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Gestión de Activos y Pasivos, Riesgo de Liquidez y Basilea III Nivel 1

 

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OBJETIVO

 

Nuevo curso, intensivo de 3 días, de gestión y modelización avanzada en gestión de activos y pasivos, ALM. El objetivo del curso es mostrar metodologías y técnicas más recientes para gestionar y cuantificar el riesgo en activos y pasivos, liquidez y tipo de interés. Se han incluido las recientes directivas de Basilea III. En el curso se abordan prácticas recientes para abordar la gestión de activos y pasivos en tiempos de crisis financieras. Durante el curso se muestran metodologías de stress testing en ALM y riesgo de liquidez así como modelos más recientes de Riesgo Mercado y en particular un ejercicio muy completo de GAP DINAMICO. Los ejercicios son muy extensos en SAS, Matlab y Excel VBA.

 

¿QUIÉNES DEBEN ASISTIR?

 

El Curso esta dirigido a profesionistas de ALM, Risk managers, Tesoreros, análistas, pension fund managers, auditores, controllers, reguladores y al compliance staff.

 

PRECIO DEL CURSO LIVE ONLINE (18 Horas Lectivas)

 

Precio: 2.900 €

 

El Precio incluye: Presentaciones en formato PDF y ejercicios de Excel y SAS.

 

Horarios:

 

  • Santiago de Chile, Sao Paulo: Lunes a Viernes: 18:00 a 21:00 Hrs.

  • Madrid, Barcelona: Lunes a Viernes: 19:00 a 22:00 Hrs.

  • México, D.F., Quito, Bogotá, San José: Lunes a Viernes: 19:00 a 22:00 Hrs.

 

 

AGENDA

 Gestión de Activos y Pasivos, Riesgo de Liquidez y Basilea III Nivel 1

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Agenda Modular

Módulo 1: Introducción ALM

 

  • Funciones básicas en ALM

  • Riesgos Financieros

  • Riesgo de tipo de interés

  • Riesgo de Liquidez

  • Desarrollos recientes en ALM tras la crisis

 

Módulo 2: Medición del Riesgo de tipo de interés

 

  • Gap analysis: Estático y dinámico

  • Earnings at risk

  • Modelización avanzada con Duraciones

  • Valor Económico

  • Gap Dinámico

  • Modelización con VaR

  • Ejercicio 1: Gap dinámico y Estimación del Valor Económico en Excel

  • Ejercicio 2: Estimación de VaR por riesgo de tipo de interés en Excel

Módulo 3: Modelización de estructura temporal de tipo de interés

 

  • Modelización estocástica

  • Seleccionando variables objetivos

  • Selección de escenarios

  • Nelson Siegel

  • Yield curve smoothing y modelos de estructura temporal

  • Modelo de Libor Market Model y Vacicek de tipo de interés

  • Ejercicio 3: Caso Real Banco de España Nelson Siegel ejercicio en SAS y Excel

  • Ejercicio 4: Esctructural  temporal de Splines cúbicos y basis splines en Excel

  • Ejercicio 5: Calculadora de simulación CIR y Vasicek en Excel y VB

 

Módulo 3.5: Gestión del riesgo de tipo de interes

 

  • Estrategias de Portfolio

  • Cash Flow Matching

  • Duración y Convexidad

  • Inmunización

  • Matching duraciones

  • Portofolio Replica

  • Modelización de los depositos

  • Ejercicio 5.5: Cash Flow Matching e Inmunización en Excel

 

Módulo 4: Funding liquidity risk

 

  • Definición y causas del riesgo de liquidez de fondos

 

 Módulo 5: Market liquidity risk

 

  • Definición y causas del riesgo de liquidez de mercados

 

Módulo 6: Gestión de Liquidez y aspectos Regulatorios Basilea III

 

  • Ratios de Liquidez

  • ALM tras la crisis financiera

  • Aspectos Regulatorios Basilea III

  • Liquidity Coverage Ratio

  • Net Stable Funding Ratio

  • Planes de contingencia

  • Planes de activos y pasivos para gestionar crisis financieras

  • Ejercicio 6: Estimación del LCR y NSFR en un estado financiero en Excel

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