Este curso es la segunda parte del curso Credit Scoring, Validación y Stress Testing (CSVyST). Este curso a diferencia del anterior contiene un número muy superior de ejercicios prácticos, aborda un nuevo tema como el capital económico y profundiza en mayor medida sobre el stress testing.
Se recomienda este curso a los participantes del curso CSVyST de FERMAC RISKo aquellos participantes que tengan experiencia de modelos de riesgo de crédito y credit scoring.
El curso es plenamente práctico y la teoría breve, los ejercicios están hechos en SAS, Matlab y Excel con Visual Basic. Por lo anterior se requiere que el participante tenga un conocimiento sobre el uso de algún software estadístico así como de Excel.
El participante conocerá técnicas para estimar y validar parámetros de riesgo bajo el enfoque IRB de Basilea II, modelos de capital económico para riesgo de crédito y recientes metodologías de stress testing. El curso contiene casos de estudio para comprender como ha resultado la implementación y uso de modelos en las entidades financieras.
¿QUIÉNES DEBEN ASISTIR?
Este programa esta dirigido a directores, gerentes, consultores, reguladores, auditores y analistas de riesgo de crédito y recobro así como aquellos profesionales que se encuentren implantando los acuerdos regulatorios de Basilea II. Profesionistas que trabajen en entidades bancarias, cajas de ahorro y todas aquellas empresas que se encuentren expuestas al riesgo de crédito.
Es importante disponer de conocimientos de Estadística y Probabilidad así como de experiencia en algún software estadístico.
AGENDA
DÍA 1
Diseño de modelos de Credit Scoring
-Diseño y Construcción de Modelos de Credit Scoring
-Análisis Univariante
-Principios del análisis univariante y tratamiento de datos
-Análisis de la calidad del dato en SAS
-Muestreo estratificado en SAS
-Análisis de outliers en SAS
-Análisis univariante en percentiles en SAS
-Análisis univariante óptimo en Excel
-Estimación del KS, Gini e IV de cada variable en Excel
-Estimación Weight of Evidence en Excel
Modelos multivariantes
-Modelos Multivariantes y modelos de optimización
-Análisis de Correlaciones en SAS
-Análisis de Componentes principales en SAS
-Regresión Logit, método stepwise en SAS
-Regresión Piecewise en Excel y SAS New
-Redes Neuronales: perceptron en SAS
-Modelo de Algoritmos Genéticos en Matlab New
-Árboles de decisión CHAID en SAS
Desarrollo de Scorecard y Sistemas de Decisión
-Desarrollo y evaluación de scorecards
-Sistemas de decisión
-Construcción de Tarjeta de Puntuación en Excel
-Alineación del Score en Excel
-Performance del Score en Excel
-Estimación del punto de corte en SAS
-Reject Inference en SAS
-Poder Discriminante del Modelo: ROC, GINI y KS en Excel
-Pruebas de Estabilidad en Excel
-Matriz de confusión en Excel
-Estimación del Punto de corte en Excel
-Matrices duales con dos scores en Excel
DÍA 2
Score de Comportamiento y Recobro
-Estrategias de Seguimiento y Recobro
-Score de comportamiento en SAS
-Score de Recobro en Excel
-Optimización Recobro con programación entera en SAS
Rating de Empresas
-Modelos de Rating: Risk Calc Moody´s, z-score, S&P.
-Análisis de Balances Financieros y Ratios Financieros.
-Variables Cualitativas
-Definición de Default
-Horizonte Temporal
-Factores cualitativos y cuantitativos en el Rating
-Análisis Univariante con Ratios Financieros en Excel
-Modelo Multivariante en SAS
Ajuste por Juicio Experto en Excel: Dinámica de grupo para ajustar pesos de variables cualitativas y cuantitativas en herramienta automatizada de Excel.
-Prueba de Coherencia en Excel
-Construcción de Rating
-Factores cualitativos y Cuantitativos en Excel
-Estimación de Peso cualitativo y cuantitativo en Excel New
-Modelo multinomial usando Rating Externo en SAS New
Caso de Estudio 1: Gestión del credit scoring y rating, aplicación e implementación.
