Curso avanzado en gestión del riesgo hipotecario, con modelos y técnicas de vanguardia, se abordan temas como la situación actual del mercado hipotecario global, análisis de los préstamos hipotecarios, fases del ciclo de crédito y herramientas predictivas de scoring, modelos de forecasting del default y tasa de recuperación, Basilea II, estimaciones avanzadas de PD y LGD durante el ciclo económico, modelos de capital económico y stress testing, titulizaciones hipotecarias, tasaciones hipotecarias y los principales eventos producidos por riesgo operacional.
Los conocimientos aprendidos en el curso son inmediatamente aplicables al trabajo diario. En el curso se explican ejercicios reales en SAS, Matlab y Excel que favorecen notablemente el aprendizaje.
El curso de una duración de 5 días contiene casos de estudio para comprender como ha resultado la implementación y uso de modelos en las entidades financieras.
¿QUIÉNES DEBEN ASISTIR?
Este programa esta dirigido a directores, gerentes, consultores, reguladores, auditores y analistas de riesgo de crédito y recobro responsables de carteras hipotecarias así como aquellos profesionales que se encuentren implantando los acuerdos regulatorios de Basilea II.
Profesionistas que trabajen en entidades bancarias, cajas de ahorro y todas aquellas empresas que se encuentren expuestas al riesgo hipotecario.
Es importante disponer de conocimientos en Estadística y Probabilidad para una mejor comprensión de los modelos.
AGENDA
DÍA 1
Gestión del Riesgo Hipotecario
Introducción
Crisis Financiera Subprime
Análisis Global del Mercado de Hipotecas
Estados Unidos
Latinoamérica
España
Demanda y Oferta Inmobiliaria
Efecto macroeconómico por precio de la vivienda,tipo de interés, PIB y Tasa de Desempleo
Errores comunes en la gestión del riesgo hipotecaria
Caso Estudio: Lecciones aprendidas en Fannie Mae y Freddie Mac
Préstamo Hipotecario
Tipología de Préstamos Hipotecarios
Fórmulas financieras
Sistemas de Amortización
Ejercicio 1: Sistema de amortización, calculadora financiera y gráficos en Excel
Ciclo de Crédito
Admisión
Proceso de Admisión de préstamos hipotecarios
Análisis Cash Flow
Análisis Avanzado de los Gastos
Criterios Loan To Value
Herramientas Predictivas
Scoring de Admisión Hipotecario
Tratamiento de Datos
Definición de Malo a través de roll rates
Segmentación
Variables Clave de Admisión
Análisis Univariante WOE
Análisis Multivariante: Logit y Piecewise
Reject Inference
Evaluación del Modelo
Definición del Punto de Corte
Sistema de Admisión con árboles de decisión
Bureau Score e información del Bureau
Matrices Duales
Proceso de Admisión de Promotores
Rating de Promotores
Variables Financieras Clave
Análisis de la Empresa
Análisis del Proyecto
Sistema Experto
Prueba de coherencia
Modelización
Ejercicio 2: Estimación de scorecard de admisión de cartera hipotecaria con aceptados y rechazados en SAS y Excel
Ejercicio 3: Estimación de Rating de Promotores en Excel
DÍA 2
Seguimiento
Proceso de Seguimiento
Scoring de Comportamiento Hipotecario
Variables Clave en Hipotecas
Segmentación
Horizonte Temporal
Score de Abandono
Definición
Variables Clave
Segmentación
Modelos Multivariantes
Validación cuantitativa del Modelo
Validación Estadistica: multicolinealidad y heterocedasticidad
Pruebas de poder discriminante: Gini, KS, IV, CIER y ROC
Pruebas de estabilidad: Índice de Estabilidad y Ji-Cuadrada
Ejercicio 4: Scoring de comportamiento en SAS y Excel
Ejercicio 5: Pruebas de validación cuantitativa en Excel
Recobro/Cobranzas
Proceso de Recobro
Modelos predictivos
Score de Recobro
Definición de LGD
Score de LGD
Backtesting, calibración y poder discriminante
Estrategias de Recobro
Árboles de decisión
Estrategias de recobro
Técnicas de Optimización del recobro
Desarrollo y gestión de Key Performance Indicators
