Módulo 21: Loss Given Default (LGD) en carteras consumo

 

• Definición del default

• Expected Loss y Unexpected Loss en la LGD

• LGD in Default

• Defaulted Weighted Average LGD o Exposure-weighted average LGD

• LGD para performing y no performing exposures

• Tratamiento de los colaterales en el IRB

• Enfoque Workout

  • Técnicas para determinar la tasa de descuento

  • Tratamiento de las recuperaciones, gastos y costes de recuperación

  • Ciclos de Default

  • Gastos de recuperación

• Downturn LGD en carteras de consumo

• Downturn LGD en hipotecas

• LGD en consumo

• LGD  en Hipotecas

• LGD para carteras con reposición

• Ejercicios 53: Estimación y análisis de LGD y Exp. Weighted Ave. LGD

 

Módulo 22: Exposure at Default (EAD) para consumo

 

• Directivas para la estimación del CCF

• Directivas para la estimación del CCF Downturn 

• Horizonte temporal

• Transformaciones para modelizar el CCF

• Enfoques para estimar el CCF

  • Enfoque Fixed Horizon

  • Enfoque Cohort

  • Enfoque Variable time horizon

• Modelos Econométricos

  • Regresión lineal

  • Regresión Hiperbólica

  • Regresión Logística

  • Generalized Additived Model

  • Regresión Beta

  • Inflated beta regression

• Modelo de intensidad para medir el retiro de líneas de crédito

• Ejercicio 54: Modelo de regresión OLS, Beta e Inflated Beta en CCF en SAS

• Ejercicio 55: Modelo de regresión logística del CCF en SAS

• Ejercicio 56: Comparativo del performance de los modelos de EAD

 

MONITORIZACIÓN DE PORTFOLIO

 

Módulo 23: Portfolio Management

 

-Gestión de las transacciones

-Coste de mantenimiento de las operaciones

-Operaciones In house

-Operaciones con proveedores externos

-Operaciones en la nube

-Gestión y uso de scores:

Score de comportamiento

Score transaccional

Score de Fraude

Score de abandono

Score de rentabilidad

Score de Retención

-Uso de scores genéricos

-Autorización de transacciones

-Autorizaciones de Overlimits

-Control del Saldo

-Incremento/Decremento de la línea de crédito

-Arboles de decisión y Estrategias Champions y Challenger

 

Módulo 24: Monitorización del portfolio

 

-Management Information System (MIS)

-Revisión de cuentas activas

-Medición de tasa de abandono

-Evaluación de Estrategias de retención de Clientes

-Evaluación de campañas de Marketing

-Análisis de Programas de venta cruzada

-Control y medición del Fraude

-Análisis de operaciones fraudulentas

-Análisis de Excepciones

-Grupos y muestras de control

-Renovaciones y extensiones

-Repricing de cuentas y cambios de condiciones

-Cierre de operaciones

-Validación de modelos

-Matrices de Migración

-Análisis por productos

-Vintage Análisis

-Evaluación del Score de Comportamiento

-Alertas de los buros de crédito

-Evaluación de la PD, LGD y EAD en el Risk Appetite

-Monitorización en:

Prepago

Retención de Clientes

Efectividad de estrategias de portfolio Management

Re-aging, extensiones  

Operaciones reestructuradas

-Principales KPIs y KRIs en el Portfolio Management

-Uso de muestras y testing

-Cuadros de Mando

 

SCORES DE COMPORTAMIENTO 

 

Módulo 25: Behaviour Score I

 

-Usos del score de comportamiento

-Fuentes de datos

-Segmentación

-Tipología de variables en el scoring de comportamiento

-Horizonte temporal

-Segmentación

-Definición del Default

-Score de Comportamiento usando Regresión Logística

-Score Proactivo

-Transactional Scoring

Variables

Horizonte temporal

Ejercicio 57: Behavior Score con Regresión Logística en SAS

 

Módulo 26: Behavior Score II

 

-Modelos Multivariantes

-Datos de Panel

-Uso de variables Macroeconómicas e Idiosincraticas

-Score de Comportamiento usando Cox Regressión

-Score de Comportamiento usando Regression Logistic Panel Data

Ejercicio 58: Behavior Score con Cox Regression en SAS

Ejercicio 59: Behavior Score usando datos de panel en R y SAS

 

 

Módulo 27: Score de Fraude en Seguimiento

 

-Tipología de Fraude

-Variables Clave

-Variable Objetivo

-Perfil del Cliente Fraudulento

-Redes Neuronales

-Modelo Logístico

-Árboles de Decisión

-Estimación y calibración de la Probabilidad de Fraude

-Principales inconvenientes en la modelización del fraude

Ejercicio 60: Redes Neuronales y Perceptron 2 capas ocultas

Ejercicio 61: Modelo logístico y probabilidad de fraude

 

