Riesgo de Crédito en Microfinanzas

 

 

 

OBJETIVO

 

El objetivo del curso es enseñar al participante a desarrollar modernas y potentes herramientas de riesgo crédito en microfinanzas. Así como cubrir los siguientes puntos:

 

  • Explicar introductoriamente los préstamos y microcréditos que ofrecen las entidades financieras de Europa y particularmente en América Latina. Los retos y desafíos de la digitalización, entorno económico y nuevos competidores de la banca.

  • Enseñar a desarrollar herramientas de credit scoring dirigidas a microcréditos, pymes, Startup Tecnológicas, así como modelos clásicos y avanzados de credit scoring para microfinanzas.

  • Exponer metodologías alternativas al credit scoring convencional como son los modelos psicométricos. También se explica el perfil psicológico del emprendedor.

  • Se expone un módulo, sobre el tratamiento avanzado de los datos, explicando entre otros temas: muestreo, análisis exploratorio, detección de outliers, técnicas avanzadas de segmentación y algoritmos de clasificación. 

  • Se muestran modelos predictivos tanto econométricos, como de machine learning tales como: árboles de decisión, redes neuronales, redes bayesianas, Support Vector Machine, modelo de conjuntos, etc. Además, se explica, detalladamente, como validar modelos de machine learning para evitar sobreajustes.

  • Se enseñan metodologías avanzadas para evaluar los procesos del ciclo de crédito en microfinanzas: admisión, seguimiento y recobro.

  • Además, el curso muestra metodologías de rentabilidad y planificación estratégica en carteras de microfinanzas. 

 

¿QUIÉNES DEBEN ASISTIR?

 

El programa está dirigido a responsables, analistas y consultores de departamentos de financiación y riesgo de crédito de microfinanzas. Para la mejor comprensión de los temas es recomendable que el participante tenga conocimientos de estadística. El alumno conocerá no solo la teoría sino ejercicios prácticos en SAS, Excel y R. 

 

PRECIO DEL CURSO LIVE ONLINE (30 Horas Lectivas)

 

Precio: 4.900 €

 

El Precio incluye: Presentaciones en formato PDF y ejercicios de Excel con VBA, SAS y R.

 

Horarios:

 

  • Santiago de Chile, Sao Paulo: Lunes a Viernes: 18:00 a 21:00 Hrs.

  • Madrid, Barcelona: Lunes a Viernes: 19:00 a 22:00 Hrs.

  • México, D.F., Lima, Quito, Bogotá, San José: Lunes a Viernes: 19:00 a 22:00 Hrs.

 

 

AGENDA: Riesgo de Crédito en Microfinanzas 

 



Módulo 1: Pequeños negocios y Microfinanzas

 

  • Definiciones y características

    • Corporativos

    • PYMES en España

    • PYMES en América Latina

    • SME en mercados desarrollados

    • Emprendedores 

    • Autonomos

    • Microempresas

    • Microfinanzas

  • Financiación a PYMES, autonomos y Emprendedores en España

    • Líneas ICO

    • Línea de BEI 

    • Financiación a corto plazo

    • Financiación a largo plazo

    • Descuento comercial

    • Programas Europeos de Ayuda e Incentivos a PYMES

    • Financiación al comercio exterior

  • Microfinanzas en América Latina

    • Microcrédito en Chile

    • Microcréditos en Chile y Perú

    • Microcréditos en LATAM

    • Programa de Emprendedores a la banca comercial México

    • Tarjeta de Crédito a Microempresas

    • Crédito a emprendedores

    • Microcrédito en Brasil

  • Importancia de la financiación de Empresas y Emprendedores en las economías de los países

    • Desarrolladas

    • Emergentes

  • Importancia de las microfinanzas en las entidades financieras

  • Fuentes de financiación Alternativas y Competidores

    • Private Equity

    • Crowdfunding

    • Business Angels

    • Peer to Peer

    • Fintech

  • Principales problemas en el otorgamiento de la financiación

  • Era de la Digitalización

  • Principales inconvenientes para otorgar microfinanciación 

    • Ausencia de información financiera

    • Colaterales

    • Costes elevados

    • Informalidad en América Latina

    • Profesionalidad en la gestión

 

