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Dia 1
Módulo 0: Gestão de Risco Global
• Situação atual crise financeira e
• Controle de Risco Global
• Governança Corporativa
• Estudo de Caso 1 :Erros na gestão de risco global Novo
Módulo 1 : Basileia II e III
• Introdução de Basileia II
• PILAR I :
o Risco de Crédito
o Standard Approach
o IRB
o Mitigação de Riscos de Crédito
o Tratamento de Securitizations
o Risco de contraparte
o Risco Operacional
o Risco de Mercado
o Recursos próprios relatórios do Banco de Espanha
• PILAR II
o Quatro princípios de revisão da supervisão
o ICAAP Processo
o Tratamento do risco de crédito, de mercado e riscos operacionais em Pilar II
o Risco de concentração
o Risco de liquidez
o Business Risk
o risco de taxa de juros
o Stress Testing
• PILAR III
o Divulgação Princípio
o Qualitativa Divulgação
• BASEL III NOVO
o Capital e Deduções
o Risco de contraparte
o Leverage Ratio
o Risco Sistémico
o Rácio de liquidez
• Exercício 1: Máximo potencial de exposição ao risco de contraparte dos derivados
Dia 1 e 2
Módulo 2 : Risco de Mercado e Negócios
• Risco de Mercado em Basileia II
o Novas revisões do Acordo de Basileia II em 2009, de risco de mercado
o IRC Novo
• Risco de Mercado
o VaR da taxa de câmbio , taxa de juros , ações e commodities
o VaR Paramétrico : Normal e t-Student Novo
o VaR Simulação de Monte Carlo
o VaR Simulação Histórica
o Opções Delta VaR e Vega Novo
o Cópula Gaussiana VaR com fatores e t-Student
o Backtesting
o Análise de Cenário
o Stress Testing
o Incremental risco de inadimplência
• Otimização de portfólio
o Efficient Frontier e CAPM
o Alocação de Capital Novo
• Risco de Negocio
o Standard Approach
o Earning at Risk
• Exercício 2: Estimativa de VaR : Utilizando Simulação de Monte Carlo , Simulação Histórica e Parâmetros em Excel com Visual Basic.
• Exercício 3: VaR com fatores de cópula Gaussiana e tStudent
• Exercício 4:Otimização de carteiras e fronteira eficiente no Excel com Visual Basic.
• Estudo de Caso 2 : Como lidar com o risco de mercado em tempos de crise . Novo
Módulo 3: Risco de Liquidez ,
Risco de taxa de juros e
ALM
• Gestão de Ativos e Passivos
o Introdução à gestão de activos e passivos
o GAP Analysis
o Carteira de duração modificada
o Modelos de depósitos
o Pré-pagamento de Modelagem
o A sensibilidade da margem financeira
o Sensibilidade Património Recursos Próprios
o Introdução aos métodos de otimização
o ferramentas de simulação estocástica
• risco de taxa de juro
o Simulação de curvas de taxa de juro
o Estimativa Valor Econômico
o O capital econômico
• Risco de Liquidez: Funding Liquidity Risk
o Gap liquidez estática e dinâmica
o Rácios de liquidez
o Liquidity Coverage Ratio
- Net Stable Funding Ratio
- Cash Flow at Risk CFaR
o Liquidity at Risk LaR
o Stress Test e planos de contingência
• Risco de Liquidez: Market Liquidity Risk
o Liquidez VaR Bid-Ask
• Exercício 5: valor econômico estimado
• Exercício 6: Modelo de simulação das taxas de juro
• Exercício 7:Análise de Gap de liquidez
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Dia 3
Módulo 4: Risco de Crédito I
• Scorecard y Rating
o Credit Scoring
o Construção de Rating
o Behavior Score e Recuperação Score
• Perda Esperada
o Probabilidade de default (PD)
o PIT PD / PD TTC
o calibração PD
o Perda dado o incumprimento (LGD)
o Downturn LGD
o Modelo de Regressão de LGD
