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Basilea 4

Módulo 1: Enfoque Estándar de Riesgo Crédito

Módulo 2: Enfoque IRB avanzado

Módulo 3: Requerimiento mínimo por Riesgo de Mercado

Módulo 4: Enfoque Estándar del Riesgo de Contraparte

Módulo 5: Credit Value Adjustment Risk

Módulo 6: Riesgo del tipo de Interés en el Banking Book

Módulo 7: Medición Estándar del Riesgo Operacional

Módulo 8: El Nuevo Total-Loss Absorbing capacity (TLAC)

Módulo 9: PILAR 3: Divulgación

Módulo 10: ESG: Riesgos de sostenibilidad

Módulo 11: Tratamiento de exposiciones criptográficas

 

Basilea 4

€2,000.00Precio
Impuesto excluido
  • Basilea IV buscan restaurar la credibilidad en el cálculo del riesgo ponderado activos (RWA) y mejorar la comparabilidad de los ratios de capital de los bancos. Los RWA son una estimación del riesgo que determina el nivel mínimo de capital regulatorio de un banco debe mantener para lidiar con pérdidas inesperadas. Una prudente y creíble estimación de RWA es un elemento integral del marco de capital basado en el riesgo.

    • Curso de 16 horas lectivas
    • Horario de 10-17 h
    • Presentación tipo Power Point en formato PDF
    • Ejercicios en Excel, R, Python y Jupyter Notebook