Gestión del Riesgo Operacional

Versión: Corta Duración

 

 

OBJETIVO

 

Curso avanzado de medición y gestión de riesgo operacional nivel III. El curso tiene los siguientes objetivos:

 

  • Conocer las mejores prácticas internacionales en gestión de riesgo operacional y sistemas de medición de vanguardia. Identificar los requerimientos regulatorios.

  • Detectar los riesgos, actuales y potenciales, para la toma de decisiones de gestión que puede ser evitar, reducir, mantener, externalizar y transferir.

  • Aprender a mejorar continuamente los procesos y sistemas de control para minimizar los riesgos en los que se puede incurrir.

  • Conocer controles para mitigar eficazmente los eventos y pérdidas por RO a través de metodologías internacionales.

  • Utilizar metodologías de scorecard para evaluar Key Risk Indicators y Business Enviroment and Internal Control Factors (BEICFs)

  • Conocer metodologías de Risk Appetite, Risk Limits y Risk Tolerance en Riesgo Operacional

 

¿QUIÉNES DEBEN ASISTIR?

 

Este programa esta dirigido a directores, gerentes, consultores, reguladores, auditores y analistas de riesgo operacional así como aquellos profesionales que se encuentren implantando los acuerdos regulatorios de Basilea II y III. Profesionistas que trabajen en entidades bancarias, cajas de ahorro y todas aquellas empresas que se encuentren expuestas al riesgo operacional. El curso se divide en 23 módulos. Se requiere conocimientos estadísticos.

 

PRECIO DEL CURSO LIVE ONLINE (15 Horas Lectivas)

 

Precio:  2.000 € 

 

El Precio incluye: Presentaciones en formato PDF y ejercicios de Excel y SAS.

 

Horarios:

 

  • Santiago de Chile, Sao Paulo: Lunes a Viernes: 18:00 a 21:00 Hrs.

  • Madrid, Barcelona: Lunes a Viernes: 19:00 a 22:00 Hrs.

  • México, D.F., Lima, Quito, Bogotá, San José: Lunes a Viernes: 19:00 a 22:00 Hrs.

 

 

 

AGENDA Gestión del Riesgo Operacional



Módulo 1: Gobierno Corporativo

 

-Marco de gestión del Riesgo Operacional

-Estructura organizativa en el ámbito de la gestión del RO

-Funciones y Responsabilidades en la gestión del RO

-Infraestructura Internacional de RO

-Establecimiento de niveles de riesgo deseados

-Procedimientos para la gestión del RO

 

 

Módulo 2: Marco Regulatorio

 

-Enfoque Básico

-Enfoque Estándar

-Enfoque Avanzado AMA

-Basilea II y III

-Criterios de Mapeo de líneas de negocio

-Asignación de riesgos a categorías

-Criterios de admisión cualitativos a nivel país y Basilea

-Criterios de admisión cuantitativos a nivel país y Basilea

-Mejores prácticas internacionales en implementación modelo AMA

-Nuevas directivas de la UE en Riesgo Operacional

 

Módulo 3: Metodología de Políticas y Procedimientos

 

-Calidad, actualización y validez de la información utilizada

-Establecimiento límites, líneas de actuación

-Fijación de objetivos sobre principales indicadores de RO

-Establecimiento de presupuestos para el desarrollo de mitigación de RO

 

Módulo 4: Mapa de Riesgos Operacionales

 

-Metodología de generación de mapas de riesgo

-Niveles de categorización

-Revisión de controles

-Análisis de los procesos clave de negocio

-Mejores Prácticas en mapas de riesgos

 

Módulo 5: Metodología de Evaluación del RO

 

-Metodologías de Risk Control Self-Assessment (RCSA)

-Revisión de validación y conciliación contable

-Cuestionarios de Evaluación

-RCSA Practicas Internacionales

-Enfoque Scenario Based Approach

-Scorecard Approach

-Herramientas Especializadas de Software

-RCSA ventajas e inconvenientes de metodologías

 

Módulo 6: Base de Datos de Pérdidas

 