o Exposição (EAD)
• Validação do modelo IRB :
o Backtesting
o Poder Discriminante
o Stability Test
• Stress Testing PD
o Modelo unifatorial
o Modelo multifatorial
• Forecasting en Risco de Crédito
o Análise avançada de Roll Rates
o Vintage Analysis
o Processos de Markov
o Matrizes de transiçãon
o Regressão de Poisson
• Exercício 8: Construção scorecard : análise univariada ótimo , ai , e regressão Logit piecewise
• Exercício 9: calibração PD
• Exercício 10 : Teste ergométrico do PD a fatores macroeconômicos no Excel e SAS
• Exercício 11: PD Backtesting testes : teste de Hosmer Lameshow , teste Normal, Binomial Test, teste Spiegelhalter
• Exercício 12:Discriminant Power : KS, ROC, CIER , IV e Gini
• Exercício 14: Roll Rates forecasting
Dia 4
Módulo 5: II Risco de Crédito
• Capital Econômico
o perda inesperada
o correlação de default : as empresas da carteira
o Correlação de default : Portfolio do Consumidor
o perda inesperada contributoria
• Modelos Capital Econômicos
o Modelo unifatorial
o CreditMetrics
o Credit Portfolio Views
o KMV
o CreditRisk +
o Modelo multifatorial
• Concentração de Risco : Definição Pykthin
• Derivativos de Crédito
• RAROC e Preços
• Stress Test
• Exercício 15 :Modelo Unifactorial, capital econômico através de Simulação de Monte Carlo em Excel com Visual Basic.
• Exercício 16 : O capital econômico SAS + CreditRisk
• Exercício 17: Capital Econômico : o modelo multifatorial com simulação de Monte Carlo em SAS
• Exercício 18: Capital Econômico em Excel CreditMetrics Novo
• Exercício 19 : Stress Testing com fatores tais como PIB, taxa de desemprego, índice de liquidez , taxa de juros , etcNovo
• Estudo de Caso 3:Credit Risk Management, mega riscos e estrutura organizacional Novo
Dia 5
Módulo 6: Risco Operacional
• Definição de Risco Operacional
• Basileia II Risco Operacional
o Indicador Básico
o Standard Method
o Métodos Avançados
• Gestão de Risco Operacional
o Usando KRIS
o Controle de Risco Auto- Avaliação
o Mitigação
• Scenario Based Approach
• Loss Distribution Approach
o Dados internos
o Dados externos
o Scenario Building
o Mitigação
o Distribuições de Severidad
o Distribuições de freqüência
o Simulação de Monte Carlo
o Loss Distribution Approach
o cópula Gaussiana e T-Student
o Extreme Value Theory em risco operacional
o Teste Modelo: KS, Anderson Darling , Praça Chi e Von Mises Cramer
o Estimação Bayesiana Novo
o Modelo de Risco Operacional: Validação
o Agregação de perdas método recursivo Panjer
o Trasnformation Fast Fourier FFT e IFFT
• Exercício 20 : Definir binomial negativa ea freqüência de Poisson
• Exercício 21:Conjunto de distribuição lognormal , gama, Weibull , exponencial e GH: SAS e R
• Exercício 22: EVT : Ajustar o generalizada de Pareto , Gráfico de Hill e significa excesso de gráfico na SAS.
• Exercício 23: Estimativa capital simulação de Monte Carlo
• Exercido 24: Estimativa capital Panjer e FFT em Matlab Novo
Módulo 7: Integrada de Riscos e Gestão do Capital
• Princípios de agregação de Risco
• diversificação intra e inter- risco
• Gestão capital Econômico
• Planejamento de Capital ICAAP
• Stress Test
• RAROC e criação de valor
• Exercício 25: Estimativa da Gaussian copula e student copula em global capital em SAS e Excel
• Exercício 26: Análise e resultados do capital global
• Exercício 27: Stress Test global
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