OBJETIVO DEL CURSO

El objetivo del curso es mostrar las principales herramientas y estrategias en las fases del ciclo de crédito: admisión, seguimiento, fraude y recobro.

El curso aporta modernas y potentes metodologías para prevenir y medir la morosidad, herramientas predictivas del fraude y del recobro. 

Se explica el impacto en la calidad crediticia de las carteras de consumo debido a efectos de estacionalidad, ciclo del producto y factores macroeconómicos.

Se ha añadido modelos predictivos sobre el Score de ingreso y el Score de abandono. 

Aprovechando la experiencia internacional de Fermac Risk, el curso expone los procedimientos, estrategias, políticas y estructura organizativa del Recobro y la originación.

Los ejercicios son reales y están hechos en SAS y/o Excel. Durante el curso se construyen herramientas de scoring de recobro y de comportamiento (Collection y Behaviour scoring).

¿QUIÉNES DEBEN ASISTIR?

El Curso esta dirigido a ejecutivos y directivos de entidades financieras, así como a los responsables

de los departamentos de recobro y finanzas.

Responsables de crédito y cobranzas de empresas con carteras de crédito al consumo.

Para la mejor comprensión de los temas es recomendable que el participante tenga conocimientos de estadística. 

El participante recibirá material hardcopy y un CD con los ejercicios.

PRECIO

Precio: 3.000 €  

Horario:   09:00 a 18:00 Hrs.

El Precio incluye:

• Almuerzo más Café
• Material Hardcopy de las presentaciones
• CD con presentaciones en formato PDF y ejercicios.

Pregunte por nuestros precios a grupos.

INFORMACION

Teléfono: +(34) 911 310 622

e-mail: Martha.Segoviano@fermacrisk.es

www.fermacrisk.com

AGENDA

DÍA 1 y 2

Ciclo de Crédito en carteras Retail

• Crisis Subprime
• Lecciones aprendidas
• Gestión proactiva del ciclo de crédito
  • Proceso de Admisión
  • Proceso de Seguimiento
  • Proceso de Recobro

Herramientas de Credit Scoring

• Diseño y Construcción de scores:
  • Credit Score
  • Score de Comportamiento
  • Score de Recobro
• Tratamiento de datos
• Análisis Univariante 
• Análisis de la calidad del dato en SAS
• Muestreo estratificado en SAS
• Análisis de outliers en SAS
• Análisis univariante en percentiles en SAS
• Análisis univariante óptimo en SAS NUEVO
• Estimación del KS, Gini e IV de cada variable
• Estimación Weight of Evidence
• Modelos Multivariantes
• Análisis de Correlaciones  en SAS
• Regresión Logit, método stepwise en SAS
• Regresión Piecewise en Excel y SAS
• Desarrollo y evaluación de scorecards

  Score de Admisión

• Ejercicio: Construcción de scorecard de Admisión de préstamos hipotecarios. 

Score de Comportamiento

• Ejercicio : Construcción de score de comportamiento para tarjetas de crédito

• Alineación del Score en SAS 
• Performance del Score en Excel
• Poder Discriminante del Modelo: ROC, GINI y KS
• Pruebas de Estabilidad 
• Matriz de confusión en Excel

DÍA 3

Originación / Admisión I

• Mejores practicas en la admisión
• Introducción al sistema de decisión
• Políticas de crédito
• Estructura organizativa en la originación 
• Implementación de scores 
• Carteras de consumo e hipotecario
• Carteras de tarjetas de crédito
• Response Score Nuevo 

Originación / Admisión II

• Matriz dual de scores
• Income Score Nuevo
• Churn / Attrition Score Nuevo
• Bureau Score
• Profit Score
• Arboles de decisión
• Decisión del punto de corte
• Frontera eficiente en Excel y SAS  Nuevo
• Construcción de Score experto
• Mejorando el Scoring a través de juicio experto 
• Tratamiento Subprime
• Herramientas de tecnología disponibles en la admisión
• Modelo de Límites de Crédito en Excel  Nuevo

Calibración de PD

• Probabilidad de Default
• Calibración de la PD por antigüedad en SAS Nuevo
• Ajuste al ciclo en Excel y Solver
• Calibración de la PD por cosecha o añada en SAS Nuevo
• Estimación de la PD Point in Time en Excel  
• Estimación de la PD Trough The Cycle en SAS Nuevo
• Modelo de Regresión de Poisson de la PD Nuevo
• Low Default Portfolios en carteras de consumo en Excel

