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Risk Appetite Framework

Día 1: Risk Appetite Framework

  • ¿Porqué del Risk Appetite en una entidad financiera?
  • Aspectos Regulatorios Basilea IV
  • Principios de una metodología efectiva de Risk Appetite
  • Definiciones y análisis:
  • Risk appetite framework
  • Risk Appetite Statement
  • Risk Tolerance
  • Risk Capacity
  • Risk Profile
  • Risk Limits
  • Roles y Responsabilidades del Consejo, CEO, CRO y CFO
  • Living will y Recovery Plan
  • Convergencia y Alineación de objetivos del plan estratégico de negocios y el Risk Appetite
  • Límites de Riesgo y Concentración
  • ¿Porqué establecer límites de riesgo?
  • Análisis del Capital económico de riesgos financieros
  • Técnicas de agregación por unidad de negocio, sector y región geográfica
  • Establecimiento de límites de capital económico
  • Riesgo y Rendimiento para establecer límites
  • Técnicas de límites de Concentración Individual y Sectorial
  •  Reporting de límites

 

Día 1: Risk Appetite en Riesgos No Financieros

 

  • Risk Appetite Statement en Riesgos No Financieros
  • Política de cero tolerancia en riesgos no financieros
  • Evaluaciones de riesgo y control
  • Riesgo Residual
  • RCSA Scores
  • Control del risk appetite
  • KRI, KPI y KCI, umbrales y critical values
  • Análisis de escenarios 
  • Riesgos asociados por riesgos financieros
  • Continuidad de negocio
  • Servicios de outsourcing
  • Fuga de información
  • Seguridad física
  • Ejecución de errores
  • Cibersecurity
  • Risk Appetite Statement en riesgo reputacional
  • Risk Appetite Statement en riesgo conducta
  • Risk Appetite Statement en riesgo ciberseguridad
  • Risk Appetite Statement en riesgo de cumplimiento
  • Risk Appetite Statement en riesgo de modelo

 

Día 2: Risk Appetite en Riesgo de Mercado

 

  • Líneas de reporting en el riesgo de mercado
  • Líneas de defensa
  • Metodología Botton-up o top down
  • Risk Appetite y capital económico en riesgo de mercado
  • Tipología de métricas
  • Stop-Loss límites
  • Gestión de límites
  • Gestión del riesgo de mercado
  • Asignación del capital
  • Risk Appetite Statement en riesgo de mercado
  • Integración del Market Risk Appetite en las unidades de negocio
  • Análisis de escenarios
  • Stress Testing riesgo de mercado

 

Día 2: Risk Appetite en Riesgo de Crédito y Contraparte

 

  • Credit Risk Appetite
  • Exposición
  • PD y Matrices de transición
  • LGD
  • Capital económico
  • Expected Credit Loss IFRS 9
  • Complejidad de las correlaciones de default
  • Asignación de capital
  • Límites de exposición en el tiempo
  • Apetito por la financiación
  • Gobernanza del riesgo de crédito
  • Admisión, Seguimiento y recobro
  • Risk Appetite Statement en riesgo crédito
  • Integración del Credit Risk Appetite en las unidades de negocio