 

Módulo 2: Proceso de Admisión en pequeños negocios

 

  • Proceso de Admisión con Credit Scoring y sin Credit Scoring

  • Reducción de tiempo y ahorro de costes

  • Análisis de solicitudes de Préstamos en España

  • Análisis de solicitudes de Crédito en LATAM

  • Credit Scoring durante el proceso de Admisión

  • Análisis de Crédito

  • 5 c`s:

    • Carácter

    • Condición

    • Capacidad

    • Cash

    • Colateral  

  • Elementos esenciales en el análisis de riesgo

    • Seguimiento de la empresa

    • Análisis del Plan de negocios

    • Análisis de inversiones de los propietarios

    • Proyecciones financieras y Flujo de Caja

    • Análisis de Estados Financieros

    • Ratios Financieros

    • Establecimiento del límite de crédito

    • Informes de Crédito

    • Perfil Psicológico

    • Visita in Situ al Cliente

    • Sistema de Credit Scoring

  • Análisis del Riesgo de la Industria

  • Valoración de una PYME

  • Uso del Credit Rating

  • Tratamiento de préstamos y líneas de crédito

  • Documentación

  • Covenants

  • Definición de los Eventos del Default 

 

Módulo 3: Valoración de PYMES

 

  • Definición de Valoración

  • Valoración por actualización de flujos de tesorería

    • Estimación de la tasa de descuento en PYMES

    • Tasa de Crecimiento

    • Riesgos Financieros

    • Riesgos Operativos y Tecnológicos

    • Valor Económico de una empresa

    • Valor Financiero de la empresa

    • Valor de Propietario

    • Valor Total de la empresa

  • Valoración según el coste

  • Valoración por preferencias

    • Múltiplos de activos

    • Múltiplos en las Pymes

  • Problemas de información financiera para valorar

  • Soluciones por ausencia de información financiera

  • Informe de Valoración

  • Caso de Estudio Real 1: Valoración de una PYME: Estimación de estado proforma de cuenta de resultados, estimación del cálculo del flujo de tesorería, cálculo tasa de descuento, medición de rentabilidad y riesgos, cálculo de Valor Económico y  Cálculo de valor total de una PYME 

 

Módulo 4: Riesgo Sectorial

 

  • Las tendencias del sector

  • Crecimiento de ventas, beneficios y Working Capital

  • Impacto del sector en el riesgo crédito de la empresa

  • Ciclo económico del sector

  • Las fuerzas competitivas

  • Factores críticos de éxito

  • Las barreras de entrada

  • La existencia de productos sustitutos

  • La fortaleza de los clientes

  • El poder negociador de los proveedores

  • Gastos de capital y necesidades de activos

HERRAMIENTAS DE CREDIT SCORING

Módulo 5: Sistema de Credit Scoring

 

  • Proceso de Automatización en la admisión

  • Diseño y Construcción de Modelos de Credit Scoring

  • Ventajas e Inconvenientes

  • Variable Objetivo: ¿Default, Rentabilidad o Solvencia?

  • Buro de Crédito

  • Empresas calificadoras de Rating

  • Fuentes de información Alternativas

  • Big Data y Redes Sociales

 

Módulo 6: Tratamiento de los datos

 

  • Fuentes de datos

  • Tipología de variables en el scoring

  • Horizonte temporal

  • Definición del Default

  • Revisión del dato

  • Tratamiento de Missings

  • Tratamiento de duplicados

  • Análisis Exploratorio: Histogramas, Q-Q Plot, momentos y Box Plot

  • Técnicas avanzadas de detección de Outliers -Muestreo Aleatorio

  • Muestreo Estratificado

  • Muestreo Rebalanceado

  • Segmentación sectorial

  • Ejercicio 1: Análisis Exploratorio en SAS

  • Ejercicio 2: Detección de Outliers en SAS

  • Ejercicio 3: Técnicas de Muestreo rebalanceado en SAS

  • Ejercicio 4 : Muestreo estratificado y Aleatorio

  • Ejercicio 5: Detección y eliminación de duplicados en SAS SQL

 