Métricas del importe impagado
Estadísticas del desempeño del cobrador
Principales ratios para medir la gestión del recobro
Estrategias y Tácticas de Operación
Programación de actividades de recobro
Herramientas tecnológicas del recobro
Enfoques estratégicos para marcadores predictivos
Métricas: Reportes de medición del desempeño
Externalización
Venta de Cartera
Ejercicio 6: Score de Recobro en SAS y Excel
Ejercicio 7: Optimización de estrategia de recobro en SAS
DÍA 3
Forecasting del Default y Recovery
Análisis avanzado de Roll Rates
Análisis avanzado de Flow Rates
Análisis avanzado Recovery Rates New
Análisis de Añadas / Cosechas en PD y Roll Rates
Análisis de Añadas en Recovery Rates New
Forecasting de Default con modelo ARIMA
Forecasting del Default con Modelo de Supervivencia
Forecasting Recovery Rates
Procesos de Markov
Matrices de Transición en tiempo continuo
Ejercicio 8: Roll Rates y Flow Rates
Ejercicio 9: Series temporales multivariantes de Roll Rates
Ejercicio 10: Series temporales ARIMA de Flow Rates y Recovery Rates
Ejercicio 12: Procesos de Markov en SAS
Ejercicio 14: Forecasting de Modelos supervivencia en SAS
Ejercicio 15:Matrices de Transición en tiempo continuo
PD y LGD
Calibración Avanzada de la PD en cartera hipotecaria
PD PIT
Curvas de Calibración MOB / YOB
Panel Data con variables macroeconómicas
Análisis de Supervivencia con variables macroeconómicas
Modelo de Vectores Autoregresivos
Modelo Estructural con variables macroeconómicas
Estimación PD TTC
Downturn PD en Basilea III
Calibración Avanzada de la LGD en carteras hipotecaria
LGD Workout
Ciclos de Default
Downturn LGD
Análisis del LTV
Efecto Precio de la Vivienda
Validación PD y LGD
Ejercicio 16: Estimación de Curvas de Calibración
Ejercicio 17: Estimación de PD con análisis de supervivencia
Ejercicio 18: Estimación de PD con vectores autoregresivos
Ejercicio 19: Estimación de LGD Downturn
DÍA 4
Capital Económico y Regulatorio
Capital Regulatorio Basilea II en Carteras Hipotecaria
Enfoque Estándar
Enfoque IRB
Capital Económico en Carteras Hipotecaria
Pérdida Esperada e Inesperada
Tratamiento de Correlaciones en Hipotecas
Análisis de Clusters
Modelos de Capital Económico
Enfoque Varianza-Covarianza
Modelo Unifactorial
Modelo Multifactorial
Credit Risk +
Credit Portfolio View adaptado a Hipotecas
Gestión del Capital Económico
Ejercicio 20: Estimación de Capital Económico de cartera hipotecaria por modelo unifactorial y multifactorial
Ejercicio 21: Estimación Capital Económico Credit Risk +
RAROC y Pricing Hipotecario
Definición de RAROC
RAROC Hurdle Rate
Pricing en carteras hipotecarias
Gestión del RAROC
Ejercicio 22: Calculadora de Pricing y RAROC en Excel
DÍA 5
Stress Testing
Stress Testing de la PD
Stress Testing de la LGD
Stress Testing de las correlaciones
Stress Testing en el Capital Económico
Ejercicio 23: Stress Testing de la PD con variables macroeconómicas
Ejercicio 24: Stress Testing en el capital económico con modelo unifactorial
Titulización Hipotecaria
Titulización de Activos hipotecarios
Esquema Titulización Hipotecaria
Fases del Proceso de Titulización
Forma de Mejora Crediticia
Modelización Flujo de Caja
Modelización Prepagos hipotecarios
Modelización de tipos de interés
Curvas de Maduración por Trancha
Titulización en Basilea II
Enfoque Estándar
Enfoque IRB: RBA, SF e IAA
Riesgo Operacional
Gestión del Riesgo Operacional
Eventos en la crisis subprime
Clases de Riesgo en la crisis subprime
Key Risk Indicators en el ciclo de crédito
Seguros y Recuperaciones
Valoración Inmobiliaria
Metodología de Precios Hedónicos
Variables y atributos claves
Modelos Multivariantes del Precio
PRECIO
Precio: 3.000 €
Horario: 09:00 a 18:00 Hrs.
El Precio incluye:
Almuerzo más Café
Material Hardcopy de las presentaciones
CD con presentaciones en formato PDF y ejercicios.
