OBJETIVO DEL CURSO

Los objetivos del curso son: mostrar al participante modelos estadísticos para desarrollar herramientas de credit scoring que permitan identificar, medir y gestionar el riesgo de crédito en épocas de crisis financieras.

Además el participante conocerá técnicas para validar modelos y parámetros de riesgo bajo el enfoque IRB de Basilea II.

Además, en  el curso se muestran  modelos de stress testing en carteras retail.

¿QUIÉNES DEBEN ASISTIR?

Este programa esta dirigido a responsables, analistas y consultores de riesgos.

Para la mejor comprensión de los temas es recomendable que el participante tenga conocimientos de estadística. 

El alumno conocerá no solo la teoría sino ejercicios prácticos en SAS. No es necesario dominar un lenguaje de programación pero sí es aconsejable. El participante recibirá material hardcopy y un CD con los ejercicios y presentaciones.

PRECIO

Precio:     1.500,00 €  

Horario:   09:00 a 18:00 Hrs.

El Precio incluye:

• Almuerzo más Café
• Material Hardcopy de las presentaciones
• CD con presentaciones en formato PDF y ejercicios.

Pregunte por nuestros precios a grupos y estudiantes.

INFORMACION

Teléfono: (34) 911 310 622

Martha.Segoviano@fermacrisk.es

www.fermacrisk.es

AGENDA

DÍA 1

Gestión de carteras en tiempos de crisis

· Mejores prácticas de gestión

· Introducción al Credit Scoring

Análisis Univariante

· Definición de variable objetivo

· Tratamiento de datos

· Muestra y Segmentación

· Horizonte temporal

· Punto de observación y desempeño

· Análisis Univariante

Ejercicios :

· Análisis univariante percentiles

· Análisis univariante óptimo New

· Estimación del KS, Gini e IV  por variable.

· Estimación Weight of Evidence WOE

Modelos multivariantes

· Regresión Logit

· Regresión Piecewise

· Redes Neuronales

· Algoritmos Genéticos

· Modelos de supervivencia y default time.

Desarrollo del Scorecard

· Tarjeta de Puntuación

· Técnicas de Reject Inference

Ejercicios: 

· Regresión logística

· Regresión Piecewise New

· Estimación del Scorecard

DÍA 2

Gestión de carteras de consumo

· Ciclo de Crédito

Sistemas de Decisión

· Sistemas de Decisión

· Matrices duales

· Árboles de decisión

· Políticas de Crédito

· Decisión del punto de corte

· Confusion Matrix

· Poder Discriminante:

   -Índice Gini

   -ROC

   -KS

   -Brier Score

   -Kullback- Leibler

   -CIER 

· Técnica de Bootstrapping

· Indice de estabilidad

Ejercicios:

· Estimación de: KS, CIER, ROC y Gini del Modelo

· Bootstrapping e intervalos de confianza

Enfoque IRB Basilea II

· Validación de modelos IRB

· Model Management

Probabilidad de Default (PD)

· Modelos para estimar la PD.

· Calibración de la PD.

· Definición PIT /TTC.

· Ajuste al ciclo económico.

· Migración de matrices.

· Low Default Portfolio en Carteras Minoristas, anclaje con tasa de desempleo. New

Ejercicios 

· Matriz de transición en tiempo continuo

· Ajuste al ciclo en SAS y Excel con Solver

DÍA 3

Loss Given Default (LGD)

· Workout approach

· Definición de Cura y Ciclos de Default

· Gastos de recuperación.

· Downturn LGD.

· Modelo Multivariante de LGD

Exposure At Default (EAD)

· CCF exposiciones default: Enfoque Fixed Horizon y Enfoque Cohort

· CCF exposiciones No default

Ejercicios en SAS y Excel

· Modelo predictivo LGD New

Validación cuantitativa: PD, LGD y EAD

· Backtesting  PD

· Backtesting EAD y LGD

 -Ratio de precisión 

 -Indicador absoluto de precisión

 -Intervalos de Confianza

· Diseño de Reporting

Ejercicios:

· Pruebas de Backtesting PD:

-Hosmer Lameshow test

-Normal test

-Binomial Test

-Spiegelhalter test

Stress Testing en carteras Retail.

· Stress Testing y Scenario Analysis

· Requerimientos de Stress Testing enfoque IRB New

· Modelo Predictivo de la PD New

Ejercicios:

· Estimación de PD estresada con modelo de factores:

-modelo logit factores macroeconómicos

-series temporales AR(2)

-simulación de Montecarlo  New

· Modelo de Regresión de Poisson New