Módulo 28:Score de Abandono

 

-Lealtad del Cliente

-Objetivo del score

-Definición del abandono

-Horizonte temporal

-Tipos de variables continuas y discretas 

-Score de Abandono

-Probabilidad de abandono

-Generación del perfil del abandono

Ejercicio 62: Churn/Attrition Scorecard  en SAS

 

Módulo 29: Customer Lifetime Value (CLV)

y Modelo de Retención

​

-Definición CLV

-Estrategias para retener Clientes

-Customer Loyalty

-Enfoque RFM

-Past Customer Value

-Share Of Wallet

-Modelización del CLV

-Enfoque Agregado

-Enfoque Individual

-Componentes del CLV

-Drivers del CLV

-Modelo de Retención simple

-Modelo de Retención General

-Modelos Supervivencia

Ejercicio 63: Estimación CLV en Excel

Ejercicio 64: Modelo de Retención simple en SAS

Ejercicio 65: Modelo de Retención General  y análisis de supervivencia y Hazard rates en SAS

​

Módulo 30: Big Data Analytics

 

-Big Data Analytics en la banca de consumo

-Fuentes de Información

-Big Data Scoring

-Ventajas e Incovenientes

-Analítica en las Redes Sociales

-Definiciones de redes

-Gráficos

-Sociogramas

-Vértices, bordes, nodos, pesos

-Principales Métricas en la Analìtica Social

-Medidas de centralidad en las redes

-Social Network learner

-Local Model

-Network Model

-Probabilistic Relational Neighbor Classifier

-Relational Logisitic Regression

-Collective Inferencing

-Visualización de las Redes Sociales

T-axonomía de las visualizaciones

-Visualización y analítica

-Analítica Social en Facebook usando R

-Analítica Social en Twitter usando R

-Analítica Social en Google Analytics usando R

-Score de Abandono usando Network Model

Ejercicio 66: Carga de datos y Gráficos en R

Ejercicio 67: Añadir Vértices en los gráficos R

Ejercicio 68: Visualización de Social Networks en R

 

 GESTIÓN DE IMPAGADOS 

 

Módulo 31: Estrategias de Recobro/Cobranzas

 

• Departamento de Collections

• Procesos  de recobro

• Estrategias de recobro

• Medición y efectividad en las estrategias de recobro

• Collection Score

• Recovery Score

• LGD y Probabilidad de Pago en las estrategias de recobro

• Saldo en riesgo y acciones

• Árboles de decisión

• Estrategias de recobro

  • Etapa temprana

  • Etapa tardía

  • Estrategia de promesa de pago

  • Tracing Strategy

• Optimización de los costes de recobro usando programación entera

• Modelo de optimización del proceso del recobro

• Propiedades y políticas del proceso óptimo del recobro

• Modelización con curvas de maduración de la recuperación

Ejercicio 69: optimización de costes de recuperación usando programación entera en SAS

Ejercicio 70: Estrategia de recobro óptima con árbol de decisión en SAS 

Ejercicio 71: Curvas de maduración de recuperación en Matlab

Caso de Estudio 2: Modelo de optimización del recobro en banco Europeo

 

Módulo 32: Evaluación del Proceso de Recobro

 

• Evaluación de la estructura, staff y gestión del departamento de collections

• Verificación de las políticas, clasificación y procedimientos  de saldos fallidos/castigos

• Revisión de pagos, cargos por atraso y dotaciones

• Evaluación de las estrategias de recobro

• Valoración de estrategias champion/challenger

• Evaluación del MIS de los programas de quitas, curas, reestructuras

• Revisión de la efectividad  del Tracing Strategy

• Valoración de sistemas automatizados para el recobro

• Evaluación y medición de la efectividad de los informes de recobro

• Evaluación de efectividad de la recuperación de colateral y embargos

• Evaluación de la externalización de las agencias recobro

• Medición del rendimiento de la recuperación

• Evaluación de políticas, procedimientos y MIS del fraude

• Evaluación de muestras testing 

 

SCORES EN EL RECOBRO 

 

Módulo 33: Collection Score

 

-Objetivo en el Recobro

-Variable Target

-Variables predictivas

-Variables Big Data

-Horizonte Temporal

-Segmentación

-Regresión Logística

-Collection Scorecard

Ejercicio 72: Construcción de score de recobro de Clientes con atrasos entre 1 y 90 días en Excel y SAS

 

Módulo 34: Modelos Econométricos de la LGD

 

