Gestión Global del Riesgo
Seguros y Solvencia II (Nuevo)
OBJETIVO DEL CURSO
El objetivo del curso es mostrar al participante los requerimientos de la Directiva de Solvencia II y los modelos de medición de los riesgos de mercado, operacional, seguro, crédito y liquidez a los que están expuestos las compañias aseguradoras.
El contenido del curso hace especial énfasis en los módulos de riesgo de suscripción del seguro de vida y no vida, estimación de provisiones técnicas, modelización avanzada de la siniestralidad y riesgo biométrico.
Se revisa el QIS 5 y se estudian las fórmulas estándar. Se explican modelos internos de riesgo de mercado y temas de gestión de activos y pasivos, entre otros más las técnicas de inmunización y cash flow mathcing. Se trata el riesgo operacional y el riesgo de crédito en compañias aseguradoras.
Cabe destacar que además se aborda el riesgo de crédito para compañias aseguradorados con seguro de crédito. En el curso se explican los beneficios del Enterprise Risk Managament.
Este curso intensivo proporciona al participante conocimientos de gestión de riesgos y herramientas cuantitativas para aplicarlas inmediatamente en el trabajo.
¿QUIÉNES DEBEN ASISTIR?
Este programa esta dirigido a Actuarios, responsables, analistas y consultores de riesgos del sector asegurador.
Para la mejor comprensión de los temas es recomendable que el participante tenga conocimientos de estadística y matemáticas.
El participante conocerá no solo la teoría sino ejercicios prácticos en SAS, Matlab y Excel. No es necesario dominar un lenguaje de programación pero sí es aconsejable. El participante recibirá material hardcopy y un CD con los ejercicios así como todo el curso en formato PDF.
AGENDA
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DÍA 1 y 2
Módulo 1: Solvencia II e IFRS
- La Directiva de Solvencia II y EIOPA
- Estructura general
- Experiencia Basilea II y III
- Calendario de Implementación
- Valuación de Activos
- Provisiones Técnicas
- Análisis de Pasivo: Best Estimate y Margin Risk
- Recursos Propios: Tier 1, Tier 2 y Tier 3
- MCR-Estimación y cálculo
- SCR-Fórmula Estándar
- Pilar 1: Recursos propios para solvencia
- Solvency Capital Requirement (SCR)
- Enfoque Estándar
- Modelo Interno
- Aspectos tecnológicos e implementación
- Minimum Capital Requirement (MCR)
- Pilar 2 Proceso de Supervision y Own Risk and Solvency Assessment (ORSA)
- Definición y alcance ORSA
- El rol ORSA
- Pilar 3 Requerimientos de Transparencia
- Financial Condition Report
- Directiva Solvencia II
- IFRS
- Margen Residual
- Margen de Riesgo
- Best Estimate
- Ejercicio 1: Análisis de hojas de cálculo QIS 5
Módulo 2: Metodología de Fórmula Estándar
- Enfoque Modular QIS 5
- Estructura de Dependencia
- Técnicas de mitigación de riesgo
- Riesgo de Mercado
- Riesgo de tipo de interés
- Riesgo de renta variable
- Riesgo Inmobiliario
- Riesgo de Spread
- Riesgo de Concentración
- Riesgo de iliquidez
- Riesgo de Crédito
- Riesgo de contraparte
- Cálculo LGD y PD
- Riesgo Operacional
- Riesgo de suscripción: No vida
- Riesgo de Reserva
- Riesgo de Prima
- Riesgo catastrófico
- Riesgo de suscripción: Vida
- Riesgo de Mortalidad
- Riesgo de Longevidad
- Riesgo de Morbilidad
- Riesgo de Discapacidad
- Riesgo de Caida de Cartera
- Riesgo de Gastos
- Riesgo de revisión
- Riesgo Técnico de Salud
- Ejercicio 2: Análisis de fórmulas estándar de riesgo de suscripción de vida y no vida
DÍA 2 y 3
Módulo 3: Riesgo de Mercado en compañias de seguros
y Optimización de Carteras
- Estimación del VaR
- Paramétrico
- Simulación Histórica
- Simulación Montecarlo
- Estimación Tail VaR
- VaR para Foreign Currency Spot y Opciones
- VaR para Foreign Exchange Forward
- VaR para Fixed Income Securities
- VaR para inmuebles
- VaR Spread
- Gestión avanzada del backtesting
- Stress Testing
- Optimización usando Frontera Eficiente
- Ejercicio 3: Estimación del VaR: usando Simulación de Monte Carlo, Simulación Histórica y paramétrica en Excel con Visual Basic. Ejercicio de Backtesting.
- Ejercicio 4: Estimación Tail VaR
- Ejercicio 5: VaR con simulación de Monte Carlo usando correlaciones, copula gaussiana y copula tStudent en Matlab y Excel
- Ejercicio 5.5: Frontera Eficiente minimizando VaR con Solver de Excel.