Módulo 7: Análisis Univariante

 

  • Estimación de Weight Of Evidence (WOE)

  • Tratamiento variables discretas

  • Reducción óptima de categorías en variables discretas

  • Análisis univariante por percentiles

  • Análisis univariante óptimo

  • Análisis univariante con árboles de decisión

  • Poder Discriminante: KS, Gini e IV por variable

  • Baremos de principales indicadores

  • Ejercicio 6: Estimación de WOE Excel

  • Ejercicio 7: Reducción de categorías en SAS

  • Ejercicio 8: Análisis univariante en percentiles en SAS

  • Ejercicio 9: Análisis univariante óptimo en SAS y Excel

  • Ejercicio 10: Análisis univariante con árboles de decisión

Módulo 8: Regresión Logit con WOEs
  • Análisis de Correlaciones
  • Regresión Logística
  • Test de Hosmer-Lameshow
  • Hipotesis Nula Global
  • Intervalos de confianza del Ratio de Odds
  • Interpretación de coeficientes en la regresión
  • Selección de variables Stepwise
  • Tratamiento avanzado de multicolinealidad y heterocedasticidad
  • Calidad de la Regresión logística

  • Ejercicio 11: Matriz de dispersión en SAS

  • Ejercicio 12: Ejercicio de regresión logística Excel y SAS
  • Ejercicio 14: Hipótesis nula global en SAS
  • Ejercicio 15: Hosmer Lameshow Test en SAS
Módulo 9: Desarrollo Scorecard Discreto
 
  • Modelo Logit con variables discretas WOEs

  • Modelo Logit con variables dummy WOEs

  • Construcción de Scorecard discreto

  • Alineación y Rescalamiento con factor y offset

  • Ejercicio 16: Modelo Logit WOE discreto y WOE Dummy

  • Ejercicio 17: Construcción de Scorecard en Excel y SAS

  • Ejercicio 18: Análisis del factor y offset en Excel

Módulo 10: Desarrollo Scorecard Continuo
 
  • Transformación mediante Regresión Piecewise

  • Regresión Logística de tramos Piecewise

  • Score Continuo

  • Ejercicio 19: Regresión Piecewise en Excel y SAS

  • Ejercicio 20: Scorecard Continuo en SAS

Módulo 11: Validación de Modelos

  • Matriz de Confusión

  • Poder Discriminante

  • Intervalos de confianza, volatilidad de Excel y SAS:

    • Kolmogorov-Smirnov

    • Curva ROC

    • Curva CAP

    • Gini Index

    • Distancia de Kullback-Leibler

    • Pietra Index

    • Entropía condicional

    • Valor de Información

    • Bootstrapp confidence Interval

    • Jackknifing

  • Pruebas de Estabilidad

  • Pruebas de Estabilidad en variables

  • Diagnóstico y medidas de performance

  • Ejercicio 21: Validación semafórica temporal del poder discriminante de modelos de score en Excel y SAS

  • Ejercicio 22: Bootstrapping y Jackknifing en SAS

Módulo 12: Credit Scoring para PYMES

  • Información en países desarrollados

  • Información en países emergentes

  • PYMES lideradas por Mujeres y Hombres

  • Principales bloques de variables

    • Financieras

    • Perfil del Negocio

    • Situación frente al Mercado

    • Reputación y Calidad

    • Información del Propietario

    • Variables de control

  • Análisis Univariante

  • Modelos Predictivos 

    • Árboles de Decisión

    • Support Vector Machine

    • Regresión Logística

    • Redes Neuronales

  • Diagnóstico en regresión logística

  • Medidas de performance

  • Ejercicio 23: Scorecard para PYMES con análisis univariante y los siguientes modelos predictivos:

  • Regresión logística

  • Árboles de decisión

  • Redes neuronales

  • Support Vector Machine

  • Modelos de Conjunto

  • Medidas de performance

 

 

Módulo 14: Credit Rating para PYMES.

