Objetivo: Estimar el capital, enfoque AMA, por riesgo operacional
Estimación de Parámetros
Inferencia Bayesiana
Pruebas de Bondad de Ajuste
Tratamiento de datos externos y escenarios
Técnicas de Agregación de Pérdidas
Modelización de la Dependencia
Loss Distribution Approach y Scenario Based Approach
Módulo: Ejercicio Global de Capital Económico
Ejercicio : Estimación de Capital Económico de dos unidades de negocio, agregadas e individuales, utilizando las siguientes distribuciones de Frecuencia y Severidad:
Frecuencia: Poisson y Binomial Negativa
Severidad: Lognormal, -Gamma, Weibull, Inversa Gaussiana, GDP EVT, LogLogistic, G-H 4 parámetros, Mixtura de Lognormales, Body-Tail: Lognormal-EVT, Alpha Stable, Poisson-Gamma Enfoque bayesiano, Partición Lognormal y GDP y Escenarios con criterio Experto
Selección de mejor distribución usando test de bondad de ajustes
Comparativo de Estimación del capital económico usando el VaR 99.9% y Expected Shortfall

Riesgo Operacional AMA en R y SAS

€1,999.00Precio
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