• Ventajas e inconvenientes de los Modelos Predictivos de LGD

• Modelos paramétricos, no parámetricos y transformation regressions

• Tipología de Modelos Multivariantes de LGD

  • Regresión Lineal y transformación Beta

  • Regresión Lineal y transformación Logit

  • Regresión Líneal y trasnsformación Box Cox

  • Regresión Logística y Lineal

  • Regresión Lógistica y no Lineal

  • Censored Regression

  • Generalized Additived Model

  • Redes Neuronales

  • Regresión Beta

  • Inflated beta regression

  • Fractional Response Regression

• Ejercicio 73: Regresión lineal LGD en SAS

• Ejercicio 74: Regresión Logística LGD en SAS

• Ejercicio 75: Two stage: Regresión Logística y lineal LGD en SAS

• Ejercicio 76: Redes Neuronales LGD

• Ejercicio 77: Generalized Additived Model LGD en R

• Ejercicio 78: Beta Regression Model LGD en R y SAS

• Ejercicio 79: Censored Regression Model LGD en R

• Ejercicio 80: Inflated Beta Regression en SAS

• Ejercicio 81: Comparativo del performance de los modelos usando test de Calibración y precisión

 

Módulo 35: Recovery Score / LGD Score

 

-Uso de la LGD en recobro

-Estimación de la recuperación

-Variable Target

-Variables predictivas

-Horizonte Temporal

-Regresión OLS

-Recovery Scorecard

-Interacción de Recovery y Collection Scoring

Ejercicio 82: Recovery Score en Excel y SAS

 

TECNOLOGÍA EN EL RECOBRO 

 

Módulo 36:Tecnología y Big Data en el Recobro

 

• Papel de la tecnología en el recobro

• Software estadístico

• Sistemas de control adaptativo

• Sistemas de marcador predictivo

• Sistemas de respuesta de voz interactivos (IVR)

• Software para el mejor momento de llamar

• Sistemas de Monitorización de llamadas

• Software para la gestión de la fuerza de trabajo

• Sistemas de administración posteriores al fallido

• Herramientas SQL y NoSQL

• Big Data y Analítica Social en el Recobro

  • Datos de Esfuerzo

  • Datos Personales

  • Datos Públicos

  • Propensión de pago

  • Datos de Propiedad

 

Módulo 37: Marcadores predictivos

 

• Llamadas de Entrada y de Salida

• Simulación de llamadas 

• Enfoques estratégicos para marcadores predictivos

• Diseño del sistema

• Monitorización de llamadas

• Modelización de los marcadores predictivos

• Probabilidad de pago

• Best Time to Call models

• Variable objetivo

• Variables explicativas

• Regresión Multinomial

• Medición de los beneficios del modelo

Ejercicio 83: Análisis de cola-servidor múltiples en serie en SAS 

Ejercicio 84: Simulación de tiempo de espera en call center de recobro 

Ejercicio 85: Regresión multinomial de modelo Best Time to Call

 

TACTICAS EN EL RECOBRO 

 

Módulo 38: Planificación del Staff

 

• Análisis sobre el Actual Staff ¿Infra/sobre estimado?

• Gestores de cuenta en cada etapa del recobro

• Drivers que determinan el número de gestores

• Promesas de pago

• Fórmula para determinar Nº de gestores

• Gestores en función de la etapa del recobro

• Nº de supervisores

• Estrategias de segmentación del staff

• Optimización en la planificación del staff

 

Módulo 39: Herramientas de Análisis

 

• Performance

  • Principales Drivers

  • Métricas importantes del Collections

  • Análisis de costes por volumen, gestores y morosidad

  • Métricas importantes del Recovery

  • Matriz de Boston

• Modelo Coste-Beneficio en el recobro

  • Valoración de la rentabilidad en la recuperación

  • Curvas de recuperación 

  • Curvas de los costes

  • Promesas de pago

  • Análisis de costes por volumen, gestor de recobro y ciclo de recuperación

• Análisis de la productividad

• Incremento de la morosidad

  • Drivers del incremento de la morosidad en el departamento de recobro

  • Proceso de resolución de problemas

Caso de Estudio 1: Incremento de morosidad y acciones desde el departamento de recobro de banco americano

 

Módulo 40: KRIs y KPIs: Productividad, Eficiencia y Calidad

 

• Introducción

• Key Risk Indicators

  • Collection Performance

  • Complaince Performance

  • Cost Performance

• Desarrollo y gestión de Key Performance Indicators

• Métricas del importe impagado

• Estadísticas del desempeño del cobrador

• Principales KRIs para medir la gestión del recobro

• Cuadro de mando para Director del Recobro

• Cuadro de mando para el Risk Appetite 

 

Módulo 41: Recobro Externo: Externalización y Venta Cartera

 

Principios sobre la externalización y Venta Cartera

Asignación a un externo de Cartera Previa a que sea fallido/Castigado Asignación a un externo de Cartera Posterior a que sea fallido/Castigado Mejores prácticas para la segmentación

Estrategias con LGD/Recovery Score

Metodología de Pricing Venta de Cartera

Ejercicio 86: Calculadora de Pricing de Venta de Cartera

 

LOSS FORECASTING Y PROVISIONES

 

Módulo 42: Herramientas de Loss Forecasting

 

-Análisis de Roll Rates

-Análisis de Flow Rates

-Forecast de la morosidad

-Modelos de Markov

-Matrices de Transición

-Buckets de morosidad

-Credit Grades

-Estatus de la cuenta

-Análisis de los Modelos de Markov

-Vintage Análisis

-Modelización del Charge-Off

-MIS de score, roll rates, charge-off, retención, etc.