 

  • Análisis de Modelos comerciales de Rating SME:

    • Moody´s RiskCalc

    • Z-score

    • S&P

    • Axesor España

  • Principales Ratios Financieros

  • Tratamiento de datos

  • Análisis Univariante

    • Transformación Beta

  • Selección de Bloques de variables

    • Análisis de Componentes Principales 

  • Variables Cualitativas

  • Definición de Default

  • Horizonte Temporal

  • Modelos Multivariante

    • Regresión Logística

    • Regresión Multinomial

  • Peso de Factores cualitativos y cuantitativos

  • Pruebas de Coherencia

  • Estimación y Calibración de PD

  • Definición y creación de Escala Maestra

  • Mapeo de PD a Escala Maestra 

  • Ejercicio 24: Análisis Univariante con Ratios Financieros en Excel

  • Ejercicio 25: Análisis de Componentes principales en SAS

  • Ejercicio 26: Modelo Multivariante en SAS

  • Ejercicio 27: Prueba de Coherencia en Excel

  • Ejercicio 28: Factores cualitativos y Cuantitativos  del Rating 

  • Ejercicio 29: Estimación de PD y mapeo a Escala Maestra

 

 

Módulo 15: Credit Scoring para PYMES Tecnológicas

 

  • Definición PYME Tecnológica

  • Sector de Tecnología e importancia reciente en mercados desarrollados y emergentes

  • Principales variables y bloques de información

  • Inclusión de variables económicas en el modelo

  • Modelos de Regresión logística 

  • Calidad de la Regresión logística

  • Validación del credit scoring

  • Stress Testing en el Credit Scoring

  • Ejercicio 30: Credit Scoring incluyendo variables económicas en SAS

  • Ejercicio 31: Análisis de Stress Testing en las variables económicas en SAS

 

 

Módulo 16: Modelos Credit Scoring en Microfinanzas I

 

  • Riesgo de Crédito en Microfinanzas

  • Modelos de Credit Scoring en Microfinanzas

  • Score de Vigano

  • Score de Vogelgesand

  • Score de Sharma

  • Score de Diallo

  • Score de Van Gool

  • Score de Meier

  • Score de Dinh

  • Score de Zeller

  • Score de Schreiner

Módulo 17: Modelo de Credit Scoring para Microcréditos II

  • Credit Scoring para empresas de pequeños negocios

  • Credit Scoring para autónomos y personas físicas con actividad empresarial

  • Credit Scoring de aval o cotitular

  • Principales dificultades del credit scoring en microcréditos

  • Variable Target

  • Fuentes de datos

  • Principales Variables en microcréditos

  • Bloque de variables cuantitativas

    • Ratios financieros

    • Tendencias

  • Bloque de variables cualitativas

    • Tipología de sector

  • Selección de variables

  • Análisis Univariante WOE

  • Análisis Univariante Dummy

  • Modelo Multivariante

  • Regresión Logística WOE vs. Regresión Logística Dummy

  • Ajustes Estadísticos al credit scoring de microcréditos

  • Calidad de la Regresión logística

  • Validación del credit scoring

  • Caso de Estudio 2: Scoring de microcréditos de país emergente con análisis univariante, modelo multivariante, scorecard y validación del modelo

  • Ejercicio 32: Comparativo entre Regresión Logística WOE frente a la Regresión Logística Dummy

 

Módulo 18: Modelos Psicométricos en Microcréditos III

 

  • Limitaciones del Credit Scoring en microcréditos

  • Fallos en los modelos tras la crisis financiera

  • Modelos Psicométricos

  • Cuestionarios Psicométricos

  • Habilidad Emprendedora

    • Personalidad

    • Motivación

    • Estilo de Pensar

    • Entorno

    • Innovación

  • Resultados de Modelos Psicométricos frente a Credit Scoring

  • Caso Estudio 3: Implementación Modelo Psicométrico en Banco de América Latina y Banco Asiático

Módulo 19: Credit Scoring Psicométricos para Microcréditos 

 

