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Standardised Approach for Counterparty Credit Risk (SA-CCR)

Día 1: Requerimientos de riesgo de contraparte en Basilea IV

  • Riesgo de crédito de contraparte

  • Transacciones financieras

  • CCR: the risk of counterparty default

  • CVA: credit valuation adjustment

  • Regulaciones de Basilea I, II y III

  • Cargos de capital por riesgo de CVA

  • Enfoques Credit Value Adjustment (CVA)

    • The basic approach (BA-CVA)

    • The standardised approach (SA-CVA)

  • Capital por riesgo de contraparte (CCR)

    • Medición de la exposición para derivados: SA-CCR

    • Medición de la exposición para derivados: IMM-CCR

 

Día 2 : The Standardised Approach for Counterparty Credit Risk (SA-CCR)

 

  • Basilea IV BIS CRE52 frente a la regulación Europea EU SA-CCR
  • Resultados tras la implementación
  • Gestión de los bancos del SA-CCR y algunos issues
  • Cálculo del SA-CCR
  • Coste de reposición e importe neto de garantía independiente
  • Formulación para transacciones sin margen
  • Formulación para transacciones con margen
  • Incorporación de NICA al costo de reposición
  • PFE add-on para cada conjunto de redes
  • Multiplicador (reconocimiento de exceso de garantía y valor de mercado negativo)
  • Add-on agregados y clases de activos
  • Pasos generales para calcular el add-on PFE para cada clase de activo
  • Ajustes delta de supervisión
  • Nocional efectivo para opciones
  • Factores de supervisión
  • Parámetros de correlación de supervisión
  • Add-on a nivel de clase de activo
  • Parámetros especificados de supervisión
  • Tratamiento de múltiples acuerdos de margen y múltiples conjuntos de compensación

 

Día 3 y 4: Medición de la exposición del riesgo de contraparte y SA-CCR

  • Modelización de exposición de riesgo de contraparte

    • MtM+Add on

    • Simulación de Monte Carlo

  • Exposición potencial futura (PFE)

  • Exposición esperada (EE)

  • Máxima PFE

  • Expected positive exposure

  • Exposición Negativa

  • Effective expected positive exposure

  • Factores: vencimiento, frecuencias de pago, opcionalidades y default

  • PFE de Interest Rate Swaps, Swaptions y CDS 

  • Impacto del Neteo en la exposición

  • Modelización de la exposición colateralizada

  • Modelización del colateral

  • Acuerdo de margen Unilateral

  • Acuerdo de margen Bilateral

  • Perfiles de exposiciones colateralizadas

  • PFE colateralizado

  • EE colateralizado

  • Ejercicio 1: Simulación de MtM de valores de IRS 

  • Ejercicio 2: Simulación del tipo de interés usando modelo CIR y Vacicek para determinar MtM de IRS. Estimación del  PFE y EE 

  • Ejercicio 3: Estimación EE y EPE Swaptions en Excel con VBA

  • Ejercicio 4: Estimación del PE y EPE colateralizado y no colateralizado

  • Ejercicio 5: Estimación del SA-CCR de una cesta de derivados

  • Replacement Cost (RC)

  • Potential Future Exposure (PFE)

  • AddOns

  • Hedging set

Standardised Approach for Counterparty Credit Risk (SA-CCR)

€2,500.00Precio
Impuesto excluido
  • Curso sobre la modelización del riesgo de contraparte en una entidad financiera.

    Explicar las recientes directivas de Basilea IV sobre el Standardised Approach for Counterparty Credit Risk (SA-CCR).

    • Curso Online en vivo
    • Horario Americas 17-20 h GMT -6
    • Horario Europa      17-20 h GMT+2
    • Presentación tipo Power Point en formato PDF
    • Ejercicios en Excel, R, Python y Jupyter Notebook