Módulo 4: Provisión Técnica de Seguro No Vida
La provisión técnica para prestaciones. Normativa en SOLVENCIA II Modelización de la Siniestralidad Agregada Distribuciones de Frecuencia Distribuciones de la cuantía del siniestro Métodos Analíticos Simulación de Montecarlo Métodos basados en triángulos para el cálculo de la Provisiones Loss Reserving
Grossing up Link ratio Chain Ladder -
Bornhuetter Fergunson Métodos estocásticos para el cálculo de la Provisión para prestaciones. Método de Mack Método Bootstapp Ejercicio 6: Ajuste frecuencia usando binomial negativa y Poisson Ejercicio 7: Ajuste de cuantía de siniestros usando lognormal, gamma, weibull, exponencial y G-H: SAS y Matlab Ejercicio 8: EVT: Ajuste de Pareto generalizada, gráfico de Hill y excess mean graph en SAS. Ejercicio 9: Estimación distribución de siniestralidad con simulación de Monte Carlo Ejercicio 10: Estimación distribución de siniestralidad con métodos Panjer y FFT en Matlab y SAS Ejercicio 11: Estimación de provisiones usando Run Off Chain Ladder -
Ejercicio 12: Estimación de provisiones usando Bootstrapp en SAS
PRECIO DE INTRODUCCIÓN
Precio: 3.000 €
Horario: 08:30 a 17:30 Hrs.
El Precio incluye:
- Almuerzo más Café
- CD con presentaciones en formato PDF y ejercicios.
Pregunte por nuestros precios a grupos y estudiantes
INFORMACION
Teléfono: +(34) 911 310 622
Martha.Segoviano@fermacrisk.es
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DÍA 4
Módulo 5: Riesgo de suscripción en Seguro No Vida
- Riesgo No Catastrófico
- Modelos interno Riesgo de Prima
- Modelo interno Riesgo de Reserva
- Capital Económico riesgo técnico usando Simulación de Montercarlo
- Introducción al Riesgo Catastrófico
- Ejercicio 14: VaR por riesgo de Prima en Excel y SAS
- Ejercicio 15: VaR por riesgo de Reserva en SAS
- Ejercicio 15.5: Capital Económico de riesgo técnico en SAS
Módulo 6: Provisiones Técnicas de Seguro Vida
- Provisión Best Estimate
- Flujos de caja futuros
Contratos con PB Contratos sin PB - Unit link
- Variable Annuities
- Reaseguro
- Opciones de Rescate
- Opción en participación de beneficios
- Ejercicio 16: Valoración de provisión técnica con tipo de interés y riesgo de mortalidad en SAS y Excel
- Ejercicio 16.5:Variable Annuities usando modelo Black Sholes
Módulo 7: Riesgo de Suscripción Vida
- Riesgo Biométrico
- Modelo Lee Carter
- Modelo estocástico de Mortalidad
- Distribuciones analíticas de supervivencia
- Riesgo de Mortalidad
- Riesgo Sistemático
- Riesgo de Tendencia
- Riesgo de Proceso
- Ejercicio 17: Modelo Estocástico Mortality Shock en SAS
- Ejercicio 18: Modelo Lee Carter, Makeham y Logit en SAS
DÍA 5
Módulo 8: Gestión de Activos y Pasivos
Herramientas para gestionar activos y pasivos Duración Gap analysis Riesgo de tipo de interés Riesgo de Liquidez Cash Flow Testing Inmunización Cash Flow Matching Introducción Análisis Financiero Dinámico Ejercicio 19: Optimización del Cash Flow Matching en Excel con Solver Ejercicio 20: Inmunización y duración en Excel Ejercicio 21: Valor económico por riesgo de tipo de interés en Excel -
Ejercicio 22: Simulación por tipo de interés
Módulo 9: Riesgo de Crédito
- Modelos de Rating
- Estimación de PD y LGD
- Modelos de Capital Económico
- Creditmetrics
- Creditrisk +
- Modelo Unifactorial
- Riesgo de Contraparte
- Reinsurance Counterparty Default Risk
- Riesgo de Crédito en Reaseguro enfoque portfolio
- Riesgo de Concentración
- Riesgo de Crédito en el Seguro de Crédito enfoque portfolio
- Ejercicios 23: Capital económico con Modelo unifactorial usando Simulación de Monte Carlo en Excel y SAS.
- Ejercicio 24: Capital económico: CreditRisk+ en SAS
- Ejercicio 25: Capital económico: Creditmetrics en Excel
- Ejercicio 26: Exposición potencial máxima por Riesgo de Contraparte en productos derivados
- Ejercicio 27: Capital Económico con enfoque portfolio
Módulo 10: Riesgo Operacional
- Introducción Riesgo Operacional
- Loss Event Management
- Risk Control Self Assessment
- Scenario Based Assessment
- Key Risk Indicators
- Estimación de capital enfoque LDA
Módulo 11: Enterprise Risk Management
- Metodología ERM
- Gestión Global del Riesgo en empresas aseguradoras
- Controles Internos y Validación de Modelos
- Stress Testing
- Integración global de los riesgos
- Correlaciones
- Copulas
- Ejercicio 28: Integración de riesgos usando correlaciones, copulas gaussianas y tstudent en SAS y Excel
- Ejercicio 29: Stress Testing en una compañia de seguros
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