobre principales  indicadores de RO

• Establecimiento de presupuestos para el desarrollo de mitigación de RO  

 

 

Módulo 5: Mapa de Riesgos Operacionales

                                                                                                       

• Metodología de generación de mapas de riesgo

• Niveles de categorización                           

• Revisión de controles

• Análisis de los procesos clave de negocio

• Mejores Prácticas en mapas de riesgos

 

 

Módulo 6: Metodología de Evaluación del RO

 

• Metodologías de Risk Control Self Assessment (RCSA)

• Revisión de validación y conciliación contable

• Cuestionarios de Evaluación

• RCSA Prácticas Internacionales

• Herramientas Especializadas de Software

• RCSA ventajas e inconvenientes de metodologías

 

 

Módulo 7: Base de Datos de Pérdidas

 

• Problemáticas en  la captura de eventos de pérdida

• Fuentes de captura

• Información de ERPs

• Procedimientos de validación y conciliación contable

• Tratamiento del evento múltiple

• Definición del umbral de recogida de información

• Definición del pattern de captura de pérdidas

• Conciliación contable

• Herramientas de automatización y captura manual internacionales

• Tratamiento Lucro cesante en bancos Internacionales

• Tratamiento de umbrales bancos Europeos

• Conciliación contable en bancos internacionales

• Herramientas especializadas de Software

• Resultado de Revisiones

• Circuitos de validación y tratamiento de eventos

• Ciclo de vida de un evento

• Consolidación de eventos

• Pérdidas agrupadas

• Gestión de umbrales y seguros

• Validación y controles de calidad de información

• Reporting

• Plan de Acción y Mejoras

 

Módulo 8: Key Risk Indicators

 

 

• Tipología y clasificación de KRIs

• Captura y transformación de KRI

• Gestión de KRI en las unidades

• Enfoques Metodológicos de KRI

• KRI Claves en bancos internacionales

• Herramientas de Software especializadas

• Resultados de revisión

• Indicadores orientados a la gestión de capital

• Business Environment and Internal Control Factors (BEICFs)

• Scorecard KRIs

• Cuadro de Mando de KRIs

• Análisis sectorial de los indicadores

• Plan de acción y mejoras

• Metodología para la implementación de un sistema de KRIs.

• Ejercicios de clasificación de KRIs en una entidad bancaria