Calendario España  2012

 

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Madrid	Enero-Marzo	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Días Curso
Credit Scoring, Validación y Stress Testing Nivel I	23-25 Ene				3
Credit Scoring, Validación, Capital y Stress Testing Nivel II	6-10 Feb				5
Collection Score, Default y Recobro	20-22 Feb				3
Gestión Global del Riesgo y Basilea III	16-20 Ene				5
Gestión Global del Riesgo y Solvencia II		4-8 Jun			5
Riesgo Operacional, Calibración Nivel I					3
Riesgo Operacional, Calibración Nivel II		11-15 Jun			5
Gestión Global de Hipotecas					5
Credit Scoring, Admisión, Seguimiento, Recobro y Stress Testing					5
Productos Estructurados, Opciones y Estrategias					5

 

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Evento CMS FORUM ESPAÑA:

 

 

 Fermac Risk participará como Sponsor en el 3º Congreso Nacional

 

de Crédito y Recobro  el próximo 15 y 16 de Noviembre en Madrid

 

 

 

 

 

 

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Curso de Solvencia II:

 

Hemos impartido dos cursos de Solvencia II en Madrid con excelentes comentarios de nuestros participantes, nuestra

 

fórmula es mostrar las mejores prácticas, apoyadas de ejercicios potentes en Excel, SAS y Matlab que permiten al

 

participante comprender mejor  los conceptos y modelos.

 

Disponemos de material de calidad con presentaciones de más de 600 diapositivas y más de 35 ejercicios.

 

 

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Opinión del lector:

 

 

 

 Excelente libro, me parece que el autor se ha esmerado en encontrar una colección de papers de alta calidad, recomiendo

 

ampliamente su lectura, sobre todo los temas de riesgo de concentración, riesgo de tipo de interés y riesgo de negocio.

 

 

 

 

 Muy buen libro, recomiendo leer el tema de taxonomia de curvas para comprender la morosidad, roll rates en el ciclo de vida de

 

los productos de crédito, recomiendo también la lectura de los modelos de stress testing y capital económico. El credit scoring no

 

deberia ser la última herramienta para gestionar el riesgo de crédito. Los modelos tipo data panel y de supervivencia Cox parecen

 

ser herramientas utiles y potentes para determinar el riesgo idiosincratico y sistemico de las carteras de consumo. 

 

 

 

Este libro me parece además de divertido es didactico y muy bueno, sobre todo  para aquellos que deseen comprender a

 

modelizar herramientas de credit de scoring, los ejemplos, como se dice en España, son buenos y breves por tanto dos veces

 

buenos. Los test estadisticos de poder discriminante, Gini, KS, etc. vienen explicados de forma clara y simple.

 

 

 

 

 

        The Basel II Risk Parameters, es una muy buena opción para aprender a estimar y validar paramétros del modelo interno IRB

 

        tales como la PD, LGD y EAD. Entre otros temas como el shadow rating, stress testing y Low default portfolio. Libro altamente 

 

        recomendable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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