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OBJETIVO DEL CURSO
El objetivo del curso es mostrar las principales herramientas y estrategias en las fases del ciclo de crédito: admisión, seguimiento, fraude y recobro.
El curso aporta modernas y potentes metodologías para prevenir y medir la morosidad, herramientas predictivas del fraude y del recobro.
Se explica el impacto en la calidad crediticia de las carteras de consumo debido a efectos de estacionalidad, ciclo del producto y factores macroeconómicos.
Se ha añadido modelos predictivos sobre el Score de ingreso y el Score de abandono.
Aprovechando la experiencia internacional de Fermac Risk, el curso expone los procedimientos, estrategias, políticas y estructura organizativa del Recobro y la originación.
Los ejercicios son reales y están hechos en SAS y/o Excel. Durante el curso se construyen herramientas de scoring de recobro y de comportamiento (Collection y Behaviour scoring).
¿QUIÉNES DEBEN ASISTIR?
El Curso esta dirigido a ejecutivos y directivos de entidades financieras, así como a los responsables
de los departamentos de recobro y finanzas.
Responsables de crédito y cobranzas de empresas con carteras de crédito al consumo.
Para la mejor comprensión de los temas es recomendable que el participante tenga conocimientos de estadística.
El participante recibirá material hardcopy y un CD con los ejercicios.
PRECIO
Precio: 2.000,00 €
Horario: 09:00 a 18:00 Hrs.
El Precio incluye:
Pregunte por nuestros precios a grupos.
INFORMACION
Teléfono: +(34) 911 310 622
e-mail: Martha.Segoviano@fermacrisk.es
www.fermacrisk.com
AGENDA
DÍA 1
Credit, Behaviour y Collection Scoring
- Ciclo de Crédito
- Introducción al Portfolio Management
- Diseño y Construcción de scores:
- Credit Scoring
- Behaviour Scoring
- Collection Scoring
- Tratamiento de datos
- Análisis Univariante
- Análisis de la calidad del dato en SAS
- Muestreo estratificado en SAS
- Análisis de outliers en SAS
- Análisis univariante en percentiles en SAS
- Análisis univariante óptimo en SAS NUEVO
- Estimación del KS, Gini e IV de cada variable
- Estimación Weight of Evidence
Modelos multivariantes
- Modelos Multivariantes
- Análisis de Correlaciones en SAS
- Regresión Logit, método stepwise en SAS
- Regresión Piecewise en Excel y SAS
Desarrollo de Scorecard
- Desarrollo y evaluación de scorecards
- Construcción de Tarjeta de Puntuación en SAS de Modelo de Comportamiento
- Construcción de Tarjeta de Puntuación en SAS de Modelo de Recobro
- Alineación del Score en SAS
- Performance del Score en Excel
- Poder Discriminante del Modelo: ROC, GINI y KS
- Pruebas de Estabilidad
- Matriz de confusión en Excel
DÍA 2
Originación / Admisión I
- Mejores practicas en la admisión
- Introducción al sistema de decisión
- Políticas de crédito
- Estructura organizativa en la originación
- Implementación de scores
- Carteras de consumo e hipotecario
- Carteras de tarjetas de crédito
- Response Score Nuevo
Originación / Admisión II
- Matriz dual de scores
- Income Score Nuevo
- Churn / Attrition Score Nuevo
- Bureau Score
- Profit Score
- Arboles de decisión
- Decisión del punto de corte
- Frontera eficiente en Excel y SAS Nuevo
- Construcción de Score experto
- Mejorando el Scoring a través de juicio experto
- Tratamiento Subprime
- Herramientas de tecnología disponibles en la admisión
- Modelo de Límites de Crédito en Excel Nuevo
Modelos para estimar la PD
- Probabilidad de Default
- Calibración de la PD por antigüedad en SAS Nuevo
- Ajuste al ciclo en Excel y Solver
- Calibración de la PD por cosecha o añada en SAS Nuevo
- Estimación de la PD Point in Time en Excel
- Estimación de la PD Trough The Cycle en SAS Nuevo
- Modelo de Regresión de Poisson de la PD Nuevo
- Low Default Portfolios en carteras de consumo en Excel
Validación cuantitativa: PD
- Backtesting PD en Excel
- Hosmer Lameshow test
- Normal test
- Binomial Test
- Spiegelhalter test
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DÍA 3
Seguimiento y Fraude
- Políticas de seguimiento
- Sistemas de Alerta en carteras minoristas
- Uso del Score de Comportamiento
- Estrategias de incremento/decremento de línea de crédito
- Optimización líneas de crédito
- Análisis de Roll Rates
- Vintage Análisis
- Fraude Nuevo
- Estrategias en Fraudes Nuevo
- Score de Fraude y prevención Nuevo
- Estrategias de Pre-Morosidad Nuevo
Modelos de medición y forecast del Default de la PD
- Modelos de medición del default
- Roll Rates y Balance Rates en Excel
- Series temporales multivariantes del impago en SAS
- Series temporales ARIMA de la PD en SAS
- Modelos estructurales en SAS
- Procesos de Markov en SAS
- Modelos supervivencia en SAS
- Dual Times Dynamics en SAS
- Matrices de Transición en tiempo continuo en SAS
Stress Testing de la PD
- Stress Testing de los parámetros de riesgo
- Ajuste al ciclo de PD usando ratio upgrade/downgrade e inercia en Excel
- Stress Test de la PD con modelo de factores:
- Modelo Logit de factores macroeconómicos en SAS
- Series temporales de factores macroeconómicos AR(2) en SAS: PIB, índice de la construcción, tasa de paro, ratio de liquidez, tipo de interés euribor, energia, IPC, etc.
