Módulo 20: Behaviour Score I

• Fuentes de datos

• Tipología de variables en el scoring de comportamiento

• Horizonte temporal

• Segmentación

• Definición del Default

• Score de Comportamiento usando Regresión Logística

• Ejercicio 23: Behaviour Score con Regresión Logística en SAS

Módulo 21: Behaviour Score  II

• Modelos Multivariantes

• Datos de Panel

• Variables Macroeconómicas

• Score de Comportamiento usando Cox Regressión

• Score de Comportamiento usando Regression Logistic Panel Data Ejercicio 24: Behaviour Score con Cox Regression en SAS

• Ejercicio 25: Behaviour Score usando datos de panel en SPSS y SAS

RECUPERACIÓN

Módulo 22: Recobro/Cobranzas en hipotecas

• Proceso de Recobro en hipotecas

• Tratamiento primera vivienda

• Tratamiento segunda vivienda

• Uso de collection score

• Estrategias de Recobro 

  • Árboles de decisión

  • Estrategias de recobro

  • Técnicas de Optimización del recobro

• Desarrollo y gestión de Key Performance Indicators

  • Métricas del importe impagado

  • Estadísticas del desempeño del cobrador

  • Principales ratios para medir la gestión del recobro

• Estrategias y Tácticas de Operación

• Programación de actividades de recobro

• Herramientas tecnológicas del recobro

• Enfoques estratégicos para marcadores predictivos

• Métricas: Reportes de medición del desempeño

• Externalización

• Uso del Recovery Score

• Aplicación de la Loss Given Default (LGD)

• Análisis de las modificaciones en las condiciones al deudor

  • Esquemas de repago

  • Solicitud de tolerancia

  • Quitas

  • Reestructuras

  • Renta del inmueble

• Proceso de Ejecución hipotecaria

• Análisis del coste de la ejecución hipotecaria

• Principales KPIs durante el proceso de ejecución hipotecaria

• Determinación del Charge-Off

• Venta de Cartera hipotecaria

Módulo 23: Collection Score

• Objetivo en el Recobro

• Variable Target

• Variables predictivas

• Horizonte Temporal

• Segmentación

• Regresión Logística

• Collection Scorecard

• Ejercicio 26 : Construcción de score de recobro de Clientes con atrasos entre 1 y 90 días en Excel y SAS

Módulo 24: Recovery Score

• Estimación de la recuperación

• Variable Target

• Variables predictivas

• Horizonte Temporal

• Regresión OLS

• Recovery Scorecard

• Interacción de Recovery y Collection Scoring

• Ejercicio 27: Recovery Score en Excel y SAS

Módulo 25: Forecasting del Default y Recovery

• Análisis avanzado de Roll Rates

• Análisis avanzado de Flow Rates

• Análisis avanzado Recovery Rates New

• Análisis de Añadas / Cosechas en PD y Roll Rates

• Análisis de Añadas en Recovery Rates New

• Forecasting de Default con modelo ARIMA

• Forecasting del Default con Modelo de Supervivencia

• Forecasting Recovery Rates

• Procesos de Markov

• Matrices de Transición en tiempo continuo

• Ejercicio 28: Roll Rates y Flow Rates

• Ejercicio 29: Series temporales multivariantes de Roll Rates

• Ejercicio 30: Series temporales ARIMA de Flow Rates y Recovery Rates

• Ejercicio 31: Procesos de Markov en SAS

• Ejercicio 32: Forecasting de Modelos supervivencia en SAS Ejercicio 33: Matrices de Transición en tiempo continuo

PD y LGD, CAPITAL y RAROC

Módulo 26: Calibración de la PD en cartera hipotecaria

• Definición Default 

• Nuevo enfoque IRB

• Estimación de la PD PIT

• Curvas de Calibración MOB / YOB

• Panel Data con variables macroeconómicas

• Análisis de Supervivencia con variables macroeconómicas

• Modelo de Vectores Autoregresivos

• Estimación PD TTC

• Downturn PD en Basilea III

• Ejercicio 34: Estimación de Curvas de Calibración

  Ejercicio 35: Estimación de PD con análisis de supervivencia

  Ejercicio 36: Estimación de PD con vectores autoregresivos

Módulo 27: Calibración Avanzada de la LGD en carteras hipotecaria

• Definición de la LGD Workout

• Ciclos de Default en hipotecas

• Definición: LGD, RR y CRR

  Tratamiento de colaterales

  Enfoque lineal para estimar LGD

  Enfoque Black-Sholes para estimar LGD hipotecaria

• Downturn LGD

• Análisis del LTV y LGD

• Efecto Precio de la Vivienda

• Validación PD y LGD

• Ejercicio 37: Estimación de LGD Downturn

Módulo 28: Capital Económico y Regulatorio en Hipotecas

• Capital Regulatorio Basilea II en Carteras Hipotecaria

  • Enfoque Estándar

  • Enfoque IRB

• Capital Económico en Carteras Hipotecaria

  • Pérdida Esperada e Inesperada

  • Tratamiento de Correlaciones en Hipotecas

  • Análisis de Clusters

• Modelos de Capital Económico

  • Enfoque Varianza-Covarianza

  • Modelo Unifactorial

  • Modelo Multifactorial

  • Credit Risk +

  • Credit Portfolio View adaptado a Hipotecas

• Gestión del Capital Económico

• Ejercicio 38: Estimación de Capital Económico de cartera hipotecaria por modelo unifactorial y multifactorial

