Este curso es la segunda parte del curso Credit Scoring, Validación y Stress Testing (CSVyST). Este curso a diferencia del anterior contiene un número muy superior de ejercicios prácticos, aborda un nuevo tema como el capital económico y profundiza en mayor medida sobre el stress testing.
El curso ha sido completamente actualizado e incluye recientes metodologías sobre credit scorings, score de comportamiento, LGD, EAD y PD, riesgo de concentración y pricing en préstamos de consumo en el entorno de Basilea III.
Se recomienda este curso a los participantes del curso CSVyST de FERMAC RISKo aquellos participantes que tengan experiencia en modelos de riesgo de crédito y credit scoring.
El curso es plenamente práctico y la teoría breve, los ejercicios están hechos en SAS, Matlab y Excel con Visual Basic. Por lo anterior se requiere que el participante tenga un conocimiento sobre el uso de algún software estadístico así como de Excel.
El participante conocerá técnicas para estimar y validar parámetros de riesgo bajo el enfoque IRB de Basilea II, modelos de capital económico para riesgo de crédito y recientes metodologías de stress testing. El curso contiene casos de estudio para comprender como ha resultado la implementación y uso de modelos en las entidades financieras.
¿QUIÉNES DEBEN ASISTIR?
Este programa esta dirigido a directores, gerentes, consultores, reguladores, auditores y analistas de riesgo de crédito y recobro así como aquellos profesionales que se encuentren implantando los acuerdos regulatorios de Basilea II. Profesionistas que trabajen en entidades bancarias, cajas de ahorro y todas aquellas empresas que se encuentren expuestas al riesgo de crédito.
Es importante disponer de conocimientos de Estadística y Probabilidad así como de Excel.
AGENDA
DÍA 1
Diseño de modelos de Credit Scoring
-Diseño y Construcción de Modelos de Credit Scoring
-Análisis Univariante
-Principios del análisis univariante y tratamiento de datos
-Análisis de la calidad del dato en SAS
-Muestreo estratificado en SAS
-Análisis de outliers en SAS
-Análisis univariante en percentiles en SAS
-Análisis univariante óptimo en Excel
-Estimación del KS, Gini e IV de cada variable en Excel
-Estimación Weight of Evidence en Excel
Modelos multivariantes
-Modelos Multivariantes y modelos de optimización
-Análisis de Correlaciones en SAS
-Análisis de Componentes principales en SAS
-Regresión Logit, método stepwise en SAS
-Regresión Piecewise en Excel y SAS
-Redes Neuronales: perceptron en SAS
-Modelo de Algoritmos Genéticos en Matlab
-Árboles de decisión CHAID en SAS
Desarrollo de Scorecard y Sistemas de Decisión
-Desarrollo y evaluación de scorecards
-Sistemas de decisión
-Construcción de Tarjeta de Puntuación en Excel
-Alineación del Score en Excel
-Performance del Score en Excel
-Estimación del punto de corte en SAS
-Reject Inference en SAS
-Poder Discriminante del Modelo: ROC, GINI y KS en Excel
-Pruebas de Estabilidad en Excel
-Matriz de confusión en Excel
-Estimación del Punto de corte en Excel
-Matrices duales con dos scores en Excel
Score de Comportamiento y Recobro
-Scoring de Comportamiento
-Collection Scoring
-Modelos PredictivosNew
Regresión Logística
Regresión Acumulada Logística
Regresión Multinomial
Modelo de Supervivencia
Regresión Panel Data
Regresión VAR
-Score de comportamiento en SAS
-Score de Recobro en Excel
DÍA 2
Rating de Empresas
-Modelos de Rating: Risk Calc Moody´s, z-score, S&P.
-Análisis de Balances Financieros y Ratios Financieros.
-Variables Cualitativas
-Definición de Default
-Horizonte Temporal
-Factores cualitativos y cuantitativos en el Rating
-Análisis Univariante con Ratios Financieros en Excel
-Modelo Multivariante en SAS
-Prueba de Coherencia en Excel
-Construcción de Rating
-Factores cualitativos y Cuantitativos en Excel
-Estimación de Peso cualitativo y cuantitativo en Excel
-Modelo multinomial usando Rating Externo en SAS
Validación y calidad de Modelos
-Validación IRB de Basilea II
-Poder Discriminante: estadísticos en Excel y SAS
-Validación cruzada en SAS
-Intervalos de confianza, volatilidad de Excel y SAS:
KS
Curva ROC
Gini Index
Distancia de Kullback-Leibler
Pietra Index
Entropía condicional
Valor de Información
Tau de Kendall
Brier Score
-Bootstrapping en SAS
Modelos de medición y forecast del Default
-Modelos de medición del default
-Roll Rates en Excel
-Series temporales multivariantes del impago en SAS
-Series temporales ARIMA de la PD en Matlab
-Modelos estructurales en SAS
-Procesos de Markov en SAS
-Modelos supervivencia en SAS
-Dual Times Dynamics en SAS
-Matrices de Transición en tiempo continuo en Matlab
-Modelo de Regresión de Poisson de la PD en SAS y Excel
Modelos de Probabilidad de Default PD New
-Introducción a la Probabilidad de Default
-Definición de Default
-Defaults técnicos y filtros técnicos del default
-Modelo de datos indispensable
-Análisis Unifactorial
-Análisis Multifactorial
-Regresión de Poisson
-Modelo de Supervivencia COX
-Selección del Modelo
DIA 3
Calibración de la PD New
-Introducción a la Calibración
-Estimación Anchor Point
-Mapping de Score a PD
-Estructura temporal de la PD
-PD Marginal
-PD Forward
-PD Acumulada
- Técnicas de Mapeo de PD´s a las estructuras temporales
-Low Default Portfolio (LDP) en carteras de empresa
-Anchor Point en Excel
-Calibración de la PD por edad de operación en SAS
-Calibración de la PD por cosecha o añada en SAS
-Estimación de la PD Point in Time en Excel
-Revisión de techo país, PD Mínima
Ajuste al Ciclo Económico
-Introducción de Ajuste al Ciclo Económico
-Modelos de PD Trough The Cycle (PD TTC)
-Consideraciones del Ajuste al ciclo enfoque “Variable escalar”
-Ajuste al ciclo para empresas en Excel y Solver.
