|
DÍA 1
Diseño de modelos de Credit Scoring
-Diseño y Construcción de Modelos de Credit Scoring
-Análisis Univariante
-Principios del análisis univariante y tratamiento de datos
-Análisis de la calidad del dato en SAS
-Muestreo estratificado en SAS
-Análisis de outliers en SAS
-Análisis univariante en percentiles en SAS
-Análisis univariante óptimo en Excel
-Estimación del KS, Gini e IV de cada variable en Excel
-Estimación Weight of Evidence en Excel
Modelos multivariantes
-Modelos Multivariantes y modelos de optimización
-Análisis de Correlaciones en SAS
-Análisis de Componentes principales en SAS
-Regresión Logit, método stepwise en SAS
-Regresión Piecewise en Excel y SAS New
-Redes Neuronales: perceptron en SAS
-Modelo de Algoritmos Genéticos en Matlab New
-Árboles de decisión CHAID en SAS
Desarrollo de Scorecard y Sistemas de Decisión
-Desarrollo y evaluación de scorecards
-Sistemas de decisión
-Construcción de Tarjeta de Puntuación en Excel
-Alineación del Score en Excel
-Performance del Score en Excel
-Estimación del punto de corte en SAS
-Reject Inference en SAS
-Poder Discriminante del Modelo: ROC, GINI y KS en Excel
-Pruebas de Estabilidad en Excel
-Matriz de confusión en Excel
-Estimación del Punto de corte en Excel
-Matrices duales con dos scores en Excel
DÍA 2
Score de Comportamiento y Recobro
-Estrategias de Seguimiento y Recobro
-Score de comportamiento en SAS
-Score de Recobro en Excel
-Optimización Recobro con programación entera en SAS
Rating de Empresas
-Modelos de Rating: Risk Calc Moody´s, z-score, S&P.
-Análisis de Balances Financieros y Ratios Financieros.
-Variables Cualitativas
-Definición de Default
-Horizonte Temporal
-Factores cualitativos y cuantitativos en el Rating
-Análisis Univariante con Ratios Financieros en Excel
-Modelo Multivariante en SAS
- Ajuste por Juicio Experto en Excel: Dinámica de grupo para ajustar pesos de variables cualitativas y cuantitativas en herramienta automatizada de Excel.
-Prueba de Coherencia en Excel
-Construcción de Rating
-Factores cualitativos y Cuantitativos en Excel
-Estimación de Peso cualitativo y cuantitativo en Excel New
-Modelo multinomial usando Rating Externo en SAS New
- Caso de Estudio 1: Gestión del credit scoring y rating, aplicación e implementación.
DÍA 3
Validación y calidad de Modelos
-Validación IRB de Basilea II
-Poder Discriminante: estadísticos en Excel y SAS
-Validación cruzada en SAS
-Intervalos de confianza, volatilidad de Excel y SAS:
-Bootstrapping en SAS
Modelos de medición y forecast del Default
-Modelos de medición del default
-Roll Rates en Excel
-Series temporales multivariantes del impago en SAS New
-Series temporales ARIMA de la PD en Matlab New
-Modelos estructurales en SAS New
-Procesos de Markov en SAS New
-Modelos supervivencia en SAS New
-Dual Times Dynamics en SAS New
-Matrices de Transición en tiempo continuo en Matlab New
|
Modelos para estimar la PD
-Probabilidad de Default
-Calibración de la PD por edad de operación en SAS
-Calibración de la PD por cosecha o añada en SAS
-Estimación de la PD Point in Time en Excel
-Ajuste al ciclo para empresas en Excel y Solver.
-Revisión de techo país, PD Mínima
-Impacto en Calificaciones de Escala Maestra
-Modelos de PD Trough The Cycle en SAS
-Consideraciones del Ajuste al ciclo enfoque “Variable escalar”
-Modelo de Regresión de Poisson de la PD en SAS y Excel
-Low Default Portfolio (LDP) en carteras de empresa en SAS
-LDP en carteras minorista
-Definición y Validación de la Escala Maestra en Excel
-Granularidad
-Ajuste por concentración en Excel
-Teoría de Credibilidad para validación de Escala en Excel
DÍA 4
Loss Given Default (LGD)
-Loss Given Default en Basilea II
-Estimación de la LGD Workout approach en Excel New
-Ajuste de distribución beta en Excel
-Modelo Downturn LGD en Excel
-Score de LGD enfoque OLS, LAV y Logit en SAS
Exposure At Default (EAD)
-EAD en líneas de crédito y Tarjetas de Crédito
-CCF exposiciones default:
-Enfoque Fixed Horizon en Excel New
-Cohort en Excel New
-CCF exposiciones No default en Excel
Validación cuantitativa: PD, LGD y EAD
-Backtesting PD en Excel
-Hosmer Lameshow test
-Normal test
-Binomial Test
-Spiegelhalter test
-Backtesting EAD y LGD en Excel
Stress Testing de la PD, LGD y EAD
-Stress Testing de los parámetros de riesgo
-Stress Test de la PD con modelo de factores:
-Modelo logit factores macroeconómicos en SAS
-Series temporales AR(2) en SAS
-Simulación de Montecarlo en SAS
-Stress Test de la LGD/EAD factores macroeconómicos en SAS New
-Modelización conjunta PD y LGD, modelo de factores en SAS New
-Stress Test conjunto de la PD y LGD en SAS New
Correlación en Riesgo Crédito
-Correlación de Default
-Correlación de activos
-Pérdida Inesperada
-Matriz de correlación de Default en SAS
-Correlación de default: carteras de consumo en SAS New
-Correlación de activos con EMV y datos observables en SAS
DÍA 5
Capital Económico, Optimización y Pricing
-Capital Económico, diversificación y RAROC
-Gestión del capital económico
-Matriz de Choleski
-Generación de Números aleatorios en SAS
-Pérdida Inesperada Contributoria en SAS
-Modelos de Capital Económico
Creditrisk + en SAS Creditmetrics en SAS Credit Portfolio Views en SAS, Excel y Matlab Modelo Unifactorial en Excel y Matlab New -
Modelo Multifactorial en Excel
-Riesgo de Concentración aprox. de Pykhtin’s en SAS New
Agregación del Riesgo:
copulas gaussianas en Excel t-student en Excel en Excel -
Copulas y EVT en Matlab New
-Estimación del RAROC en Excel
-Optimización en Excel y Matlab New
-Calculadora de Pricing en Excel y SAS New
Stress Testing del Capital Económico
-Metodología de Stress Testing de correlaciones New
-Stress testing en el capital Económico New
-Stress Test en correlaciones de activos en SAS New
-Stress test en capital económicoNew
-Stress test en matrices de transición SAS New
Caso de Estudio: Gestión del Riesgo de crédito, capital económico y estructura organizativa.
PRECIO
Precio: 2.500 €
Horario: 09:00 a 18:00 Hrs.
El Precio incluye:
Almuerzo más Café
Material Hardcopy de las presentaciones
CD con presentaciones en formato PDF y ejercicios.
Pregunte por nuestros precios a grupos y estudiantes.
INFORMACION
Teléfono: (34) 911 310 622
Martha.Segoviano@fermacrisk.es
Martha Segoviano Tapia
www.fermacrisk.com
| 