• Ejercicio 39: Estimación Capital Económico Credit Risk +

Módulo 29: RAROC y Pricing Hipotecario

• Definición de RAROC

• RAROC Hurdle Rate

• Pricing en carteras hipotecarias

• Gestión del RAROC

• Ejercicio 40: Calculadora de Pricing y RAROC en Excel

​

STRESS TESTING

Módulo 30: Stress Testing en Basilea III

• Introducción al Stress Testing

• Gobernanza del Stress Testing

• Roles del consejo y la alta dirección

• Políticas, procedimientos y documentación

• Validación y revisión independiente

• Auditoria Interna

• Cobertura del stress testing

• Stress testing del Capital y liquidez

• Diseño de Escenarios de Estrés

• Stress testing en los RRPs

• Modelización de las pérdidas

• Modelización de Ingresos

• Modelización del Balance General de un Banco

• Implementación Del Stress Testing

• Principios de Stress Testing en Basilea III

MODELOS ECONOMÉTRICOS y ESCENARIOS

Módulo 31: Modelos ARIMA y Vectores Autoregresivos

• Series No Estacionarias

• Test Dickey-Fuller

• Pruebas de Cointegración

• Modelos ARIMA

• Modelos de Vectores Autoregresivos

• Ejercicio 41:Pruebas de Series no estacionarias y de cointegración en R y SAS

• Ejercicio 42: Modelización variables macroeconómicas con vectores autoregresivos en R y SAS

Módulo 32: Validación de Modelos Econométricos

• Revisión de supuestos de los modelos econométricos

• Revisión de los coeficientes y errores estándar de los modelos

• Medidas de la confiabilidad del modelo

• Gestión de los errores

• No normalidad

• Heterocedasticidad

• Outliers

• Autocorrelación

• Uso de la Correlación para detectar colinealidad bivariante

• Detección de colinealidad multivariante en regresión lineal

• Detección de colinealidad multivariante en regresión logística

• Ejercicio 43: Detección series no estacionarias y cointegración

• Ejercicio 44:Medición de colinealidad multivariante de modelo de regresión logística y líneal 

Módulo 33: Determinación de escenarios Macroeconómicos en el Stress Testing

• EBA y ESRB en el stress testing

• Requerimientos regulatorios de la Reserva Federal de EEUU

• Diseño de escenarios adversos

• Shocks financieros y económicos

• Variables macroeconómicas

• Modelos macroeconómicos

• Medición de la Severidad del escenario adverso macroeconómico

• Score de la severidad del escenario

• Ejercicio 45: Escenarios macroeconómicos del PIB en SAS y R

Módulo 34: Modelos Econométricos para riesgo crédito

-Ventajas e inconvenientes de los Modelos Predictivos

-Principales variables macroeconómicas

-Modelos paramétricos, no paramétricos y transformation regressions-

-Tipología de modelos

-Modelo Unifactorial

-Regresión Dínamica

-Regresión Cox

-Regresión no lineal

-Generalized Additived Model

-Generalized Linear Models

-Regresión Multinomial

-Ejercicio 46: Modelo Unifactorial  del Charge off rate

-Ejercicio 47: Regresión logística multinomial Buckets de Score

-Ejercicio 48: Regresión GLM  EAD en SAS

-Ejercicio 49: Comparativo del performance de los modelos usando test de Calibración y precisión.

Módulo 35: Stress Testing Riesgo Crédito Consumo

• Horizonte temporal

• Enfoque Multiperíodo

• Data requerida

• Impacto en P&L, RWA y Capital

• Escenarios Macroeconómicos de Estrés en consumo

  • Experto

  • Estadístico

  • Regulatorio

• Stress Testing de la PD:

  • Credit Porfolio View 

  • Mutiyear Approach

  • Reverse Stress Testing

  • Rescaling

  • Regresión Cox

• Stress Testing de la Matriz de Transición

  • Enfoque Credit Portfolio View 

  • Índice de ciclo de crédito

  • Uso de Credimetrics

  • Extensión Multifactorial

• Stress Testing de la  LGD:

  • LGD Downturn: Enfoque Mixtura de distribuciones

  • Modelización PD/LGD Multiyear Approach

  • Stress test de LGD para carteras hipotecarias

• Stress Testing de:

  • Defaults

  • Tiempo del default 

  • EAD

  • Charge-Off

  • Net Charge Off 

  • Prepago

  • Roll Rates​

  • Tasa de Cura

  • Matrices de transición de Rating/Scoring

  • Matrices de transición de buckets de morosidad

  • Recuperación

  • Pérdidas por activos deteriorados nuevos  

  • Pérdidas por activos deteriorados antiguos

  • Saldo de préstamos

  • Saldo de líneas de crédito 

• Ejercicio 50: Stress Testing PD en Excel y SAS modelo multifactorial Credit Portfolio Views

• Ejercicio 51: Stress Testing PD en SAS enfoque Multiyear Approach

• Ejercicio  52: Stress Testing del Prepago en Excel y SAS 

• Ejercicio  53: Stress test de PD regresión Cox

• Ejercicio  54: Stress test de PD y Vectores Autoregresivos

• Ejercicio  55: Stress Test del Net Charge Off

• Ejercicio  56:  Stress Testing de la EAD en R

• Ejercicio  57: Stress Test  de la LGD modelo econométrico en R y SAS

• Ejericicio  58: Stress test de los Roll Rates en R y SAS

• Ejercicio  59: Stress test Charge Off modelos econométricos

• Ejercicio  60: Stress Test de Matrices de Transición de Buckets de Morosidad

• Ejercicio 61: Stress Test conjunto de de la PD&LGD

• Ejercicio 62: Stress Test de saldos de préstamos y líneas de crédito