DÍA 3
Validación y calidad de Modelos
-Validación IRB de Basilea II
-Poder Discriminante: estadísticos en Excel y SAS
-Validación cruzada en SAS
-Intervalos de confianza, volatilidad de Excel y SAS:
KS
ROC
Gini
-Bootstrapping en SAS
Modelos de medición y forecast del Default
-Modelos de medición del default
-Roll Rates en Excel
-Series temporales multivariantes del impago en SAS New
-Series temporales ARIMA de la PD en Matlab New
-Modelos estructurales en SAS New
-Procesos de Markov en SAS New
-Modelos supervivencia en SAS New
-Dual Times Dynamics en SAS New
-Matrices de Transición en tiempo continuo en Matlab New
Modelos para estimar la PD
-Probabilidad de Default
-Calibración de la PD por edad de operación en SAS
-Calibración de la PD por cosecha o añada en SAS
-Estimación de la PD Point in Time en Excel
-Ajuste al ciclo para empresas en Excel y Solver.
-Revisión de techo país, PD Mínima
-Impacto en Calificaciones de Escala Maestra
-Modelos de PD Trough The Cycle en SAS
Regresión lineal
Cointregración
Regresión logística
Modelo de Supervivencia
Modelo unifactorial en Excel
-Consideraciones del Ajuste al ciclo enfoque “Variable escalar”
-Modelo de Regresión de Poisson de la PD en SAS y Excel
-Low Default Portfolio (LDP) en carteras de empresa en SAS
-LDP en carteras minorista
-Definición y Validación de la Escala Maestra en Excel
-Granularidad
-Ajuste por concentración en Excel
-Teoría de Credibilidad para validación de Escala en Excel
DÍA 4
Loss Given Default (LGD)
-Loss Given Default en Basilea II
-Estimación de la LGD Workout approach en Excel New
-Ajuste de distribución beta en Excel
-Modelo Downturn LGD en Excel
-Score de LGD enfoque OLS, LAV y Logit en SAS
Exposure At Default (EAD)
-EAD en líneas de crédito y Tarjetas de Crédito
-CCF exposiciones default:
-Enfoque Fixed Horizon en ExcelNew
-Cohort en Excel New
-CCF exposiciones No default en Excel
Validación cuantitativa: PD, LGD y EAD
-Backtesting PD en Excel
-Hosmer Lameshow test
-Normal test
-Binomial Test
-Spiegelhalter test
-Backtesting EAD y LGD en Excel
Stress Testing de la PD, LGD y EAD
-Stress Testing de los parámetros de riesgo
-Stress Test de la PD con modelo de factores:
-Modelo logit factores macroeconómicos en SAS
-Series temporales AR(2) en SAS
-Simulación de Montecarlo en SAS
-Stress Test de la LGD/EAD factores macroeconómicos en SAS New
-Modelización conjunta PD y LGD, modelo de factores en SAS New
-Stress Test conjunto de la PD y LGD en SAS New
Correlación en Riesgo Crédito
-Correlación de Default
-Correlación de activos
-Pérdida Inesperada
-Matriz de correlación de Default en SAS
-Correlación de default: carteras de consumo en SAS New
-Correlación de activos con EMV y datos observables en SAS
DÍA 5
Capital Económico, Optimización y Pricing
-Capital Económico, diversificación y RAROC
-Gestión del capital económico
-Matriz de Choleski
-Generación de Números aleatorios en SAS
-Pérdida Inesperada Contributoria en SAS
-Modelos de Capital Económico
Creditrisk + en SAS
Creditmetrics en SAS
Credit Portfolio Views en SAS, Excel y Matlab
Modelo Unifactorial en Excel y Matlab New
Modelo Multifactorial en Excel
-Riesgo de Concentración aprox. de Pykhtin’sen SAS New
Agregación del Riesgo:
copulas gaussianas en Excel
t-student en Excel en Excel
Copulas y EVT en Matlab New
-Estimación del RAROC en Excel
-Optimización en Excel y MatlabNew
-Calculadora de Pricing en Excel y SAS New
Stress Testing del Capital Económico
-Metodología de Stress Testing de correlaciones New
-Stress testing en el capital Económico New
-Stress Test en correlaciones de activos en SAS New
-Stress test en capital económicoNew
-Stress test en matrices de transición SAS New
Caso de Estudio: Gestión del Riesgo de crédito, capital económico y estructura organizativa.
PRECIO
Precio: 3.000 €
Horario: 09:00 a 18:00 Hrs.
El Precio incluye:
Almuerzo más Café
Material Hardcopy de las presentaciones
CD con presentaciones en formato PDF y ejercicios.
Pregunte por nuestros precios a grupos y estudiantes.