  • Fuentes de Información

  • Muestra

  • Variables Estándar

  • Variables Psicológicas

  • Inteligencia Emocional

  • Análisis Univariante de las variables Psicológicas

  • Modelos Multivariante

  • Regresión Logística

  • Árbol de Decisión

  • Análisis Discriminante

  • Validación Credit Scoring Psicométrico

  • Ejercicio 33: Comparativo entre Regresión Logística, Árbol de Decisión y Análisis discriminante

 

 

Módulo 20: Credit Scoring para empresasStart Up

 

  • Definición de Start Up

  • Start Up en España y América Latina

  • Start Up lideradas por Mujeres

  • Fuentes de Información

  • Análisis del Sector

  • Variables Relevantes

  • Variables Económicas

  • Regresión Logística

  • Árbol de Decisión

  • Validación del Credit Scoring

  • Ventajas e Incovenientes del credit scoring para las StartUps

  • Ejercicio 34: Comparativo entre Regresión Logística y Árbol de Decisión

 

GESTIÓN DEL RIESGO EN MICROFINANZAS

ADMISIÓN

 

Módulo 21: Proceso de Admisión

 

  • Proceso de recogida de información

  • Criterios en microfinanzas

  • Gestión de la Aplicación

    • Criterios del departamento de Marketing

    • Criterios del departamento de gestión de riesgos

    • Criterios de otros departamentos involucrados: Recobro, Operaciones y Legal

  • Principales errores en las aplicaciones

  • Revisión estándar de las aplicaciones recogidas

  • Proceso de concesión de préstamos

  • Operaciones no cualificadas

  • Proceso de Automatización y de pronta aprobación

    • Costes de investigación

    • Credit Scoring

    • Sistemas expertos

    • Errores comunes con los sistemas expertos

    • Buro de Crédito

  • Análisis del Flujo de Caja y deuda

    • Principales metodologías del Cash Flow

    • Ratios financieros

    • Cobertura patrimonial

  • Benchmarking de los ratios financieros

  • Niveles tolerables de endeudamiento

  • Verificación del Cliente

  • Verificación compleja  

  • Reglas para evitar fraude

  • Score de Fraude en la Admisión

  • Pre-aprobación

  • Procesos de admisión Multi-Producto

  • Procesos de admisión Multi-Aplicante

  • Uso de PD, LGD, EAD y ELC en el proceso de admisión

  • Estrategias para definir términos de negocio

  • Asignación de línea de crédito usando ELC y Charge-Off

  • Shadow Limits

  • Optimización de límites de crédito

  • Segmentación por ventas

  • Destino de la operación

  • Garantías de la operación

Módulo 22: Evaluación del Proceso de Admisión

  • 5 C´s: Carácter, Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones

  • Adecuación de políticas y procedimientos al Credit Risk Appetite

  • Revisión de la calidad de las nuevas operaciones o contratos

  • Principales KPIs y KRIs

  • Establecimiento de un Management Information System (MIS)

  • Selección del mejor Buró de crédito

  • Evaluación de los procesos con toma de decisión

  • Evaluación de los procesos de verificación

  • Evaluación de prácticas abusivas y discriminatorias

  • Evaluación del efecto de los cambios en la calidad de la cartera

  • Evaluación de las excepciones

  • Evaluación de garantías

  • Utilización de muestras comparativas para evaluar calidad de la selección de nuevos préstamos

  • Monitorización de la calidad de las nuevas operaciones

  • Informe de excepciones

  • Calidad de la captura

  • Tiempo de decisión

  • Análisis de estabilidad

  • Análisis Vintage

  • Roll rates y Flow rates

  • Bitácora de acciones

Módulo 23: Estimador de Ingresos en la admisión

 

  • Introducción de modelos de Ingresos

  • Fuentes de datos 

  • Horizonte temporal 

  • Tipología de Modelos de Ingresos

  • Definición de Variable Estimador de Ingresos

  • Transformaciones Matemáticas 

  • Modelo de estimación del ingreso con reglas y árbol de decisión

    • Estado civil, Situación laboral, Antigüedad laboral, etc.