-Problemáticas en la captura de eventos de pérdida

-Fuentes de captura

-Información de ERPs

-Procedimientos de validación y conciliación contable

-Tratamiento del evento múltiple

-Definición del umbral de recogida de información

-Definición del pattern de captura de pérdidas

-Conciliación contable

-Herramientas de automatización y captura manual internacionales

-Tratamiento Lucro cesante en bancos Internacionales

-Tratamiento de umbrales bancos Europeos

-Conciliación contable en bancos internacionales

-Herramientas especializadas de Software

-Resultado de Revisiones

-Circuitos de validación y tratamiento de eventos

-Ciclo de vida de un evento

-Consolidación de eventos

-Pérdidas agrupadas

-Gestión de umbrales y seguros

-Validación y controles de calidad de información

-Reporting

-Plan de acción y mejoras

 

Módulo 7: Datos Externos

 

-Validación BBDD Externas

-Umbrales

-Escalado

-Homogeneización

-Tratamiento de BBDD de consorcios e información publica

-Tratamiento de datos externos en bancos internacionales

-Resultado de revisiones

-Técnicas estadísticas avanzadas de escalado para pérdidas

-Regresión de Poisson para escalado de eventos

-Plan de acción y mejoras

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 8: Key Risk Indicators

 

-Tipología de KRIs

-Captura y transformación de KRI

-Gestión de KRI en las unidades

-Enfoques Metodológicos de KRI

-KRI Claves en bancos internacionales

-Herramientas de Software especializadas

-Resultados de revisión

-Indicadores orientados a la gestión de capital

-Business Environment and Internal Control Factors (BEICFs)

-Scorecard KRIs

-Plan de acción y mejoras

 

Módulo 9. Control de Riesgo y Mitigación

 

-Identificación de los controles existentes para mitigar el riesgo operacional

-Revisión de planes de mitigación

-Planes de contingencia y planes de continuidad de negocio

-Revisión de la transferencia del riesgo

-Seguridad física

-Seguridad Lógica

-Mejores prácticas de control de riesgo y mitigación en bancos internacionales

-Planes de contingencia y continuidad

-Resultados de Revisión

-Evaluación de Outsourcing

-Implementación de planes de contingencia y continuidad

-Breve descripción COBIT 5

-Diseño de procesos de control sobre los procesos críticos del negocio para ayudar en la mitigación de riesgos.

-Plan de acción y mejoras

 

Módulo 10. Seguimiento y Reporting

 

-Seguimiento de la implementación de metodologías de RO

-Evaluación de los principales riesgos a los que está expuesta la entidad

-Reporting de pérdidas y eventos

-Reporting a la alta dirección

-Reporting de KRIs

-Experiencia internacional de Reporting

-Informes regulatorios COREP UE

-Herramientas de Software especializadas

-Resultados de la revisión

-Plan de acción con informes de control de la gestión del RO, información al mercado, establecimiento de alarmas, etc.

-Cuadros de Mando especializados en RO

 

 

Módulo 11: Medición Avanzada del Riesgo Operacional

 

-Enfoque AMA

-Directiva de Basilea III

-Gobierno Corporativo

-Verificación and validación

-Use test

-Datos

-Definición de Pérdida Neta

-Umbrales en las pérdidas internas

-Pérdidas por grupo

-Fechas de las pérdidas internas

-Modelización

-Granularidad

-Asunciones de la distribución

-Correlación y dependencia

-Los 4 tipos de datos en el riesgo Operacional

 

 

Módulo 12: Validación y supervisión del RO

 

-Funciones de validación y auditoria

-Experiencia Internacional en validación y auditoria

-Basilea III

-Validación AMA Banco de España

-Plan de Auditoria Interna y funciones

-Implementación de nuevos productos, procedimientos y sistemas que generen RO

-Validación de los modelos internos del banco AMA

-Requisitos cualitativos para garantizar el cumplimiento de la metodología de cálculo avanzado.

 

 

Módulo 14: Risk Appetite en RO

 

-Risk appetite Statement

-Principios de Risk Appetite

-Determinación de criterios aceptables de riesgo tanto cualitativos como cualitativos

-Establecimiento de límites de riesgo y tolerancia al riesgo operacional

-Incorporación de toma de decisión, nuevos productos, nuevas líneas de negocio, etc.