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Curso de Financial Risk Management

 

 

 

 

 

OBJETIVO DEL CURSO

 

 

El curso esta inspirado en el manual Financial Risk Management del GARP®. Los objetivos del curso son: mostrar al participante metodologías que permitan identificar, medir y gestionar los distintos riesgos financieros y operacionales a que están expuestas las entidades.

 

La estructura del curso esta dividida en una introducción cuantitativa a los instrumentos financieros, fundamentos estadísticos y probabilísticos y métodos de simulación de Monte Carlo. El resto del curso aborda el riesgo de mercado, el riesgo en inversiones, el riesgo de crédito, operacional y de liquidez, así como temas sobre gestión integral de los riesgos y el marco regulatorio de los riesgos financieros.

 

El curso no tiene como objetivo que el participante se certifique en FRM. Sino que adquiera conocimientos de riesgos financieros en el corto plazo y con la calidad de Fermac Risk SL.

 

Se explicarán todos los conceptos con ejemplos en Excel y Matlab.

 

 

 

 

¿QUIÉNES DEBEN ASISTIR?

 

Este programa esta dirigido:

  • A cualquier profesionista que desee iniciar una carrera profesional en la gestión de los riesgos financieros.
  • A recien egresados de Licenciaturas

Para la mejor comprensión de los temas es recomendable que el participante tenga conocimientos básicos de estadística y matemáticas.

 

Al participante se le entregará exclusivamente material hardcopy de las presentaciones.

 

 

Día 1

 

Módulo I: Análisis Cuantitativo 

  • Fundamentos en los Bonos
    • Valoración
    • Duración, convexidad, derivadas, series de Taylor
  • Fundamentos de Probabilidad
    • Tratamiento de funciones de variables aleatorias
    • Distribuciones paramétricas conocidas:uniforme, normal, lognormal, t-student, poisson y binomial
  • Fundamentos de Estadística
    • Análisis de Regresión
  • Métodos de Montecarlo
    • Simulación de una variable aleatoria: movimiento geométrico browniano, árboles binomiales, procesos de Markov
    • Simulación del VaR
    • Simulación de derivados
    • Factorización de Cholesky

Día 2

 

Módulo II: Mercado de Capitales

  • Introducción a los Derivados

    • Forwards, futuros y swaps

  • Opciones

    • Valoración

  • Renta Fija

    • Instrumentos de Renta Fija y análisis

    • MBS Mortgage Backed Securities

  • Derivados de Renta Fija

    • Forwards, Swaps, opciones

  • Mercado de Acciones

    • bonos convertibles, warrants.

  • Mercado de divisas y commodities

Día 2 y 3

 

Módulo III: Riesgo de Mercado

  • Value at Risk

    • Parametros y elementos del VaR

    • Cash Flow at Risk

  • Identificación de los factores de riesgo

    • Riesgos de Mercado

    • Origen de las pérdidas

    • Discontinuidad y riesgo de evento

    • Riesgo de Liquidez

  • Tipos de Riesgos

    • Riesgo de divisa, renta fija, acciones, commodities

  • Cobertura de riesgos lineales

    • Cobertura optimizada

  • Opciones: Riesgos no lineales

    • Evaluando opciones

    • Griegas: Delta, Gamma, Vega, Rho y Theta

    • Cobertura dinámica

  • Modelización de factores de riesgo

    • Distribución normal

    • Colas pesadas

    • Garch y EWMA

  • Métodos de VAR

    • Mapping

    • VaR paramétrico Delta-Normal

    • VaR Simulación de Montecarlo

    • VaR Simulación histórica

 

Módulo IV: Investment Risk Management

  • Portfolio Management

  • Gestión y estrategias con Hedge Funds

  • Portolio Risk

 

Día 4

 

Módulo V Riesgo de Crédito

 

  • Introducción al Riesgo de Crédito

  • Medición actuarial del riesgo de crédito

    • Tasas de Default

    • Tasas de recuperación

    • Rating Corporate y Soberano

  • Medición del riesgo de default a través de precios de mercado

    • Precios en bonos tipo corporate

    • Precios en acciones

    • Modelo de Merton

  • Credit Exposure

    • Credit Exposure en instrumentos derivados

  • Derivados de Crédito

    • CDS. Total Return Swaps, CLN, etc.

    • Pricing y cobertura con derivados de crédito

  • Gestión del Riesgo de Crédito

    • Distribución de pérdidas crediticias

    • Credit VaR

  • Modelos de tipo Portfolio de riesgo crédito

    • CreditMetrics

    • CreditRisk+

    • KMV

    • Credit Portfolio View

Día 5

 

Módulo VI: Riesgo Operacional y

Gestión Integral de Riesgos 

 

  • Identificando el Riesgo Operacional

  • Medición del Riesgo Operacional

    • Enfoque Actuarial

  • Gestión del Riesgo Operacional

    • Capital Allocation

    • Mitigación

    • Modelo de Merton

  • Riesgo de Liquidez

  • RAROC

  • Mejores prácticas sobre reportes

  • Gestión de Riesgos

    • Tipos de Riesgos

    • Mejores prácticas de políticas, metodologías e infraestructura

  • Control de Traders

 

Módulo VII: Regulación y Compliance

  • Regulación de instituciones financieras

  • El Acuerdo de Basilea

    • Acuerdo 1988

    • Enmienda 1996

    • El Nuevo Acuerdo de Basilea II

    • Riesgo de Crédito

    • Titulizaciones

    • Riesgo Operacional

  • Riesgo de Mercado en Basilea II

    • Modelos Internos y Método Estándar

    • Stress Testing

    • Backtesting

 

PRECIO 

 

Precio:     2.000 € 

 

Horario:  Lunes a Viernes: 9:00 a 18:00 Hrs.

 

 

El Precio incluye:

  • Material Hardcopy de las presentaciones
  • Ejercicios en Excel y Matlab 

 

 

 

INFORMACION

Teléfono: (34) 911 310 622

Martha.Segoviano@fermacrisk.es

www.fermacrisk.es

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