    • Tipo de Ingresos

    • Ingresos Fijos y Variables 

    • Componentes de la Unidad Familiar 

    • Situación de la Vivienda Habitual

    • Lugar de residencia 

    • Zona Geográfica

  • Modelo Econométrico de Estimador de Ingresos

    • Variables Microeconómicas 

    • Variables Macroeconómicas 

    • Variables Sociodemográficas 

    • Regresión lineal 

    • Regresión Bayesiana 

    • Geographically Weighted Regression

    • Validación de modelos econométricos

    • Intervalos de Confianza 

  • Riesgo Modelo en el estimador de ingresos

  • Intervalos de confianza

  • Políticas de conservadurismo en el estimador de ingresos

  • Ejercicio 38: Estimación de Modelo de Ingresos usando reglas y árbol de decisión en SAS

  • Ejercicio 39: Modelo econométrico de Ingresos en SAS

 

Módulo 24: Score de Ingresos en la admisión

 

  • Score de ingresos durante el proceso de admisión

  • Ventajas e inconvenientes en el proceso de admisión

  • Interacción entre modelo de estimación de ingresos y Score de Ingresos

  • Definición de variable Dummy

  • Ingresos declarados y verificados

  • Segmentación de Score de Ingresos

  • Variables iniciales del Score de Ingresos

  • Variables Finales del Score de Ingresos

  • Análisis Univariante de Score de Ingresos

  • Análisis Multivariante de Score de Ingresos

  • Construcción de Scorecard de Ingresos

  • Estimación y Calibración de Probabilidad de Veracidad en los  Ingresos

  • Validación de Score de Ingresos

  • Interacción del Score de Ingresos en el proceso de Admisión

  • Sistemas de Decisión avanzados usando Score de Ingresos

  • Ejercicio 40: Construcción de Scorecard de Ingresos en Excel y SAS

 

SEGUIMIENTO

 

Módulo 25: Portfolio Management

  • Gestión de las transacciones

  • Coste de mantenimiento de las operaciones

  • Operaciones In house

  • Operaciones con proveedores externos

  • Operaciones en la nube

  • Gestión y uso de scores:

    • Score de comportamiento

    • Score transaccional

    • Score de Fraude

    • Score de abandono

    • Score de rentabilidad

    • Score de Retención

  • Uso de scores genéricos

  • Autorización de transacciones

  • Autorizaciones de Overlimits

  • Control del Saldo

  • Incremento/Decremento de la línea de crédito

  • Arboles de decisión y Estrategias Champions y Challenger

Módulo 26: Monitorización del portfolio

 

  • Señales de alerta

  • Management Information System (MIS)

  • Revisión de cuentas activas

  • Medición de tasa de abandono

  • Evaluación de Estrategias de retención de Clientes

  • Evaluación de campañas de Marketing

  • Análisis de Programas de venta cruzada

  • Control y medición del Fraude

  • Análisis de operaciones fraudulentas

  • Análisis de Excepciones

  • Grupos y muestras de control

  • Renovaciones y extensiones

  • Repricing de cuentas y cambios de condiciones

  • Cierre de operaciones

  • Validación de modelos

  • Matrices de Migración

  • Análisis por productos

  • Vintage Análisis

  • Evaluación del Score de Comportamiento

  • Alertas de los buros de crédito

  • Evaluación de la PD, LGD y EAD en el Risk Appetite

  • Monitorización en:

  • Prepago

  • Retención de Clientes

  • Efectividad de estrategias de portfolio Management

  • Re-aging, extensiones  

  • Operaciones reestructuradas

  • Principales KPIs y KRIs en el Portfolio Management

  • Uso de muestras y testing

  • Cuadros de Mando

RECOBRO

 

