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Riesgos Financieros

Día 1: Riesgo de Crédito

 

  • Requerimientos de Capital enfoque estándar Basilea IV
  • Requerimientos de Capital enfoque IRB Basilea IV
  • Probabilidades de Default PD
  • Loss Given Default LGD
  • Exposure at default EAD
  • Modelización de Matrices de transición
  • Pérdida Esperada y Pérdida No Esperada
  • Capital económico y regulatorio
  • Stress testing de riesgo crédito
  • Backtesting y Riesgo de Modelo

 

Día 2:  Riesgo de liquidez

 

  • Ratios de Liquidez

  • Basilea III

    • Ratios de Liquidez de Basilea III: LCR y NSFR

    • High Quality Liquidity Assets HQLA

  • Net Stable Funding Ratio NSFR

  • Liquidity 

  • Medición de la liquidez

    • Stock Based Approach

    • Cash Flow based Approach

    • Enfoque Hibrido

  • Cash Flow at Risk

  • Counterbalancing Capacity

  • Gap Dinámico de Liquidez

    • Opcionalidades en el Gap Dinámico

    • Entradas y salidas contractuales y comportamentales

  • Diseño de planes de contingencia de fondos

  • Estrategias para la gestión de reservas de liquidez

    • Buffer de Liquidez

    • Estrategias de fondos

  • Pasos para desarrollar un plan de contingencia de fondos

  • Gestión de Riesgo de Liquidez Intradía

 

Día 3: Riesgo de Mercado

 

  • Requerimientos mínimos de capital por riesgo de mercado
  • Método estándar: disposiciones generales y estructura
  • Enfoque estandarizado: método basado en sensibilidades
  • Enfoque de modelos internos: cálculo de capital
  • Valor en Riesgo por Método Paramétrico
  • Valor en Riesgo por Simulación Histórica
  • Stress testing
  • Backtesting 

 

Día 4: Riesgo del tipo de Interés en el Banking Book 

  • Definición del IRRBB

  • Subtipos de riesgo:

    • Gap Risk

    • Basis Risk

    • Option Risk

  • Credit Spread Risk en el Banking Book

  • Valor Económico y medidas basadas en ingresos

  • Principios del IRRBB

  • Principios para bancos

    • Expectativas

    • Metodología de gestión del riesgo

    • Delegación

    • Política de límites

    • Definición de Valor Económico, visión dinámica 

    • Shocks de tipo de interés y escenarios de estrés. 

    • Modelos de comportamiento

    • Prepago

    • Depósitos sin vencimiento definido

    • Sistemas de medición

    • Integridad de los datos

    • Modelo de gobernanza

  • Principios para Supervisore

  • Alcance y timeline

  • Implementación

  • Enfoque Estándar IRRBB​

  • Metodología del enfoque estandar

  • Componentes

  • Cash Flow Bucketing

  • Proceso para posiciones que son susceptibles de estandarización

  • Tratamiento de depósitos sin vencimiento definido

    • Categorías

    • Separación

    • Caps sobre los core deposits

  • Tratamiento de posiciones con opcionalidades

  •  Préstamos con tasa fija sujetos al prepago

  • Depósitos a plazo con riesgo de rescate

  • Add-on para opciones automáticas de tipo de interés

  • Medida de riesgo del EVE estandarizado

Riesgos Financieros

€2,100.00Precio
Impuesto excluido
  • Curso intensivo y moderno que muestra al participante las metodologías que permiten identificar, medir y gestionar los riesgos financieros a que están expuestas las entidades financieras. Se exponen el riesgo de crédito, mercado, liquidez y tipo de interés

    • Curso Online en vivo
    • Horario Americas 17-20 h GMT -6
    • Horario Europa      17-20 h GMT+2
    • Presentación tipo Power Point en formato PDF
    • Ejercicios en Excel, R, Python y Jupyter Notebook