DIA 1

               Design modelo de credit scoring

• Design e Construção de Modelos Credit Scoring      
• Análise univariada
• Princípios de análise univariada e processamento de dados
• Análise da qualidade de dados em SAS
• Ostragem estratificada
• Análise de outliers na SAS
• Análise univariada em percentis em SAS
  • Ótima análise univariada em Excel
  • Estimativa da KS, Gini e IV de cada variável em Excel
• Weight of Evidence WOE

                Os modelos multivariados

• Modelos variados e modelos de otimização
• Análise de Correlações na SAS
• Análise de componentes principais na SAS
• Regressão Logit , método stepwise em SAS
• Piecewise Regression Excel e SAS Novo
• Redes Neurais : SAS Perceptron
• Modelo de Algoritmos Genéticos em Matlab Novo
• As árvores de decisão CHAID em SAS

Scorecard Development

e Sistemas de decisão

• Desenvolvimento e avaliação de scorecards
• Sistema de  Decisão 
• Construção Scorecard Excel
• Scorecard Aligment em Excel
• Estimativa do ponto de corte  SAS
• Reject Inference em SAS
• Discriminant Power: ROC, Gini e KS em Excel
• Testes de estabilidade Excel
• Matriz de confusão Excel
• Dual- matrizes com dois escores em Excel

DIA 2

                Behavior Score e Collection Score

• Estratégias de Monitoramento e Recuperação
• Behavior Score
• Collection Score
• Recuperação de otimização com programação inteira no SAS

        Rating Empresas

• Credit Rating: Moody's Risk Calc , Z –Score, S & P.
• Análise e rácios financeiros .
• As variáveis qualitativas
• Definição do default
• Temporal Horizon
• Qualitativa e quantitativa fatores
• A análise univariada , com Excel Índices Financeiros
• Modelo multivariado em SAS
• Rating Experto: Dinâmica de grupo para ajustar os pesos das variáveis quantitativas e qualitativas na ferramenta automatizada para Excel.
• Coerência teste de Rating
• Construção de Rating
• Fatores qualitativa e quantitativa em Excel
• Peso- Estimativa Excel qualitativa e quantitativa Novo
• Modelo multinomial usando SAS Novo
• Estudo de Caso 1 :Gestão de credit scoring e rating, aplicação e execução.

DIA 3

Modelo de validação e de qualidade

• Basileia II Validação IRB
• Discriminant Power : Excel e estatístico SAS
• SAS validação cruzada
• Intervalos de confiança e volatilidade:
  • KS
  • ROC
  • Gini

Modelos de Forecasting de default

• Modelos de medição de default
• Roll Rates em Excel
• Séries temporais multivariadas de roll rates em SAS Novo
• Séries ARIMA do PD em Matlab Novo
• Modelos Estruturais em SAS Novo
• Processos de Markov  Novo
• Modelos de Sobrevivência SAS Novo
• Matrizes de Transição em Matlab tempo contínuo Novo

Modelos para estimar a PD

• Probabilidade de Default
• Calibração de PD SAS
• PD Point in Time
• Estimativa do PD PIT no tempo em Excel
• PD modelos SAS Trough The Cycle
  • Regressão Linear
  • Cointregración
  • A regressão logística
  • Modelo de sobrevivência
  • Univariada modelo em Excel
• Modelo de regressão de Poisson de PD em SAS e Excel
• Low Default Portfolio ( LDP) em carteiras empresa 
• LDP em carteiras de consumo
• Definição e validação da Master Scale em Excel
• Teoria da Credibilidade para validação da Máster Scale

DIA 4

Loss Given Default (LGD)

• Loss Given Default em Basileia II
• Workout  LGD
• Downturn LGD
• Score LGD abordagem OLS, LAV e Logit em SAS

Exposure at Default (EAD )

• EAD em linhas de crédito e cartões de crédito
• Credit Conversion Factor

Validação quantitativa : PD , LGD e EAD

• Backtesting em Excel -PD
• Hosmer Lameshow -teste
• Test- Normal
• Test- Binomial
• teste Spiegelhalter
• Backtesting Excel EAD e LGD

Stress Testing PD , LGD e EAD

• Stress Testing parâmetros de risco
• Stress Test- PD com fatores do modelo :
  • Fatores macroeconômicos
  • Modelo logit em SAS
  • AR séries temporais (2) SAS
  • Simulação de Monte Carlo em SAS
• Stress Testing de LGD / EAD fatores macroeconômicos SAS Novo

Correlação de Risco de Crédito

• Correlação de Default
• Asset Correlation
• A perda inesperada
• Correlação de default: carteiras retail SAS Novo

DIA 5

Capital econômico, Otimização e Preços

• Capital econômico, diversificação e RAROC
• Gestão de capital econômico
• Economic Models Capital
  • CreditRisk + 
  • Credit Portfolio views
  • CreditMetrics
  • Modelo unifatorial em Matlab Novo
  • Modelo multifatorial em Excel
• Risco de Concentração. Pykhtin  Novo
• Agregação de risco:
  • Gaussian copulas no Excel
  • t-student copulas em Excel no Excel
  • Cópula e EVT na Matlab Novo
• Estimativa da RAROC em Excel
• Otimização em Excel Matlab Novo
• Calculadora de Preços Excel e SAS Novo

Stess Testing do capital econômico

• Stress Testing de correlação de Metodologia Novo
• Stress testing na capital económica Novo
• Stress Testing em correlações de ativos em SAS Novo
• Stress Testing em matrizes de transição SAS Novo
• Estudo de caso: gestão de risco de crédito , capital econômico e estrutura organizacional.