Módulo 27: Estrategias de Recobro/Cobranzas

  • Departamento de Collections

  • Procesos  de recobro

  • Estrategias de recobro

  • Medición y efectividad en las estrategias de recobro

  • Collection Score

  • Recovery Score

  • LGD y Probabilidad de Pago en las estrategias de recobro

  • Saldo en riesgo y acciones

  • Árboles de decisión

  • Estrategias de recobro

    • Etapa temprana

    • Etapa tardía

    • Estrategia de promesa de pago

    • Tracing Strategy

  • Optimización de los costes de recobro usando programación entera

  • Modelo de optimización del proceso del recobro

  • Propiedades y políticas del proceso óptimo del recobro

  • Modelización con curvas de maduración de la recuperación

Módulo 28: Evaluación del Proceso de Recobro

  • Evaluación de la estructura, staff y gestión del departamento de collections

  • Verificación de las políticas, clasificación y procedimientos  de saldos fallidos/castigos

  • Revisión de pagos, cargos por atraso y dotaciones

  • Evaluación de las estrategias de recobro

  • Valoración de estrategias champion/challenger

  • Evaluación del MIS de los programas de quitas, curas, reestructuras

  • Revisión de la efectividad  del Tracing Strategy

  • Valoración de sistemas automatizados para el recobro

  • Evaluación y medición de la efectividad de los informes de recobro

  • Evaluación de efectividad de la recuperación de colateral y embargos

  • Evaluación de la externalización de las agencias recobro

  • Medición del rendimiento de la recuperación

  • Evaluación de políticas, procedimientos y MIS del fraude

  • Evaluación de muestras testing 

  RIESGOS           

Módulo 29: Reformas Finales de Basilea III 

  • Impacto de las reformas de Basilea III

  • Riesgo de crédito 

    • Enfoque Estandar

    • Enfoque IRB

  • Riesgo operacional

  • Riesgo de Mercado

  • Riesgo de Liquidez

  • Riesgo de tipo de interés

  • Coeficiente de apalancamiento

  • Output floor

  • Plazos de implementación

  • Cambios en la gestión del riesgo operacional

Módulo 30: Riesgo Operacional y Ciberriesgos

  • Principales eventos en el retail banking

  • Clases de riesgos operacional

  • Gestión del Riesgo Operacional

    • Autoevaluaciones

    • Key Risk Indicators

  • Seguros y recuperaciones

  • Fraude

  • Enfoque SMA de riesgo operacional

  • Ciberriesgos en la era digital

Módulo 31: Gestión Global del Riesgo 

  • Integración de Riesgos

  • Gestión Global del Riesgo

  • Capital Económico Global

  • Stress Testing

  • Herramientas de Autoevaluación en Sucursales

    • Riesgo Crédito

    • Riesgo Operacional

  • Planificación del capital económico

  • Stress Testing

  • Gestión de Capital Económico

  • Caso de Estudio 6: Errores más comunes en la gestión del riesgo

RENTABILIDAD Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Módulo 32: RAROC y Pricing

 

  • Metodología RAROC y RORWA

  • Hurdle rate

  • Gestión del RAROC

  • Pricing en productos de microfinanzas 

    • Riesgo y rentabilidad

    • Competencia

    • Optimización

    • Demanda 

    • Economia

  • Uso del Credit scoring

  • Uso de PD, LGD y EAD

  • Ejercicio 35: Pricing de préstamo de consumo en Excel

Módulo 33: Análisis Financiero en microfinanzas

 

  • Análisis del balance general

  • Cuenta de resultados

  • Análisis del margen financiero y beneficios

  • Análisis de comisiones

  • Solvencia y capital

  • Liquidez de la entidad financiera

  • Riesgo de Liquidez en Basilea III

  • Sistema de provisiones

  • Productividad y visión de Negocio

  • Generación de ingresos

  • Innovación de productos

  • Productividad y eficacia comercial

  • Niveles de Eficiencia estructural

  • Oportunidades de crecimiento

  • Ejercicio 36: Análisis de solvencia, liquidez y rentabilidad de entidades financieras

 

Módulo 34: Planificación Estratégica Ventas y Rentabilidad

  • Fases de la Planificación estratégica

  • Productividad de las ventas

  • Análisis de mercado en las microfinanzas

  • Estrategias para la inclusión financiera

  • Análisis de la competencia 

  • Objetivos financieros

  • Análisis SWOT

  • Diseño de alternativas

  • Selección Metodológica de alternativas

  • Implantación de Estrategia