Solvencia II , Fórmula Estándar y Modelos Internos

Versión: Corta Duración 

 

OBJETIVO

 

El objetivo del curso es mostrar al participante los requerimientos de la Directiva de Solvencia II y  modelos internos de medición de los riesgos a los que están expuestos las compañías aseguradoras.

 

El contenido del curso hace especial énfasis en los módulos de riesgo de suscripción del seguro de vida y no vida, estimación de provisiones técnicas, modelización avanzada de la siniestralidad y riesgo biométrico.

 

Se revisan las directivas de los modelos internos. Se entregan herramientas de modelos internos de riesgo de mercado y crédito así como ejercicios de avanzados de gestión de activos y pasivos, entre otras técnicas: cash flow mathcing. Se aborda la medición del riesgo catastrófico.

 

Este curso intensivo proporciona al participante conocimientos de gestión de riesgos y herramientas cuantitativas reales para aplicarlas inmediatamente en el trabajo.

 

¿QUIÉNES DEBEN ASISTIR?

 

Este programa esta dirigido a Actuarios, responsables, analistas y consultores de riesgos del sector asegurador. Para la mejor comprensión de los temas es recomendable que el participante tenga conocimientos de estadística y matemáticas. El participante conocerá no solo la teoría sino ejercicios prácticos en SAS, Matlab y Excel. No es necesario dominar un lenguaje de programación pero sí es aconsejable conocer Excel Avanzado.

 

PRECIO DEL CURSO LIVE ONLINE (18 Horas Lectivas de 6 sesiones)

 

Precio: 2.500  €

 

El Precio incluye: Presentaciones en formato PDF y ejercicios de Excel y SAS.

 

Horarios:

 

  • Santiago de Chile, Sao Paulo: Lunes a Viernes: 18:00 a 21:00 Hrs.

  • Madrid, Barcelona: Lunes a Viernes: 19:00 a 22:00 Hrs.

  • México, D.F., Lima, Quito, Bogotá, San José: Lunes a Viernes: 19:00 a 22:00 Hrs.

 

 

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AGENDA Solvencia II , Fórmula Estándar y Modelos Internos



 

Módulo 1: Solvencia II e IFRS

 

  • La Directiva de Solvencia II y EIOPA

  • Estructura general

  • Valuación de Activos

  • Provisiones Técnicas

    • Segmentación

    • Productos

  • Análisis de Pasivo: Best Estimate y Margin Risk

  • Recursos Propios: Tier 1, Tier 2 y Tier 3

  • MCR-Estimación y cálculo

  • SCR-Fórmula Estándar

  • Directivas de modelos internos

  • Pilar 1: Recursos propios para solvencia

    • Solvency Capital Requirement (SCR)

    • Enfoque Estándar

    • Modelo Interno

    • Aspectos tecnológicos e implementación

    • Minimum Capital Requirement (MCR)

  • Pilar 2 Proceso de Supervision y Own Risk and Solvency Assessment (ORSA)

    • Definición y alcance ORSA

    • El rol ORSA

  • Pilar 3 Requerimientos de Transparencia

    • Financial Condition Report

    • Directiva Solvencia II

  • IFRS

    • Margen Residual

    • Margen de Riesgo

    • Best Estimate

 

Módulo 2: Metodología de Fórmula Estándar

 

  • Especificaciones técnicas para la fase preparatoria parte 1

  • Estructura de Dependencia

  • Técnicas de mitigación de riesgo

  • Riesgo de Mercado

    • Riesgo de tipo de interés

    • Riesgo de renta variable

    • Riesgo Inmobiliario

    • Riesgo de Spread

    • Riesgo de Concentración

    • Riesgo de iliquidez

  • Riesgo de Crédito

    • Riesgo de contraparte

    • Cálculo LGD y PD

  • Riesgo Operacional

    • Fórmula Estándar

  • Riesgo de suscripción: No vida

    • Riesgo de Reserva

    • Riesgo de Prima

    • Riesgo catastrófico

  • Riesgo de suscripción: Vida

    • Riesgo de Mortalidad

    • Riesgo de Longevidad

    • Riesgo de Morbilidad

    • Riesgo de Discapacidad

    • Riesgo de Caída de Cartera

    • Riesgo de Gastos

    • Riesgo de revisión

  • Riesgo Técnico de Salud

  • Especificaciones técnicas para la fase preparatoria parte 2

  • Determinación del tipo de interés libre de riesgo

  • Ejercicio 1: Estimación de SCR Mkt de tipo de interés y Mkt Spread en un portfolio de bonos y SCR Mkt de Renta variable en un portfolio de acciones.

 

Módulo 3: Modelización de estructura temporal de

tipo de interés (ETTI)

 

  • Concepto Yield Curve

  • Nelson Siegel

  • Yield curve smoothing y modelos de estructura temporal

  • Métodos de interpolación: Cubic Splines

  • Métodos de Extrapolación: Wilson-Smith

  • Modelización estocástica

    • Modelo Cox-Ingersoll-Ross

    • Modelo Heath-Jarrow-Morton

  • Seleccionando variables objetivos

  • Análisis de Componentes Principales

  • Selección de escenarios

  • Modelo de Vacicek

  • Modelo Vacicek de tipo de interés

  • Modelo Libor Market Model

  • Ejercicio 2: Ejercicio de Componentes Principales en SAS

  • Ejercicio 3: Estimación parametros Nelson Siegel en SAS y Excel

  • Ejercicio 4: Interpolación y Extrapolación en Excel

  • Ejercicio 5: Calculadora de simulación CIR y Vasicek en Excel y VBA

  • Ejercicio 6: Caplet y Swaption usando Libor Market Model en Excel y VBA

  • Ejercicio 7: Estimación paramétros CIR y Vacicek

 

