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XVA y Riesgo de Contraparte

Módulo 1: Gestión del Riesgo de Contraparte

Módulo 2: Exposición Crediticia del Riesgo de Contraparte

Módulo 3: Modelos Estructurales de Probabilidad de Default

Módulo 4: Modelos de LGD

Módulo 5: Deep Learning para el riesgo de contraparte

Módulo 6: Modelización del Credit Value Adjustment (CVA)

Módulo 7: CVA y Deep Learning

Módulo 8: XVA, CVA, DVA, LVA, FVA, CollVA, KVA

XVA y Riesgo de Contraparte

€2,000.00Precio
Impuesto excluido
    • Mostrar metodologías tradicionales e innovadoras como el Deep Learning y machine learning para el cálculo del CVA.

    • Se exponen metodologías recientes para calcular el XVA y los ajustes necesarios en el pricing de derivados Over The Counter OTC relacionados con el riesgo de contraparte, financiación, colateral y capital. 

    • Se explican modelos para calcular el Debit Value Adjusment DVA, y otros ajustes como los son el LVA, FVA, CollVA, KVA y el XVA.

    • Curso de 16 horas lectivas
    • Horario de 10-17 h
    • Presentación tipo Power Point en formato PDF
    • Ejercicios en Excel, R, Python y Jupyter Notebook