Objetivo: Mostrar al participante como estimar el VaR y el ES. 
Value at Risk (VaR), Expected Shortfall (ES) y Stressed VaR (sVaR)
Portfolios Líneales y no-líneales
Estimación de Volatilidad
Modelos Paramétricos
Normal VaR
Distribución t-student
Distribución Lognormal
Expected Shortfall o Tail VaR
Estimación y análisis del Stressed VAR
Identificación y validación del período estresante
Revisión del período de estrés
Metodología del Stressed VaR
Ejercicio: estimación VaR Lognormal y T-Student en Excel
Ejercicio: Expected Shortfall en Excel
Módulo: Simulación Histórica y Monte Carlo
VaR Simulación Histórica
Ajuste a la volatilidad
Bootstrapping
VaR Simulación de Monte Carlo
Distribución Multivariante Normal
Distribución Multivariante T-Student
VaR Monte Carlo basado en copula gaussiana
VaR Monte Carlo basado en copula t-student
Ejercicio: Estimación del VaR: usando Simulación de Monte Carlo y Simulación Histórica y Excel con Visual Basic.

Riesgo Mercado

€999.00Precio
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