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La expectativa de recesión económica, así como la actual crisis financiera, han provocado un fuerte incremento de la morosidad de carteras de crédito. En este entorno de incertidumbre, las entidades financieras deben estimar parámetros de riesgo ajustados al ciclo económico. También es necesario definir escenarios extremos y aplicar técnicas de stress testing.

Durante estos períodos de recesión es preciso contar con herramientas específicas para gestionar los riesgos. En el  riesgo de crédito hay que tener particular atención en la definición de un sistema de alertas tempranas capaz de prevenir la morosidad, así como de establecer estrategias para priorizar las acciones de recobro.

Las entidades financieras tienen el reto de implantar los requerimientos establecidos en el acuerdo de Basilea II. Como se sabe, dichas entidades tienen la posibilidad de aplicar alguno de los siguientes enfoques: estándar, IRB Básico e IRB Avanzado dentro del Pilar I.

El Pilar II presenta nuevos retos, la autoevaluación de capital, la medición y gestión de otros riesgos no considerados en el Pilar I, como los de, liquidez, concentración y negocio.

Oferta Formativa

Nuestra oferta formativa consta de un conjunto de cursos que contienen modelos estadísticos, metodologías de riesgos, técnicas matemáticas, programas en SAS y Excel con visual basic y un enfoque experto para resolver los problemas de implantación de los modelos.

A diferencia de otras ofertas formativas, FERMAC RISK S.L.N.E, ofrece cursos integrales, conformados por una parte teórica y otra práctica, la cual está constituida por un conjunto de ejercicios en SAS  básico y Excel con visual basic.