Validación cuantitativa: PD

• Backtesting  PD en Excel
  • Hosmer Lameshow test
  • Normal test
  • Binomial Test
  • Spiegelhalter test

DÍA 4        

Seguimiento

• Políticas de seguimiento
• Sistemas de Alerta en carteras minoristas
• Uso del Score de Comportamiento
• Transaction Score
• Estrategias de incremento/decremento de línea de crédito
• Optimización líneas de crédito
• Vintage Análisis
• Integración de la PD en la gestión diaria
• Estrategias de Pre-Morosidad

Fraude

• Fraude en Consumo 
• Estrategias en Fraudes
• Score de Fraude y prevención New

Forecasting de: PD, Roll Rates, Flow Rates

y Recovery Rates New

• Modelos de Forecasting
• Análisis avanzado de Roll Rates, Flow t. Ratesy RR
• Roll Rates y Flow Rates en Excel
• Series temporales multivariantes de Flow Rates 
• Series temporales ARIMA de roll rates en SAS
• Series temporales de Recovery Rates 
• Procesos de Markov con Roll Rates en SAS
• Modelos supervivencia de PD en SAS
• Matrices de Transición de PD en tiempo continuo en SAS

Stress Testing PD y LGD

• Stress Testing de los parámetros de riesgo
• Uso del Stress Testing en la gestión de riesgos 
• Ajuste al ciclo de PD usando ratio upgrade/downgrade e inercia en Excel
• Stress Test de la PD con modelo de factores:
  • Modelo Logit  de factores macroeconómicos en SAS
  • Series temporales de factores macroeconómicos AR(2) en SAS: PIB, índice de la construcción, tasa de paro, ratio de liquidez, tipo de interés euribor, energia, IPC, etc.  
  • Sistema de ecuaciones en SAS
  • Matriz de Choleski en SAS y Excel
  • Generación de Números aleatorios correlacionados en SAS y Excel
  • Simulación de Monte Carlo en SAS
  • Resultados del Stress Testing, niveles de confianza.
• Modelización conjunta PD y LGD, modelo de factores en SAS
• Stress Test conjunto de la PD y LGD en SAS

DÍA 5

Estrategias de Recobro

• Árboles de decisión
• Estrategias de recobro
• Técnicas de Optimización del recobro
• Optimización de costes de  recuperación en SAS
• Estrategia de recobro óptima con árbol de decisión en SAS Nuevo

Herramientas de Tecnología en Recobro

• Papel de la tecnología en el recobro
• Software estadístico
• Sistemas de control adaptativo
• Sistemas de marcador predictivo
• Sistemas de respuesta de voz interactivos (IVR)
• Software para el mejor momento de llamar
• Sistemas de Monitorización de llamadas
• Software para la gestión de la fuerza de trabajo
• Sistemas de administración posteriores al fallido

Métricas y

Key Performance Indicators (KPI´s):

Productividad, Eficiencia y Calidad

• Introducción
• Desarrollo y gestión de Key Performance Indicators
• Métricas del importe impagado
• Estadísticas del desempeño del cobrador
• Principales ratios para medir la gestión del recobro

Estructura Organizacional

• Organigrama en las mejores prácticas
• Responsable de recobro
• Responsable de tecnología
• Responsable de estrategia y análisis estadístico
• Responsabilidad de Formación
• Asignación de cuentas al cobrador
• Planificación de la capacidad
• Operaciones centralizadas contra regionalizadas
• Establecimiento de un centro de atención telefónica

Estrategias y Tácticas de Operación

• Programación de actividades de recobro
• Llamadas de Entrada y de Salida
• Enfoques estratégicos para marcadores predictivos
• Más allá del score de recobro: Modelos de acción específica
• Monitorización de llamadas
• Métricas: Reportes de medición del desempeño
• Motivación e incentivos de los cobradores
• Análisis de cola-servidor múltiples en serie en SAS  Nuevo
• Simulación de tiempo de espera en SAS Nuevo

Reclutamiento y Planificación de Personal

• Mejores prácticas para la contratación y planificación de personal
• Movimiento y retención de personal

Recobro Externo: Uso de los Servicios de Externalización/Tercerización

• Principios sobre la externalización
• Asignación a un externo de Cartera Previa a que sea fallido/Castigado
• Asignación a un externo de Cartera Posterior a que sea fallido/Castigado
• Mejores prácticas para la segmentación
• Estrategias con LGD Score
• Auditorias de agencias de recobro y despachos de abogados
• Venta de Cartera