Gestión Global del Riesgo Executive
OBJETIVO DEL CURSO
¨ Este curso de cinco días es para ejecutivos que requieren conocer las principales metodologías en gestión global de riesgos pero sin tratar con modelos matemáticos.
¨ Aprenda a controlar y gestionar el riesgo en una entidad financiera.
¨ Conozca como funcionan conceptualmente los Modelos que miden el riesgo de crédito, mercado, operacional, tipo de interés, concentración y liquidez.
¨ Adquiera conocimientos sobre los requerimientos regulatorios de Basilea II
¨ Conozca cuales son los errores más comunes en la gestión global del riesgos.
¨ Interprete resultados de capital económico y pruebas de stress testing
¨ Explicación de resultados de ejercicios reales y potentes hechos en SAS, Matlab y Excel
¨ Como lograr una comunicación efectiva de resultados que arrojan modelos complejos.
¿QUIÉNES DEBEN ASISTIR?
Este Primer programa directivo esta dirigido a CEOs, Directivos Generales, Gerentes, Auditores, Contadores, Análistas Financieros, Tesoreros, así como para gerentes de riesgos financieros.
El contenido de este curso NO es estadístico ni matemático, los modelos se explican conceptualmente y se muestran resultados reales y casos de estudio.
El participante recibirá material hardcopy y un CD con los ejercicios y presentaciones.
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Día 1
Módulo 0: Gestión Global del Riesgo
Situación Actual y causas de la crisis financiera Control global del riesgo Gobierno corporativo Estructura organizativa de Riesgos -
Caso de Estudio 1: Errores en la gestión global del riesgo, Hardvard New
Módulo 1: Basilea II
- Introducción Acuerdo de Basilea II
- PILAR I:
- Riesgo Crédito
- Enfoque Estándar
- Enfoque IRB
- Mitigación del riesgo de crédito
- Tratamiento de las Titulizaciones
- Riesgo de Contraparte
- Riesgo Operacional
- Riesgo Mercado
- Informes Recursos Propios Banco de España
- PILAR II
- Cuatro principios del examen supervisor
- Proceso ICAAP
- Tratamiento riesgo de crédito, mercado y operacional en el Pilar II
- Riesgo de concentración
- Riesgo de liquidez
- Riesgo de negocio
- Riesgo de tipo de interés
- Stress Testing
- PILAR III
- Principio de Divulgación
- Divulgación Cualitativa
Día 1 y 2
Módulo 2: Riesgo de Mercado y de Negocio
Riesgo de Mercado en Basilea II Riesgo de Mercado
VaR tipo de cambio, tipo de interés, renta variable y commodities VaR paramétrico: Normal y t-Student VaR Simulación de Monte Carlo VaR Simulación histórica Gestión de Límites Backtesting Scenario Analysis Stress Testing -
Issues en la gestión del riesgo mercado Optimización de portfolios Riesgo de Negocio
Enfoque Estándar -
Earning at Risk Ejercicio 1: Resultados del VaR: usando Simulación de Monte Carlo, Simulación Histórica y paramétrica Ejercicio 2: Análisis del Backtesting en el VaR Ejercicio 3: Optimización de portfolios y frontera eficiente en Excel con Visual Basic. -
Caso de Estudio 2: Como afrontar el riesgo de mercado New
Módulo 3: Riesgo de Liquidez, de tipo de interés y
ALM
- Gestión de Activos y Pasivos
Riesgo de tipo de interés en el balance Riesgo de Liquidez: Funding liquidity Risk
- Gaps de Liquidez dinámico y estático
- Ratios de liquidez
- Cash Flow at Risk CFaR
- Liquidity at Risk LaR
- Stress Testing y planes de contingencia
- Riesgo de Liquidez: Market Liquidity Risk
- Ejercicio 4: Estimación valor económico y análisis GAP
- Ejercicio 5: Análisis GAP de liquidez
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Caso de Estudio 3: Gestión de activos y pasivos: caso real de banco internacional, Hardvard New
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Día 3
Módulo 4: Riesgo de Crédito I
Retail Empresas Análisis de la Pérdida Esperada Validación IRB:
Backtesting Poder Discriminante Pruebas de Estabilidad Test de Uso Gestión de Modelos -
Calidad de datos Forecasting en Riesgo Crédito Ejercicio 6: Análisis de modelos de scoring y rating Ejercicio 7: Validación ejecutiva de modelos y reporting -
Ejercicio 8: Forecasting de la PD, Roll Rates, añadas y matrices de transición
Día 4
Módulo 5: Riesgo de Crédito II
Gestión del Capital Económico por riesgo crédito Análisis de Modelos de Capital Económico
Modelo Unifactorial Creditmetrics Credit Portfolio Views Enfoque KMV CreditRisk + -
Modelo Multifactorial Análisis del Riesgo de Concentración Gestión de derivados de Crédito Gestión del RAROC Calculadora de Pricing - Análisis y aplicaciones del Stress Testing
- Ejercicios 9: Resultados de Capital económico con Modelo unifactorial usando Simulación de Monte Carlo en Excel con Visual Basic.
Ejercicio 10: Resultados de capital económico usando CreditRisk+ en SAS - Ejercicio 11: Resultados de Capital económico: Creditmetrics en Excel New
Ejercicio 12: Impacto de variables macro como PIB, tasa de paro, ratio liquidez y tipo de interés en las carteras de créditoNew Caso de Estudio 4: Gestión del Riesgo de crédito y capital económicoNew -
Caso de Estudio 5: Análisis de resultados de capital económico en entidades financieras New
Día 5
Módulo 6: Riesgo Operacional
Riesgo Operacional Riesgo Operacional en Basilea II Gestión de Riesgo Operacional Modelo AMA Scenario Based Approach New Modelo AMA Loss Distribution Approach
Datos Internos Datos Externos Construcción de Escenarios Mitigación Distribuciones de Severidad Distribuciones de Frequencia Simulación de Montecarlo -
Principales Issues en el LDA Riesgo Reputacional -
Ejercicio 14: Resultados de capital económico en el riesgo operacional
Módulo 7: Integración de Riesgos y
Gestión de Capital Global
Principios de Agregación de Riesgos
Diversificación intra e inter riesgos
Gestión Global de capital económico
Planificación de capital ICAAP
Stress Testing
RAROC y creación de valor
Ejercicio 15: Capital global por riesgo de crédito, mercado, operacional, tipo de interés, negocio, etc.
Ejercicio 16: Stress Testing Global
Caso de Estudio 6: Análisis de resultados de capital global en las entidades financieras New |
PRECIO
Precio: 3.000 €
Horario: 09:00 a 18:00 Hrs.
El Precio incluye:
- Almuerzo más Café
- Material Hardcopy de las presentaciones
- CD con presentaciones en formato PDF y ejercicios.
Pregunte por nuestros precios a grupos.
INFORMACION
Teléfono: +(34) 911 310 622
Martha.Segoviano@fermacrisk.es
www.fermacrisk.es