- Sistema de ecuaciones en SAS
- Matriz de Choleski en SAS y Excel
- Generación de Números aleatorios correlacionados en SAS y Excel
- Simulación de Monte Carlo en SAS
- Resultados del Stress Testing, niveles de confianza.
- Modelización conjunta PD y LGD, modelo de factores en SAS
- Stress Test conjunto de la PD y LGD en SAS
Exposure At Default (EAD) en tarjetas de crédito
- EAD en líneas de crédito
- CCF exposiciones default:
- Enfoque Fixed Horizon New
- Cohort en Excel New
- CCF exposiciones No default en Excel
Loss Given Default (LGD)
- Loss Given Default en Basilea II
- Estimación de la LGD Workout approach en Excel
- Ajuste de distribución beta en Excel
- Modelo Downturn LGD en Excel
- Score de LGD enfoque OLS, LAV y Logit en SAS
DÍA 4
Estrategias de Recobro
- Árboles de decisión
- Estrategias de recobro
- Técnicas de Optimización del recobro
- Optimización de costes de recuperación en SAS
- Estrategia de recobro óptima con árbol de decisión en SAS Nuevo
Herramientas de Tecnología en Recobro
- Papel de la tecnología en el recobro
- Software estadístico
- Sistemas de control adaptativo
- Sistemas de marcador predictivo
- Sistemas de respuesta de voz interactivos (IVR)
- Software para el mejor momento de llamar
- Sistemas de Monitorización de llamadas
- Software para la gestión de la fuerza de trabajo
- Sistemas de administración posteriores al fallido
Métricas y Key Performance Indicators (KPI´s):
Productividad, Eficiencia y Calidad
- Introducción
- Desarrollo y gestión de Key Performance Indicators
- Métricas del importe impagado
- Estadísticas del desempeño del cobrador
- Principales ratios para medir la gestión del recobro
Estructura Organizacional
- Organigrama en las mejores prácticas
- Responsable de recobro
- Responsable de tecnología
- Responsable de estrategia y análisis estadístico
- Responsabilidad de Formación
- Asignación de cuentas al cobrador
- Planificación de la capacidad
- Operaciones centralizadas contra regionalizadas
- Establecimiento de un centro de atención telefónica
Estrategias y Tácticas de Operación
- Programación de actividades de recobro
- Llamadas de Entrada y de Salida
- Enfoques estratégicos para marcadores predictivos
- Más allá del score de recobro: Modelos de acción específica
- Monitorización de llamadas
- Métricas: Reportes de medición del desempeño
- Motivación e incentivos de los cobradores
- Análisis de cola-servidor múltiples en serie en SAS Nuevo
- Simulación de tiempo de espera en SAS Nuevo
Reclutamiento y Planificación de Personal
- Mejores prácticas para la contratación y planificación de personal
- Movimiento y retención de personal
Recobro Externo: Uso de los Servicios de Externalización/Tercerización
- Principios sobre la externalización
- Asignación a un externo de Cartera Previa a que sea fallido/Castigado
- Asignación a un externo de Cartera Posterior a que sea fallido/Castigado
- Mejores prácticas para la segmentación
- Estrategias con LGD Score
- Auditorias de agencias de recobro y despachos de abogados
- Venta de Cartera
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