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OBJETIVO DEL CURSO
El objetivo del curso es mostrar metodologías y herramientas para gestionar eficazmente el riesgo operacional. El curso detalla el procedimiento de autoevaluación y el de Key Risk Indicators.
El curso explica la estructura organizativa del departamento de riesgo operacional y la integración del riesgo operacional en la entidad.
El participante comprenderá a través de casos de estudio estrategias y soluciones para implementar metodologías de riesgo operacional.
De forma introductoria se aborda la estimación de capital económico por riesgo operacional bajo los enfoques Loss Distribution Approach y Scenario Based Approach.
¿QUIÉNES DEBEN ASISTIR?
Este programa esta dirigido a responsables, analistas y consultores de riesgos.
AGENDA
DÍA 1
MÓDULO I: Riesgo Operacional
- Impacto de la Crisis Financiera
- Definición del Riesgo Operacional
- Principales eventos y pérdidas históricas y del año 2008
- Método del Indicador Básico y Estándar en Basilea II
- Proceso del Riesgo Operacional
- Enterprise Risk Management
MÓDULO II: Organización y Estructura
- Estructura y organización en la gestión de riesgo operacional
- Roles y responsabilidades
- Comité de Riesgo operacional
- Comité de nuevos productos
- Integración de la gestión del riesgo operacional en la entidad
- Auditoria interna y Compliance
- Creando Cultura de riesgos
MÓDULO III: Tratamiento del Evento e
identificación de la pérdida
- Evento de riesgo operacional
- Identificación de la pérdida
- Fuentes contables
- Clasificación del riesgo operacional
- Valoración del riesgo operacional
- Tratamiento de Eventos múltiples
- Definición de Mapa de Riesgos
- Eventos y causas que le provocan
MÓDULO IV: Valoración del Riesgo operacional:
Control Self Assessment
- Estructura de Auto evaluaciones y cuestionarios
- Risk Rating en riesgo operacional
- Matriz de Probabilidad e impacto
- Herramientas de RCSA
- Enfoque Cuestionario
- Enfoque Workshop
- Mejores practicas para desarrollar cuestionarios
- Validación de la auto evaluación
- Seguimiento de los RCSA en la entidad
- Scorecard
- Dinámica 1: Método de Workshop para determinar el RCSA
PRECIO
Precio: 1.500,00 €
Horario: 09:00 a 18:00 Hrs.
El Precio incluye:
INFORMACION
Teléfono: (34) 911 310 622
Martha.Segoviano@fermacrisk.es |
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DÍA 2
MÓDULO V: Mitigación del Riesgo Operacional
- Medidas de mitigación
- Planes de contingencia
- Planes de continuidad de negocio
- Seguimiento de la mitigación
MÓDULO VI: Seguimiento: Key Risk Indicators
- Definición del Key Risk Indicators
- Modelo para construir un KRI
- Establecimiento de alertas del riesgo operacional
- Seguimiento de los KRI en la entidad
- Herramienta de KRI
- Enfoque de Scoring para KRI
- Ejercicio 1: Ejercicio en Excel de Scoring para los KRI
MÓDULO VII: Tecnología y desarrollo de base de datos
- Creación de datamart de riesgo operacional
- Fuentes de información
- Captura de eventos y pérdidas
- Agregación de base de datos
- Herramientas tecnológicas
- Herramientas de Reporting
- Análisis de Vendor en riesgo operacional
- Adquirir software o desarrollo in house: Ventajas y desventajas
- Integración de datos externos, internos y escenarios.
MÓDULO VIII: Riesgo Reputacional
- Definición
- Gestión del riesgo reputacional
- Herramientas de riesgo reputacional
DÍA 3
MÓDULO IX: Modelo AMA: Scenario Based Approach
- Enfoque AMA
- Scenario Based Approach SBA
- Generación de escenarios
- Valoración de Escenarios
- Técnicas de Validación
- Frecuencia y severidad
- Correlaciones
- Simulación
- Estimación de Capital
- Stress Testing
- Ejercicio 2: Estimación de capital enfoque SBA
MÓDULO X: Modelo AMA: Loss Distribution Approach
- Requerimientos Cuantitativos
- Requerimientos Cualitativos
- Bases de datos internas y externas
- Distribuciones parametricas de frecuencia
- Distribución parametricas de severidad
- Simulación de Monte Carlo
- Estimación de capital
- Modelos híbridos entre LDA y Scenario Based Aproach
- Ejercicio 3: Estimación de capital enfoque LDA
MÓDULO XI: Reporting
- Reporting de eventos y pérdida
- Reporting de resultado de la autoevaluación
- Reporting de KRIs: y scorecard
- Reporting de seguimiento de implementación de modelos
- Reporting a la alta dirección
MÓDULO XII: Casos de Estudio
- Caso de Estudio 1: Riesgo Operacional en la tesorería del banco
- Caso de Estudio 2: Estrategia para controlar el Riesgo operacional
- Caso de Estudio 3: Implementación de enfoque estándar en banco europeo
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