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Modelización de la PD: Covid19 y Riesgo Climático
35:24

Modelización de la PD: Covid19 y Riesgo Climático

-Impacto del COVID-19 y Riesgo Climático en el Riesgo de Crédito. -Modelización de la Probabilidad de Default en Python. -Modelo de VaR y Long Short Term Memory -Duración: 36:24 minutos
Auto Machine Learning
24:06

Auto Machine Learning

Quantum Credit Scoring
09:20

Quantum Credit Scoring

Transición de Libor a SOFR
43:08

Transición de Libor a SOFR

Transición de tipos de interés Libor a SOFR. Principales Alternative Reference Rate SOFR y €STER de EEUU y la UE Respectivamente
Impacto del DoD en el IFRS 9
39:41

Impacto del DoD en el IFRS 9

-Impacto de la nueva definición del default, de EBA, sobre los modelos de deterioro del IFRS 9. -Umbrales de materialidad -UTPs, efecto contagio y datos externos -Impacto en los modelos del Expected Credit Losses
Stress testing LGD y Charge-Off. Ejercicio IFRS 9: Modelización del Riesgo Crédito
27:21

Stress testing LGD y Charge-Off. Ejercicio IFRS 9: Modelización del Riesgo Crédito

Ejercicio hecho en Jupyter Notebook y R
Impacto del COVID-19 en la IFRS 9
19:53

Impacto del COVID-19 en la IFRS 9

Se explica el impacto del COVID-19 en los modelos de deterioro IFRS 9 en la banca. Podéis ver más detalles del curso: CODIV19: Impacto en modelos de deterioro IFRS 9 Link: https://www.fermacrisk.com/covid19-ifrs-9-riesgo-credito
Credit Scoring, Machine Learning y Validación de Modelos en R
42:24

Credit Scoring, Machine Learning y Validación de Modelos en R

https://www.fermacrisk.com/credit-scoring-en-r
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