-Efectividad del portfolio management usando roll rates

Ejercicio 87: Series univariantes de Roll Rates

Ejercicio 88: Series temporales multivariantes del impago

Ejercicio 89: Procesos de Markov en SAS

Ejercicio 90: Modelos supervivencia en SAS

Ejercicio 91: Matrices de Transición en tiempo continúo

Ejercicio 92: Estimación del Charge-Off

 

Módulo 43: IFRS9 Deterioro del valor de los activos

 

• IFRS 9: Impairement-Expected Credit Losses

• Introducción al IFRS 9

• Deterioro del Valor

• Reconocimiento de las pérdidas esperadas

• Pérdidas Esperadas en los siguientes 12 meses

• Incrementos del riesgo crédito

• Medición de Expected Credit Losses

• Lifetime Expected Losses

 

 

Módulo 44: Capital Económico y RAROC  por Riesgo Crédito

 

-Capital Regulatorio

-Capital Económico en tarjeta de crédito y consumo 

-Correlación de Default en consumo

-Correlación de activos en consumo

-Pérdida Inesperada

-Pérdida Inesperada Contributoria

-Modelos de Capital Económico ASRF 

-Modelo de Credit Risk+

-Estimación de VaR y Expected Shortfall

-Gestión del capital económico

-Estrategias de Pricing y RAROC

Ejercicio 93: Matriz de correlación de Default en SAS

Ejercicio 94: Correlación de default: carteras de consumo en SAS

Ejercicio 95: Credit Risk+ en SAS, Excel

Ejercicio 96: Modelo Unifactorial en Excel

Ejercicio 97: Modelo Multifactorial de consumo en Excel

 

 

Módulo 45: Pricing

 

-Estrategias de Cross Selling

-Pérdida Esperada y Capital Económico

-RAROC y Economic Profit

-Hurdle Rate y CAPM

-Concepto de Correlación de Default

-Pricing en Carteras de Crédito de Consumo

-Modelos de Pricing utilizando Flujos de Caja y PD

-Modelos de Pricing usando Capital Económico y Correlaciones

-Modelo de Pricing con opción de prepago

-Estrategias de Pricing y RAROC

Ejercicio 98: Calculadora de Pricing para tarjeta de crédito con flujos de caja

Ejercicio 99: Calculadora de Pricing con capital económico

 

STRESS TESTING

 

Módulo 46: Stress Testing Riesgo Crédito Consumo

 

• Horizonte temporal

• Enfoque Multiperíodo

• Data requerida

• Impacto en P&L, RWA y Capital

• Escenarios Macroeconómicos de Estrés en consumo

  • Experto

  • Estadístico

  • Regulatorio

• Stress Testing de la PD:

  • Credit Porfolio View 

  • Mutiyear Approach

  • Reverse Stress Testing

  • Rescaling

  • Regresión Cox

• Stress Testing de la Matriz de Transición

  • Enfoque Credit Portfolio View 

  • Índice de ciclo de crédito

  • Uso de Credimetrics

  • Extensión Multifactorial

• Stress Testing de la  LGD:

  • LGD Downturn: Enfoque Mixtura de distribuciones

  • Modelización PD/LGD Multiyear Approach

  • Stress test de LGD para carteras hipotecarias

• Stress Testing de:

  • Defaults

  • Tiempo del default 

  • EAD

  • Charge-Off

  • Net Charge Off 

  • Prepago

  • Roll Rates​

  • Tasa de Cura

  • Matrices de transición de Rating/Scoring

  • Matrices de transición de buckets de morosidad

  • Recuperación

  • Pérdidas por activos deteriorados nuevos  

  • Pérdidas por activos deteriorados antiguos

  • Saldo de préstamos

  • Saldo de líneas de crédito 

• Ejercicio 100: Stress Testing PD en Excel y SAS modelo multifactorial Credit Portfolio Views

• Ejercicio 101: Stress Testing PD en SAS enfoque Multiyear Approach

• Ejercicio 102: Stress Test del Net Charge Off

• Ejericicio 103: Stress test de los Roll Rates en R y SAS

• Ejercicio 104: Stress test Charge Off modelos econométricos

• Ejercicio 105: Stress Test de Matrices de Transición de Buckets de Morosidad

• Ejercicio 106: Stress Test de saldos de préstamos y líneas de crédito