Día 1

Módulo 0: Gestión Global del Riesgo

• Situación Actual y crisis financiera
• Control global del riesgo
• Gobierno corporativo
• Caso de Estudio 1: Errores en la gestión global del riesgo New

Módulo 1: Basilea II y III 

• Introducción Acuerdo de Basilea II 
• PILAR I:
  • Riesgo Crédito
  • Enfoque Estándar
  • Enfoque IRB
  • Mitigación del riesgo de crédito
  • Tratamiento de las Titulizaciones
  • Riesgo de Contraparte
  • Riesgo Operacional
  • Riesgo Mercado
  • Informes Recursos Propios Banco de España
• PILAR II
  • Cuatro principios del examen supervisor
  • Proceso ICAAP
  • Tratamiento riesgo de crédito, mercado y operacional en el Pilar II
  • Riesgo de concentración
  • Riesgo de liquidez
  • Riesgo de negocio 
  • Riesgo de tipo de interés
  • Stress Testing 
• PILAR III
  • Principio de Divulgación
  • Divulgación Cualitativa 
• BASILEA III NEW
  • Capital y Deducciones
  • Riesgo de Contraparte
  • Ratio de Apalancamiento
  • Riesgo Sistemico
  • Buffer adicionales de capital
  • Ratio de Liquidez
• Ejercicio 1: Exposición potencial máxima por Riesgo de Contraparte en productos derivados

DÍA 1 y 2

Módulo 2: Riesgo de Mercado y de Negocio

• Riesgo de Mercado en Basilea II

  • Estimación de capital

  • Nuevas revisiones de Basilea II en riesgo mercado 2009

  • Stressed Value-at-Risk New

  • IRC New

• Riesgo de Mercado

  • VaR tipo de cambio, tipo de interés, renta variable y commodities

  • VaR paramétrico: Normal y t-Student New

  • VaR Simulación de Monte Carlo

  • VaR Simulación histórica

  • VaR de opciones Delta y Vega New

  • VaR con factores Copula gaussiana y t-Student

  • Backtesting

  • Scenario Analysis

  • Stress Testing

  • Incremental Default Risk

• Optimización de portfolios

  • Frontera Eficiente y CAPM

  • Capital Allocation New

• Riesgo de Negocio

  • Enfoque Estándar

  • Earning at Risk

• Ejercicio 2: Estimación del VaR: usando Simulación de Monte Carlo, Simulación Historica y parametrica en Excel con Visual Basic.

• Ejercicio 3: VaR con factores, copula gaussiana y tStudent 

• Ejercicio 4: Optimización de portfolios y frontera eficiente en Excel con Visual Basic.

• Caso de Estudio 2: Como afrontar el riesgo de mercado en tiempos de crisis. New

Módulo 3: Riesgo de Liquidez, de tipo de interés y 

riesgo en Activos y Pasivos

Módulo 4: Riesgo de Crédito I 

• Scoring y Rating

  • Construcción de Credit Scoring Admisión

  • Construcción del Credit Rating empresas

  • Score de Comportamiento y  Recobro

• Pérdida Esperada

  • Probabilidad de default (PD)

  • PD PIT/ PD TTC

  • Calibración de PD

  • Loss Given Default (LGD)

  • Downturn LGD

  • Modelo de regresión para LGD

  • Exposure at default (EAD)

• Validación de Modelos IRB:

  • Backtesting

  • Poder Discriminante

  • Pruebas de Estabilidad

• Stress Testing en la PD

  • Modelo Unifactorial

  • Modelo Multifactorial

• Forecasting en Riesgo Crédito

  • Análisis avanzado de Roll Rates

  • Análisis Vintage (Añadas, cosechas)

  • Procesos de Markov

  • Matrices de transición

  • Regresión de Poisson New

• Ejercicio 8: Construcción de scorecard:análisis univariante óptimo, WOE, Regresión Logit y Piecewise

• Ejercicio 9: Calibración de la PD

• Ejercicio 10: Ejercicio de Stress Testing  de la PD con factores macroeconómicos en Excel y SAS

• Ejercicio 11: Pruebas Backtesting PD: Hosmer Lameshow test, Normal test, Binomial Test, Spiegelhalter test

• Ejercicio 12: Poder Discriminante: KS, ROC,CIER, IV y Gini

• Ejercicio 14: Forecasting de Roll Rates y Vintage

Día 4

Módulo 5: Riesgo de Crédito II

• Capital Económico

  • Pérdida Inesperada Standalone

  • Correlación de Default: cartera de empresas

  • Correlación de Default: cartera de consumo

  • Pérdida Inesperada contributoria

• Modelos de Capital Económico

  • Modelo Unifactorial

  • Creditmetrics

  • Credit Portfolio Views

  • Enfoque KMV

  • CreditRisk +

  • Modelo Multifactorial

• Riesgo de Concentración: Ajuste Pykthin

• Derivados de Crédito

• RAROC y Pricing

• Stress Testing
• Ejercicios 15: Capital económico con Modelo unifactorial usando Simulación de Monte Carlo en Excel con Visual Basic.

• Ejercicio 16: Capital económico: CreditRisk+ en SAS

• Ejercicio 17: Capital Económico: Modelo multifactorial con simulación de Monte Carlo en SAS

• Ejercicio 18: Capital económico: Creditmetrics en Excel New

• Ejercicio 19: Ejercicio de Stress Testing usando factores como: PIB, tasa de paro, ratio liquidez, tipo de interés, etc.New

• Caso de Estudio 4: Gestión del Riesgo de crédito, mega riesgos y estructura organizativa  New

Día 5

Módulo 6: Riesgo Operacional

• Definición Riesgo Operacional

• Riesgo Operacional en Basilea II

  • Método del Indicador Básico

  • Método Estándar 

  • Métodos Avanzados

• Gestión de Riesgo Operacional

  • Uso de los KRIs

  • Risk Control Self-Assessments 

  • Mitigación

• Modelo AMA Scenario Based Approach

• Modelo AMA Loss Distribution Approach

  • Datos Internos

  • Datos Externos

  • Construcción de Escenarios

  • Mitigación

  • Distribuciones de Severidad 

  • Distribuciones de Frecuencia

  • Simulación de Montecarlo

  • Loss Distribution Approach

  • Cópula gaussiana y T-student

  • Teoría del Valor Extremo en riesgo operacional

  • Test Model: KS, Anderson Darling, Chi Square y Cramer Von Mises

  • Estimación Bayesiana New

  • Validación de modelos de Riesgo Operacional

  • Agregación de pérdidas método recursivo Panjer

  • Fast Fourier Trasnformation 

• Ejercicio 20: Ajuste binomial negativa y Poisson de frecuencia

• Ejercicio 21: Ajuste distribución lognormal, gamma, weibull, exponencial y G-H: SAS y R New

• Ejercicio 22: EVT: Ajuste de pareto generalizada, gráfico de Hill y excess mean graph en SAS.

• Ejercicio 23: Estimación capital con simulación de Monte Carlo

• Ejercico 24:Estimación capital con Panjer y FFT en Matlab y SAS New 

Módulo 7: Integración de Riesgos y Gestión del capital