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Credit Scoring, Validación y Stress Testing en SAS y R, Nivel 1

Módulo 1: Análisis Univariante

Módulo 2: Modelos multivariantes

Módulo 3: Desarrollo del Scorecard

Módulo 4: Validación de Modelos

Módulo 5: Probabilidad de Default (PD)

Módulo 6: Loss Given Default (LGD)

Módulo 7: Exposure At Default (EAD)

Módulo 8: Validación cuantitativa: PD, LGD y EAD

Módulo 9: Stress Testing en carteras Retail

Credit Scoring, Validación y Stress Testing en SAS y R, Nivel 1

€2,000.00Precio
Impuesto excluido
  • Curso para mejorar la toma de decisiones de inversión y financiación en las entidades financieras así como medir y gestionar los riesgos estructurales del balance, como son el riesgo de tipo de interés, tipo de cambio y liquidez. La crisis del COVID-19 obligará a las entidades a replantearse estrategias en el corto y mediano plazo, a revisar los planes de contingencia, a optimizar las posiciones de cash, crear nuevos modelos de depósitos con vencimiento definido y de ser posible monitorizar en tiempo real los depósitos, líneas de crédito y colaterales.  

    • Curso de 16 horas lectivas
    • Horario de 10-17 h
    • Presentación tipo Power Point en formato PDF
    • Ejercicios en Excel, R, Python y Jupyter Notebook