Módulo 4: Provisiones Técnicas de Seguro Vida (BEL)

 

  • Provisión Best Estimate

  • Flujos de caja futuros

  • Contratos con PB

  • Contratos sin PB

  • Unit link

  • Variable Annuities

  • Reaseguro

  • Opciones de Rescate

  • Opción en participación de beneficios

  • Ejercicio 8: Herramienta en Excel deValoración de provisión técnica con simulación de tipo de interés Vasicek, simulación estocástica de riesgo de mortalidad, modelización de lapse rate y opciones con modelo black sholes.

  • Ejercicio 9:Variable Annuities usando modelo Black Sholes

 

 

 

Módulo 5: Provisión Técnica de Seguro No Vida

 

  • La provisión técnica para prestaciones. Normativa en Solvencia II

  • Modelización de la Siniestralidad Agregada

  • Distribuciones de Frecuencia

  • Distribuciones de la cuantía del siniestro

  • Métodos Analíticos

  • Simulación de Montecarlo

  • Métodos basados en triángulos para el cálculo de la Provisiones Loss Reserving

    • Grossing up

    • Link ratio

    • Chain Ladder

    • Bornhuetter Fergunson

  • Métodos estocásticos para el cálculo de la Provisión para prestaciones.

  • Método de Mack

  • Método Bootstapp

  • Ejercicio 10: Ajuste frecuencia usando binomial negativa y Poisson 

  • Ejercicio 11: Ajuste de cuantía de siniestros usando lognormal, gamma, weibull, exponencial y G-H: SAS y Matlab

  • Ejercicio 12: EVT: Ajuste de Pareto generalizada, gráfico de Hill y excess mean graph en SAS.

  • Ejercicio 13: Estimación distribución de siniestralidad con simulación de Monte Carlo

  • Ejercicio 14: Estimación distribución de siniestralidad con métodos Panjer y FFT en Matlab y SAS

  • Ejercicio 15: Estimación de provisiones usando Run Off Chain Ladder

  • Ejercicio 16: Estimación de provisiones usando Bootstrapp en SAS

 

 

Módulo 6: Riesgo de Mercado en compañias de seguros y Optimización de Carteras

 

  • Estimación del VaR Anual y diario intervalo 99,5%

    • Paramétrico

    • Simulación Histórica

    • Simulación Monte Carlo

  • Estimación Tail VaR

  • VaR para Foreign Currency Spot y Opciones

  • VaR para Foreign Exchange Forward

  • VaR para Fixed Income Securities

  • VaR para inmuebles

  • VaR Spread

  • VaR tipo de Interés

  • Gestión avanzada del backtesting

  • Stress Testing

  • Optimización usando Frontera Eficiente

  • Ejercicio 17: Estimación del VaR: usando Simulación de Monte Carlo, Simulación Histórica y paramétrica en Excel con Visual Basic. Ejercicio de Backtesting.

  • Ejercicio 18: Estimación Tail VaR

  • Ejercicio 19: VaR con simulación de Monte Carlo usando correlaciones, copula gaussiana y copula tStudent en Matlab y Excel

  • Ejercicio 20: Frontera Eficiente minimizando VaR con Solver de Excel.

  • Ejercicio 21: Herramienta en Excel de Modelo Interno de riesgo de mercado y crédito, simulación CIR de tipo de interés, modelo de Jarrow-Turnbull-Lando para riesgo crédito con matrices de transición. Comparativa frente a formúlas estándar.

 

Módulo 7: Riesgo de suscripción en Seguro No Vida

 

  • Riesgo No Catastrófico

    • Modelos interno Riesgo de Prima

    • Modelo interno Riesgo de Reserva

  • Capital Económico riesgo técnico usando Simulación de Montercarlo

  • Modelización del Riesgo Catastrófico

  • Frecuencia y Severidad

  • Tsunamis

  • Huracanes

  • Terremotos

  • Ejercicio 22: VaR por riesgo de Prima en Excel y SAS

  • Ejercicio 23: VaR por riesgo de Reserva en SAS

  • Ejercicio 24: Capital Económico de riesgo técnico en SAS

 

 

Módulo 8: Riesgo de Suscripción Vida

 

  • Riesgo Biométrico

  • Modelo Lee Carter

  • Modelo estocástico de Mortalidad

  • Distribuciones analíticas de supervivencia

  • Riesgo de Mortalidad

  • Riesgo Sistemático

  • Riesgo de Tendencia

  • Riesgo de Proceso

  • Ejercicio 25: Modelo Estocástico Mortality Shock en SAS

  • Ejercicio 26: Modelo Lee Carter, Makeham y Logit en SAS

 

 

Módulo 9: Gestión de Activos y Pasivos (ALM)

 

  • Herramientas para gestionar activos y pasivos

  • Duración Gap analysis

  • Riesgo de tipo de interés

  • Riesgo de Liquidez

  • Cash Flow Testing

  • Inmunización

  • Cash Flow Matching

  • Introducción Análisis Financiero Dinámico

  • Ejercicio 27: Optimización del Cash Flow Matching en Excel con Solver