DÍA 1

Ciclo de Crédito en carteras Retail

• Crisis Subprime
• Lecciones aprendidas
• Gestión proactiva del ciclo de crédito
• Proceso de Admisión
• Proceso de Seguimiento
• Proceso de Recobro

 Admisión

• Mejores practicas en la admisión
• Sistemas de decisión
• Herramientas Predictivas de Scoring
• Políticas de crédito
• Estructura organizativa en la originación
• Implementación de scores
• Carteras de consumo e hipotecario
• Carteras de tarjetas de crédito
• Tratamiento Subprime
• Herramientas de tecnología disponibles en la admisión

 Credit Scoring Admisión

• Introducción
• Diseño y Construcción de scores
  • Credit Score
  • Score de Comportamiento
  • Score de Recobro
• Tratamiento de datos
• Análisis Univariante 
• Modelos Multivariantes
• Desarrollo y evaluación de scorecards 
• Análisis de la calidad del dato
• Muestreo estratificado 
• Análisis de outliers
• Análisis univariante en percentiles
• Análisis univariante óptimo
• Estimación del KS, Gini e IV de cada variable
• Estimación Weight of Evidence
• Análisis de Correlaciones 
• Regresión Logit, método stepwise
• Regresión Piecewise en Excel y SAS
• Construcción de scorecard de Admisión de préstamos hipotecarios

DÍA 2

Validación de Modelos

• Técnicas de Evaluación del Modelo
• Pruebas de Estabilidad
• Poder Discriminante 
• Matriz de confusión en Excel
• Performance del Score en Excel
• Poder Discriminante del Modelo: ROC, GINI y KS

Herramientas Avanzadas en Admisión

• Sistemas de Decisión Inteligentes
• Matriz dual de scores
• Metodologías del punto de corte (Cut-Off) 
• Asignación de límites óptimos de crédito en tarjetas 
• Frontera eficiente para determinar el Cut-Off en Excel
• Matriz Dual en Excel
• Modelo de estimación de Límites de Crédito óptimos en Excel 

Fraude en la Admisión

• Fraude en carteras de Consumo
• Fraude por información incorrecta
• Fraude por falsificación y duplicación de tarjetas
• Fraude por intercepción de tarjetas  
• Estrategias para evitar Fraudes

Estimación de PD

• Probabilidad de Default
• Calibración de la PD por antigüedad en SAS
• Ajuste al ciclo en Excel y Solver
• Calibración de la PD por cosecha o añada en SAS
• Estimación de la PD Point in Time en Excel  
• Estimación de la PD Trough The Cycle en SAS
• Modelo de Regresión de Poisson de la PD
• Low Default Portfolios en carteras de consumo en Excel

Validación cuantitativa: PD

• Backtesting  PD en Excel
  • Hosmer Lameshow test
  • Normal test
  • Binomial Test
  • Spiegelhalter test

DÍA 3

Seguimiento

• Políticas de seguimiento
• Sistemas de Alerta en carteras minoristas
• Uso del Score de Comportamiento
• Arboles de Decisión para crear estrategias
• Estrategias de incremento/decremento de línea de crédito
• Optimización líneas de crédito
• Vintage Análisis
• Integración de la PD en la gestión diaria
• Fraude tipo skimmming
• Fraude en ATM, Internet o Teléfono
• Estrategias de Pre-Morosidad

Score de Comportamiento

• Variable Target
• Variables predictivas
• Horizonter Temporal
• Variables Macroeconómicas
• Regresión Logística
• Modelos Predictivos de Nueva Generación New
  • Regresión Acumulada Logística
  • Regresión Multinomial
  • Cox Survival Model 
  • Regresión Panel Data
• Ejercicio : Construcción de score de comportamiento para tarjetas de crédito

Tipología de Scores New

• Transaction Score
  • Definición
  • Variable Objetivo
  • Variables Predictivas
  • Ejemplo
• Score de Ingresos
  • Definición
  • Variable Objetivo
  • Variables Predictivas
  • Ejemplo
• Score de Abandono
  • Definición
  • Variable Objetivo
  • Variables Predictivas
  • Ejemplo
• Bureau Score
• Suspected Fraud Score
  • Definición
  • Variable Objetivo
  • Ejemplos
• Score de Fraude en el seguimiento
  • Definición
  • Variable Objetivo
  • Variables Predictivas
  • Redes Neuronales