-Estimación PD TTC Cointregración
.Regresión logística PD TTC
-Modelo de Supervivencia PD TTC
Escala Maestra
-Definición de Escala Maestra en Excel
-Importancia de la Granularidad
-Técnicas de Mapping de PD a Escala Maestra
-Ajuste por concentración
-Teoría de Credibilidad para validación de Escala Maestra
Loss Given Default (LGD)
-Definición y Tratamiento del Loss Given Default
-Estimación de la tasa de cura y tasa de migración New
Two step approach
Single step approach
-Modelos Predictivos de LGD
-Recovery Score
-Estimación de la LGD Workout approach en Excel
-Ajuste de distribución beta en Excel
-Modelo Downturn LGD en Excel
-Score de LGD enfoque OLS, LAV y Logit en SAS
Exposure At Default (EAD) New
-EAD en líneas de crédito y Tarjetas de Crédito
-Metodologías recientes del 2011 para estimar el CCF
-Modelos de CCF con escasa información
-Regresión Hiperbólica para estimar EAD
DÍA 4
Validación cuantitativa: PD, LGD y EAD New
Validacion cuantitativa: PD, LGD y EAD
-Validacion de Calibracion de PD
-Backtesting PD en Excel
Hosmer Lameshow test
Normal test
Binomial Test
Spiegelhalter test
Traffic Light Approach
-Analisis Semaforico y Cuadro de mando de la PD
-Validacion de curvas de calibracion de PD
-Forecasting vs. Estimacion proyectada de la PD
-Backtesting de la LGD con curvas vintage
-Backtesting LGD/CCF
Ratio de precision
Indicador absoluto de precision
Intervalos de Confianza
Analisis de transicion
Analisis de RR usando Triangulos
-Validacion de Calibracion de LGD
-Backtesting de LGD con MSE en Excel
-Backtesting Avanzado de LGD con enfoque vintage
-Validacion de CCF con MSE en Excel
-Caso de Estudio 2: Validacion de calibracion de la PD en un banco europeo
Stress Testing de la PD, LGD y EAD
-Stress Testing de los parámetros de riesgo: PD, LGD y EAD
-Stress Test de la PD con modelo de factores:
-Modelo logit factores macroeconómicos en SAS
-Series temporales AR(2) en SAS
-Simulación de Montecarlo en SAS
-Stress Test de la LGD/EAD factores macroeconómicos en SAS
-Modelización conjunta PD y LGD, modelo de factores en SAS
-Stress Test conjunto de la PD y LGD en SAS
Modelos de Capital Económico
-Definición y Objetivo
-Metodología
Correlación de Default
Correlación de activos
Pérdida Inesperada
Pérdida Inesperada Contributoria
Modelos de Capital Económico ASRF y Comerciales
Modelización de Dependecia usando copulas
Estimación de VaR y Expected Shortfall
-Gestión del capital económico
-Matriz de correlación de Default en SAS
-Correlación de default: carteras de consumo en SAS
-Correlación de activos con EMV y datos observables en SAS
-Creditrisk + en SAS
-Creditmetrics en SAS
-Credit Portfolio Views en SAS, Excel y Matlab
-Modelo Unifactorial en Excel y Matlab
-Modelo Multifactorial en Excel
-Copulas gaussianas en Excel
-T-student en Excel en Excel
-Copulas y EVT en Matlab
DÍA 5
Riesgo de Concentración New
-Modelo de Concentración Individual
Modelo básico
VaR
Expected Shortfall
Modelo ASRF más LGD Estocástica
-Modelo de Concentración Sectorial
Modelo básico
Modelo Pykthins
Modelo Cespedes et Al
Modelo Düllmann
-Medición de riesgo de concentración individualen Excel
-Medición de riesgo de concentración sectorial en SAS
Pricing de Préstamos de Consumo New
-Introducción al Pricing
-Impacto del acuerdo Basilea III en el Pricing
-Estimación del RAROC
-Modelo de Rentabilidad de Cliente
-Costes operativos
-Costes de Funding
-Beneficio de Capital
-Risk Adjusted Profit
-Economic Profit
-Pricing Dinamico ajustado al Rating
-Estimación del RAROC en Excel
-Calculadora de Pricing en Excel y SAS
Stress Testing del Capital Económico
-Metodología de Stress Testing de correlaciones
-Stress testing en el capital Económico
-Stress Test en correlaciones de activos en SAS
-Stress test en capital económico
-Stress test en matrices de transición SAS
-Caso de Estudio: Gestión del Riesgo de crédito, capital económico y estructura organizativa.
PRECIO
Precio: 3.500 €
Horario: 09:00 a 18:00 Hrs.
El Precio incluye:
Almuerzo más Café
Material Hardcopy de las presentaciones
CD con presentaciones en formato PDF y ejercicios.
Pregunte por nuestros precios a grupos y estudiantes.
