Objetivo: Mostrar la regulación actual de Basilea sobre riesgo de mercado y técnicas de vanguardia en la modelización del riesgo mercado
Módulo 1: Riesgo de Mercado Basilea III
-Riesgo Mercado-Enfoque Estándar
-Riesgo Mercado-Enfoque Internal Model Approach (IMA)
Módulo 3: Identificación del Riesgo de Mercado
Módulo 4: Análisis Univariante y Multivariante de los factores de riesgo
Módulo 5: Tratamiento de la Volatilidad
Módulo 6: Value at Risk (VaR), Expected Shortfall (ES) y Stressed VaR (sVaR)
Módulo 7: VaR paramétrico con Teoría del Valor Extremo
Módulo 8: Simulación Histórica y Monte Carlo
Módulo 9: Simulación Estocástica
Módulo 10: Portfolio Mapping
Módulo 11: Opciones
Módulo 12: Tratamiento de volatilidad en opciones
Módulo 14: Gestión de Riesgos en Portfolios de Opciones
Módulo 15: VaR en portfolios de Opciones, tipo de interés, Spread de Crédito, Fx, Equity
Módulo 16: Incremental Risk Charge y Default Risk
Módulo 17: Stress Testing y Backtesting

Modelización Riesgo de Mercado en R

€1,999.00Precio
  • Se vende unicamente en España y Chile

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