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Model Risk

Día 1: Introducción al riesgo de modelo

 

  • Definiciones de riesgo modelo

  • Gestión del riesgo modelo

  • Definición de modelo

  • Fuentes del riesgo modelo

    • ​Data

    • Estimación

    • Uso

  • Inventario de modelos de riesgos

  • Metodología de control

  • Gestión de procesos y tecnología

  • Gobernanza

  • Gestión del ciclo de vida de los modelos

  • Cuantificación del riesgo modelo

  • Ciclo de la gestión cuantitativa del riesgo modelo

  • Identificación de la fuente

  • Mitigación del riesgo modelo

  • Documentación de modelos

  • Validación de modelos

  • Perfil de equipos de riesgo de modelo en entidades financieras

  • Estructura y organigrama

  • Principales actividades del equipo

  • Caso de estudio 1: riesgo de modelo banco europeo

  • Caso de estudio 2: riesgo de modelo en modelos de riesgo crédito

 

Día 2: Gestión del riesgo de modelo

  • Gobernanza en el riesgo de modelo

    • Rol del consejo y alta dirección

    • Rol del departamento de riesgos

    • Responsables y creadores del modelo

    • Comités de riesgo de modelo

    • Auditoria interna

    • Definición de políticas

  • Organización

    • Tres líneas de defensa

    • Comunicación interna y externa

  • Fases del Ciclo de vida del modelo

    • Identificación

    • Inventario de los modelos

    • Clasificación

    • Niveles o"Tiering" en función a materialidad, sofisticación e impacto

    • Planificación y desarrollo

    • Validación interna

    • Documentación

    • Aprobación del modelo

    • Implementación y uso del modelo

    • Monitorización del modelo

    • Mejores prácticas internacionales de gestión del riesgo modelo

  • Mitigación del riesgo de modelo

    • Test de calidad del dato

    • Validación y auditoria

    • Benchmarks

    • Pruebas de sensibilidad what-if

    • Stress testing

    • Backtesting

  • Model risk appetite

    • Model risk appetite statement

    • Tolerancia al riesgo

  • Medición cualitativa del riesgo de modelo

    • Creación del Scorecard de riesgo de modelo

    • Definición de escala y rangos

    • Mejores prácticas internacionales de scorecards

  • Caso de estudio 3: Gestión del riesgo de modelo banco europeo

 

Día 3 : Modelos para cuantificar el Riesgo de Modelo

  • ¿Porque sucede este tipo de riesgo de modelo?
  • Ejemplos
  • Magnitud del error de modelo relacionado con errores humanos
  • Medición cualitativa de riesgo de modelo

  • Modelo de Scorecard

    • Creación del Scorecard de riesgo de modelo

    • Definición de escala y rangos

    • Mejores prácticas internacionales de scorecards

  • Enfoque LDA para medición de Riesgo Modelo

    • Loss Distribution Approach (LDA)

      • Data disponible

    • Scenario Based Approach (SBA)

      • Generación de escenarios

      • Valoración de Escenarios

    • Calidad de los datos y validación

    • Determinación de parámetros

    • Distribuciones de Frecuencia

    • Distribuciones de Severidad

    • Distribución de pérdidas por riesgo de Modelo

      • Simulación Montecarlo

      • Enfoque Panjer

      • FFT

  • Enfoque de Incertidumbre de modelo botton-up

    • Fuentes de información

  • Ejercicio 1: Estimación de Scorecard de riesgo modelo, establecimiento de la escala y rangos.

  • Ejercicio 2: Estimación de Riesgo de Modelo utilizando las siguientes distribuciones de Frecuencia y Severidad

 

Día 4 : Model Risk para modelos de AI y Riesgo Climático

 

  • Model Risk en modelos de AI
  • Model Risk para categorías de modelos nuevos y