Score de Rentabilidad y Modelo de Valor Cliente New

• Definición de Rentabilidad
• Variables predictivas
• Estimación de Flujos de caja futuros
• Modelos Multivariantes
• Modelo de Valor de Cliente
• Customer Life Time Value
• Ejercicio : Construcción de score de comportamiento para tarjetas de crédito

Forecasting del Default PD, Roll Rates y Flow Rates

New

• Modelos de Forecasting
• Análisis avanzado de Roll Rates y Flow t. Rates
• Roll Rates y Flow Rates en Excel
• Series temporales multivariantes de Flow Rates 
• Series temporales ARIMA de roll rates en SAS
• Series temporales de Recovery Rates 
• Procesos de Markov con Roll Rates en SAS
• Modelos supervivencia de PD en SAS
• Matrices de Transición de PD en tiempo continuo en SAS

DÍA 4    

Recobro

• Recobro en tiempos de crisis
• Árboles de decisión
• Estrategias de recobro
• Técnicas de Optimización del recobro
• Optimización de costes de  recuperación en SAS
• Estrategia de recobro óptima con árbol de decisión en SAS

Herramientas de Tecnología en Recobro

• Papel de la tecnología en el recobro
• Software estadístico
• Sistemas de control adaptativo
• Sistemas de marcador predictivo
• Sistemas de respuesta de voz interactivos (IVR)
• Software para el mejor momento de llamar
• Sistemas de Monitorización de llamadas
• Software para la gestión de la fuerza de trabajo
• Sistemas de administración posteriores al fallido

Métricas y

Key Performance Indicators (KPI´s):

Productividad, Eficiencia y Calidad

• Introducción
• Desarrollo y gestión de Key Performance Indicators
• Métricas del importe impagado
• Estadísticas del desempeño del cobrador
• Principales ratios para medir la gestión del recobro

DÍA 5

Estructura Organizacional Recobro

• Organigrama en las mejores prácticas
• Responsable de recobro
• Responsable de tecnología
• Responsable de estrategia y análisis estadístico
• Responsabilidad de Formación
• Asignación de cuentas al cobrador
• Planificación de la capacidad
• Operaciones centralizadas contra regionalizadas
• Establecimiento de un centro de atención telefónica

Estrategias y Tácticas de Operación

• Programación de actividades de recobro
• Llamadas de Entrada y de Salida
• Enfoques estratégicos para marcadores predictivos
• Más allá del score de recobro: Modelos de acción específica
• Monitorización de llamadas
• Métricas: Reportes de medición del desempeño
• Motivación e incentivos de los cobradores
• Análisis de cola-servidor múltiples en serie en SAS
• Simulación de tiempo de espera en SAS

Reclutamiento y Planificación de Personal

• Mejores prácticas para la contratación y planificación de personal
• Movimiento y retención de personal

Recobro Externo: Uso de los Servicios de Externalización/Tercerización y Venta Cartera

• Principios sobre la externalización
• Asignación a un externo de Cartera Previa a que sea fallido/Castigado
• Asignación a un externo de Cartera Posterior a que sea fallido/Castigado
• Mejores prácticas para la segmentación
• Estrategias con LGD Score
• Auditorias de agencias de recobro y despachos de abogados
• Principios de la Venta de Cartera

Stress Testing PD en Tarjetas de Crédito

• Definición Stress Testing
• Uso del Stress Testing en la gestión de riesgos
• Stress Testing en la cartera de tarjeta de crédito
• Ejercicio Stress Testing:
  • Modelo Logit de factores macroeconómicos en SAS
  • Series temporales de factores macroeconómicos AR(2) en SAS: PIB, índice de la construcción, tasa de paro, ratio de liquidez, tipo de interés euribor, energia, IPC, etc.
  • Sistema de ecuaciones en SAS
  • Simulación de Monte Carlo en SAS
  • Resultados del Stress Testing
• Stress Testing con modelo de supervivencia COX